Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 1.40% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 441 | 11 | 0.5 | 500 000 | 90.8 | 35.40% | RU000A1034X1 | ||
2 | АПРИ 05 | 95.59 | 0.40% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 337 | 13 | 0.2 | 250 000 | 97 | 32.40% | RU000A103N19 | ||
3 | ХайТэк 1P1 | 98.05 | 2.30% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 768 | 15 | 0.7 | 500 000 | 91.7 | 30.30% | RU000A106151 | ||
4 | АПРИ 2Р2 | 99.33 | 0.20% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 740 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.9 | 100.3 | 35.40% | RU000A106631 | |
5 | ЭконЛиз1Р4 | 97.9 | 0.80% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 721 | 14 | 0.9 | 100 000 | 87.3 | 32.20% | RU000A1067T9 | ||
6 | БДеньг-2P2 | 91.03 | 1.20% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 706 | 16 | 1.2 | 300 000 | 85.9 | 32.70% | RU000A106B51 | ||
7 | ЛаймЗайм03 | 98.09 | 1.40% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 698 | 16.5 | 0.8 | 560 000 | 91.6 | 31.80% | RU000A106CJ8 | ||
8 | Фордевинд2 | 98.81 | 0.70% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 691 | 16 | 0.8 | 500 000 | 89.9 | 33.80% | RU000A106DK4 | ||
9 | Фордевинд3 | 90.8 | 1.10% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 635 | 16 | 1.3 | 500 000 | 83.7 | 33.80% | RU000A106Q47 | ||
10 | Фордевинд4 | 88.5 | 1.00% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 617 | 17 | 1.3 | 300 000 | 84.1 | 34.60% | RU000A106SE5 | ||
11 | CTRLлиз1Р1 | 92.5 | 1.60% | 31.8.2023 | 04.08.2028 | 614 | 16.25 | 1.4 | 894 200 | 81.2 | 34.20% | RU000A106T85 | ||
12 | МигКр 03 | 94.78 | 0.70% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 607 | 22.5 | 128 000 | 01.09.2025 | 0.3 | 98.7 | 31.20% | RU000A106UK8 | |
13 | АПРИ 2Р3 | 89.01 | 1.70% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 595 | 24 | 750 000 | 30.09.2025 | 0.3 | 95.9 | 41.10% | RU000A106WZ2 | |
14 | ВЭББНКР 04 | 81.01 | 1.80% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 588 | 17 | 1.2 | 350 000 | 83.6 | 33.60% | RU000A106Y88 | ||
15 | МаниКап1Р3 | 88.89 | 2.00% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 427 | 20 | 1.4 | 300 000 | 81.1 | 35.40% | RU000A107WD7 | ||
16 | ПР-Лиз 2P2 | 89.3 | 2.30% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 645 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1 | 83.8 | 34.60% | RU000A106EP1 | |
17 | ЛаймЗайм04 | 88.83 | 1.50% | 5.12.2023 | 30.10.2026 | 518 | 18 | 0.9 | 400 000 | 90.1 | 31.30% | RU000A107795 | ||
18 | МаниКап1Р2 | 87.86 | 0.90% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 525 | 18 | 1.2 | 150 000 | 82.9 | 35.60% | RU000A1079G1 | ||
19 | ИнтЛиз1Р06 | 89.65 | 2.40% | 28.8.2023 | 24.08.2026 | 617 | 13.5 | 0.6 | 4 500 000 | 91.7 | 30.30% | RU000A106SF2 | ||
20 | Пионер 1P6 | 84.26 | 1.80% | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 1 244 | 11.75 | 0.3 | 3 000 000 | 95.7 | 27.80% | RU000A104735 | ||
21 | ЭконЛиз1Р5 | 84.39 | 0.90% | 16.8.2023 | 12.8.2026 | 629 | 15.5 | 1.1 | 100 000 | 86 | 32.40% | RU000A106R12 | ||
22 | АБЗ-1 1Р05 | 88.02 | 2.00% | 16.10.2023 | 30.9.2026 | 568 | 15 | 0.7 | 2 000 000 | 89.5 | 31.80% | RU000A1070X5 | ||
23 | АБЗ-1 1Р04 | 87.67 | 0.80% | 25.4.2023 | 21.4.2026 | 742 | 13.75 | 0.6 | 1 005 000 | 92.1 | 31.90% | RU000A1065B1 | ||
24 | ЛТрейд 1P9 | 79.52 | 1.50% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 672 | 14 | 1.7 | 300 000 | 75.2 | 34.60% | RU000A106GB6 | ||
25 | НовТехнБ2 | 79.38 | 2.40% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 630 | 12.65 | 1 000 000 | 13.8.2026 | 1.2 | 85.8 | 28.10% | RU000A106PW3 | |
26 | Байсэл 1Р1 | 97.08 | 2.20% | 01.08.2024 | 29.07.2027 | 278 | 24 | 200 000 | 07.08.2025 | 0.2 | 97.1 | 40.00% | RU000A1094U1 | |
27 | ЭконЛиз1Р6 | 92.97 | 1.20% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 530 | 17 | 1.3 | 100 000 | 84.5 | 31.50% | RU000A1078Y6 | ||
28 | ИнтЛиз1Р07 | 94.13 | 0.50% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 537 | 16 | 0.7 | 3 420 000 | 93.9 | 28.40% | RU000A1077X0 | ||
29 | СамолетP13 | 88.95 | 2.10% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 452 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 0.7 | 90.2 | 33.30% | RU000A107RZ0 | |
30 | НовТехнБ1 | 89.03 | 0.40% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 907 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.5 | 94.7 | 26.40% | RU000A105DL4 | |
31 | Роделен1P4 | 91.91 | 0.80% | 13.02.2023 | 05.01.2028 | 813 | 14 | 250 000 | 23.07.2025 | 0.2 | 97.5 | 30.20% | RU000A105SK4 | |
32 | Джи-гр 2Р3 | 91.91 | 2.40% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 581 | 15.4 | 0.7 | 1 800 000 | 93.4 | 26.50% | RU000A106Z38 | ||
33 | Роделен2P1 | 92.52 | 1.60% | 09.11.2023 | 13.09.2028 | 544 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 0.6 | 92.6 | 32.00% | RU000A107076 | |
34 | Брус 2P02 | 92.92 | 2.30% | 07.03.2024 | 28.3.2027 | 425 | 16.25 | 7 500 000 | 16.09.2025 | 0.4 | 95.3 | 33.80% | RU000A107UU5 | |
35 | АЛЬЯНС 1P1 | 84.34 | 1.20% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 418 | 14.85 | 0.8 | 500 000 | 88.7 | 33.50% | RU000A105YQ9 | ||
36 | АЛЬЯНС 1P4 | 83.95 | 1.40% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 456 | 18 | 1.5 | 500 000 | 80.5 | 36.50% | RU000A107QM0 | ||
37 | СэтлГрБ2P3 | 85.51 | 2.50% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 406 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 0.8 | 93 | 27.10% | RU000A1084B2 | |
38 | Джой 1P1 | 85.24 | 2.20% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 503 | 19 | 1.3 | 250 000 | 84.5 | 34.50% | RU000A107EW5 | ||
39 | ВИС Ф БП05 | 87.77 | 1.90% | 14.12.2023 | 09.12.2027 | 509 | 16.2 | 2 000 000 | 17.06.2025 | 0.1 | 98.9 | 30.70% | RU000A107D33 | |
40 | ЛСР БО 1Р7 | 83.82 | 2.50% | 17.09.2021 | 11.9.2026 | 1 327 | 8.65 | 0.8 | 8 000 000 | 88.7 | 26.40% | RU000A103PX8 | ||
41 | БДеньг-2P3 | 72.56 | 1.60% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 573 | 16 | 1.5 | 333 356 | 81.5 | 33.20% | RU000A1070G0 | ||
42 | СамолетP15 | 72.56 | 0.50% | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 265 | 19.5 | 5 000 000 | 07.08.2026 | 1.1 | 92.6 | 29.40% | RU000A109874 | |
43 | Роделен2P2 | 85.62 | 0.50% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 448 | 18 | 1.6 | 1 000 000 | 82.6 | 32.00% | RU000A107SA1 | ||
44 | CTRLлиз1Р2 | 86.14 | 1.30% | 19.04.2024 | 29.03.2029 | 382 | 18.25 | 1.7 | 1 000 000 | 81.5 | 34.30% | RU000A1086N2 | ||
45 | СЗА БО-01 | 100.407 | 1.00% | 10.12.2024 | 25.11.2027 | 147 | 31 | 1.8 | 100 000 | 103.6 | 33.10% | RU000A10AA77 | ||
46 | РДВ ТЕХ 01 | 100.01 | 2.30% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 96 | 31 | 250 000 | 5.2.2026 | 0.7 | 100.3 | 33.80% | RU000A10ANT1 | |
47 | Саммит 1P2 | 82.89 | 1.10% | 01.12.2023 | 15.11.2026 | 522 | 16 | 0.7 | 125 040 | 91.7 | 30.90% | RU000A107AZ6 | ||
48 | ВЭББНКР 05 | 80.4 | 1.10% | 22.02.2024 | 05.08.2027 | 439 | 18 | 1.5 | 150 000 | 83.4 | 33.40% | RU000A107U65 | ||
49 | АПРИ 2Р9 | 100 | 0.60% | 04.03.2025 | 06.02.2030 | 63 | 32 | 942 428 | 16.03.2026 | 0.7 | 100.8 | 35.30% | RU000A10AZY5 | |
50 | АгроUSD1P1 | 100 | 0.90% | 20.03.2025 | 03.04.2028 | 47 | 15 | 170 000 | 27.03.2026 | 0.8 | 104.5 | 9.40% | RU000A10B4F3 | |
51 | БДеньг-2P8 | 100 | 0.20% | 13.3.2025 | 20.02.2029 | 54 | 29 | 250 000 | 20.03.2026 | 0.7 | 100.7 | 32.10% | RU000A10B2M3 | |
52 | АРЕНЗА1Р03 | 92.89 | 1.40% | 23.11.2023 | 21.11.2028 | 530 | 15.5 | 300 000 | 06.11.2025 | 0.5 | 93.8 | 32.30% | RU000A107217 | |
53 | АРЕНЗА1Р04 | 90.55 | 1.50% | 27.04.2024 | 21.03.2029 | 374 | 16.5 | 400 000 | 04.03.2026 | 0.8 | 92.3 | 30.40% | RU000A107ST1 | |
54 | ЕвроТранс3 | 84.47 | 1.00% | 18.05.2023 | 14.03.2027 | 719 | 13.6 | 1.3 | 5 000 000 | 1.3 | 85.6 | 28.60% | RU000A1061K1 | |
55 | Брус 2P05 | 99.71 | 0.20% | 19.03.2025 | 03.03.2028 | 48 | 24.75 | 3 000 000 | 14.09.2026 | 1.1 | 99.7 | 27.80% | RU000A10B313 | |
56 | АПРИ 2Р4 | 100.16 | 0.20% | 27.12.2023 | 17.12.2027 | 496 | 32 | 250 000 | 13.01.2026 | 0.6 | 100.1 | 35.30% | RU000A107FZ5 | |
57 | ЕвроТранс1 | 93.55 | 0.20% | 31.01.2023 | 11.12.2025 | 826 | 13.5 | 0.6 | 3 000 000 | 93.7 | 27.80% | RU000A105PP9 | ||
58 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 23.90% | 23.00% |