Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | Рейтинг эмитента |
1 | ЛТрейд 1P2 | 97.26 | 0.10% | 22.10.2020 | 01.10.2024 | 10.8 | 0.2 | 250 100 | 98.6 | 18.30% | RU000A1029F8 | ruBBB- | ||
2 | ЛТрейд 1P3 | 96.45 | 2.10% | 26.05.2021 | 30.04.2026 | 11 | 1.4 | 500 000 | 90 | 20.00% | RU000A1034X1 | ruBBB- | ||
3 | Займер 02 | 100 | 0.40% | 08.07.2021 | 22.06.2024 | 12.75 | 0.1 | 83 500 | 99.6 | 18.30% | RU000A103CW8 | ruBB+ | ||
4 | ВЭББНКР 01 | 98.09 | 1.10% | 22.07.2021 | 02.01.2025 | 12.75 | 0.3 | 225 030 | 97.9 | 20.90% | RU000A103F43 | ruBB | ||
5 | Страна 01 | 96.65 | 0.50% | 31.08.2021 | 15.08.2024 | 14 | 0.3 | 528 097 | 99 | 19.50% | RU000A103M85 | ruBBB | ||
6 | АПРИФП 05 | 95.59 | 1.50% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 13 | 0.9 | 500 000 | 93.7 | 22.00% | RU000A103N19 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | ||
7 | АСПЭКДом01 | 99.89 | 1.80% | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 14.5 | 0.4 | 220 930 | 98.3 | 20.20% | RU000A104B53 | BB.ru | ||
8 | ЛаймЗайм02 | 100 | 1.10% | 13.10.2022 | 27.09.2025 | 20 | 1.1 | 350 000 | 101.5 | 20.20% | RU000A105AJ4 | ruBВ | ||
9 | ЭТС 1Р04 | 95.05 | 0.40% | 10.06.2021 | 05.06.2025 | 9.9 | 0.7 | 897 000 | 94.8 | 17.80% | RU000A103828 | ruA- | ||
10 | Саммит 1P1 | 100 | 0.70% | 16.02.2023 | 31.01.2026 | 19.5 | 0.8 | 183 706 | 100.5 | 20.50% | RU000A105UZ8 | ruBВ- | ||
11 | ХайТэк 1P1 | 100.06 | 2.40% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 15 | 1.6 | 500 000 | 94.7 | 19.80% | RU000A106151 | BBB-.ru | ||
12 | АПРИФП 2Р2 | 99.62 | 1.50% | 27.4.2023 | 22.04.2027 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.9 | 98.4 | 21.30% | RU000A106631 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | |
13 | ЭконЛиз1Р4 | 96.38 | 1.40% | 16.5.2023 | 12.5.2026 | 14 | 1.7 | 100 000 | 94.3 | 18.50% | RU000A1067T9 | ruBB+ | ||
14 | БДеньг-2P2 | 100 | 0.90% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 16 | 1.9 | 300 000 | 95 | 20.20% | RU000A106B51 | ruBB | ||
15 | ЛаймЗайм03 | 100 | 2.00% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 16.5 | 1.3 | 720 000 | 96.9 | 20.60% | RU000A106CJ8 | ruBВ | ||
16 | Фордевинд2 | 100 | 1.40% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 16 | 1.6 | 500 000 | 94.6 | 21.50% | RU000A106DK4 | ruBВ | ||
17 | ЭталФинП03 | 93.76 | 1.60% | 21.09.2021 | 15.09.2026 | 9.1 | 1.2 | 10 000 000 | 91.1 | 17.60% | RU000A103QH9 | ruA- | ||
18 | МигКр 02 | 100 | 0.90% | 19.7.2023 | 3.7.2026 | 14.75 | 1 | 200 000 | 95.7 | 20.60% | RU000A106KT0 | ruBB / Поз. | ||
19 | Фордевинд3 | 100 | 0.80% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 16 | 2.1 | 500 000 | 93.2 | 21.30% | RU000A106Q47 | ruBВ | ||
20 | ЭконЛиз1Р5 | 100 | 0.90% | 16.8.2023 | 12.08.2026 | 15.5 | 1.9 | 100 000 | 96.8 | 18.00% | RU000A106R12 | ruBB+ | ||
21 | Фордевинд4 | 100 | 1.10% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 17 | 2.1 | 300 000 | 95.5 | 20.90% | RU000A106SE5 | ruBВ | ||
22 | CTRLлиз1Р1 | 100 | 2.40% | 31.8.2023 | 4.8.2028 | 16.25 | 2.1 | 1 000 000 | 98 | 18.60% | RU000A106T85 | ruBB+ / Поз. | ||
23 | МигКр 03 | 99.89 | 1.70% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 16.75 | 200 000 | 04.09.2024 | 0.3 | 98.8 | 22.10% | RU000A106UK8 | ruBB / Поз. | |
24 | АПРИФП 2Р3 | 100 | 0.40% | 19.9.2023 | 14.9.2027 | 21 | 750 000 | 01.10.2024 | 0.4 | 100.4 | 21.30% | RU000A106WZ2 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | |
25 | ВЭББНКР 04 | 97.97 | 1.30% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 18 | 1.9 | 350 000 | 93.4 | 21.30% | RU000A106Y88 | ruBB | ||
26 | РЕСОЛиБП11 | 95.42 | 2.10% | 02.07.2021 | 20.06.2031 | 8.55 | 7 000 000 | 03.07.2024 | 0.1 | 98.7 | 18.40% | RU000A103C53 | ruAA- | |
27 | МаниМен 03 | 95.95 | 1.10% | 02.12.2021 | 31.08.2024 | 12.25 | 0.3 | 2 000 000 | 98.3 | 20.00% | RU000A103PS8 | ruBBB- | ||
28 | Джой 1P1 | 100 | 1.50% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 23 | 2 | 250 000 | 103.5 | 18.80% | RU000A107EW5 | ruB+ | ||
29 | БДеньг-2P4 | 100.63 | 2.10% | 26.12.2023 | 08.06.2027 | 22 | 366 644 | 27.12.2024 | 0.6 | 101.8 | 20.30% | RU000A107GU4 | ruBB | |
30 | ЛКЭвол1Р01 | 100.21 | 1.40% | 26.12.2023 | 22.12.2026 | 16.75 | 1.2 | 916 700 | 100 | 17.70% | RU000A107GV2 | ruBBB+ | ||
31 | МигКр 04 | 100 | 0.70% | 16.01.2024 | 31.12.2026 | 21 | 300 000 | 15.01.2025 | 0.6 | 102.1 | 20.00% | RU000A107KR2 | ruBB / Поз. | |
32 | ТрансФ1P07 | 96.07 | 2.50% | 30.08.2021 | 18.08.2031 | 9.8 | 6 300 000 | 29.08.2024 | 0.3 | 97.1 | 20.60% | RU000A103M36 | ruA- / A-(RU) | |
33 | БДеньг-2P5 | 100 | 0.50% | 31.01.2024 | 14.07.2027 | 21 | 300 000 | 31.01.2025 | 0.7 | 101.1 | 20.80% | RU000A107PW1 | ruBB | |
34 | ВИС Ф БП01 | 99.57 | 0.50% | 20.10.2020 | 12.10.2027 | 15 | 2 500 000 | 18.10.2024 | 0.4 | 99.1 | 18.10% | RU000A102952 | A(RU) / ruA+ | |
35 | Маныч02 | 91.99 | 1.00% | 20.08.2021 | 12.2.2026 | 12 | 1.3 | 200 000 | 92.3 | 19.90% | RU000A103K20 | ruBB- | ||
36 | Маныч01 | 96.1 | 0.60% | 04.05.2021 | 25.04.2025 | 12 | 0.6 | 300 000 | 95.9 | 20.20% | RU000A1032D7 | ruBB- | ||
37 | Саммит 1P3 | 100 | 1.50% | 13.02.2024 | 28.01.2027 | 21 | 1.5 | 150 000 | 101.4 | 22.80% | RU000A107S85 | ruBВ- | ||
38 | ВЭББНКР 05 | 100 | 0.10% | 22.02.2024 | 05.08.2027 | 21 | 2.2 | 150 000 | 100.1 | 19.70% | RU000A107U65 | ruBB | ||
39 | МаниКап1Р3 | 100 | 2.00% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 23 | 2.1 | 300 000 | 100.5 | 18.80% | RU000A107WD7 | ruBВ- | ||
40 | ПР-Лиз 2P1 | 94.67 | 0.50% | 11.6.2021 | 10.08.2029 | 12 | 1 750 000 | 7.2.2025 | 0.7 | 94.7 | 21.60% | RU000A1022E6 | BBB+(RU) / Нег. | |
41 | ПР-Лиз 2P2 | 89.56 | 0.50% | 31.07.2023 | 6.5.2032 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.8 | 88.6 | 20.90% | RU000A106EP1 | BBB+(RU) / Нег. | |
42 | Kviku1P1 | 95.12 | 0.50% | 23.03.2022 | 06.05.2025 | 13.25 | 0.6 | 201 783 | 95.9 | 21.50% | RU000A1043L7 | ruBB- / Развив | ||
43 | ВЭББНКР 06 | 100 | 1.00% | 21.03.2024 | 02.09.2027 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.8 | 100.5 | 22.40% | RU000A1082K7 | ruBB | |
44 | Джой 1P2 | 100 | 1.50% | 29.03.2024 | 14.03.2027 | 22 | 2.2 | 250 000 | 100.8 | 24.20% | RU000A108462 | ruB+ | ||
45 | Аполлакс01 | 100 | 2.50% | 11.04.2024 | 23.09.2027 | 21 | 2.1 | 200 000 | 102.1 | 20.00% | RU000A1089A3 | ruBB- | ||
46 | Фордевинд5 | 100 | 0.50% | 18.04.2024 | 30.09.2027 | 20.75 | 349 937 | 16.04.2025 | 0.9 | 100.1 | 22.60% | RU000A108AK6 | ruBВ | |
47 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 45.20% | 17.20% | AAA(RU) |