Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 2.50% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 142 | 11 | 1.2 | 500 000 | 86.5 | 25.40% | RU000A1034X1 | ||
2 | Страна 01 | 96.65 | 0.50% | 31.08.2021 | 15.08.2024 | 1 045 | 14 | 0.1 | 528 097 | 99.3 | 23.90% | RU000A103M85 | ||
3 | АПРИФП 05 | 95.59 | 1.50% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 038 | 13 | 0.7 | 500 000 | 92.5 | 26.50% | RU000A103N19 | ||
4 | АСПЭКДом01 | 99.89 | 0.20% | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 931 | 14.5 | 0.3 | 147 287 | 98 | 23.50% | RU000A104B53 | ||
5 | ЛаймЗайм02 | 100 | 0.60% | 13.10.2022 | 27.09.2025 | 637 | 20 | 0.9 | 350 000 | 99.4 | 22.80% | RU000A105AJ4 | ||
6 | Саммит 1P1 | 100.66 | 1.20% | 16.02.2023 | 31.01.2026 | 511 | 19.5 | 0.7 | 158 400 | 99.8 | 21.70% | RU000A105UZ8 | ||
7 | ХайТэк 1P1 | 98.82 | 2.50% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 469 | 15 | 1.4 | 500 000 | 90.1 | 24.50% | RU000A106151 | ||
8 | АПРИФП 2Р2 | 99.62 | 1.50% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 441 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.72 | 94.3 | 28.40% | RU000A106631 | |
9 | ЭконЛиз1Р4 | 96.38 | 1.30% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 422 | 14 | 1.6 | 100 000 | 87.2 | 24.90% | RU000A1067T9 | ||
10 | БДеньг-2P2 | 98.06 | 1.00% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 407 | 16 | 1.8 | 300 000 | 88.8 | 25.20% | RU000A106B51 | ||
11 | ЛаймЗайм03 | 100 | 1.60% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 399 | 16.5 | 1.3 | 640 000 | 91.7 | 25.50% | RU000A106CJ8 | ||
12 | Фордевинд2 | 100 | 1.30% | 15.6.2023 | 30.05.2026 | 392 | 16 | 1.5 | 500 000 | 89.4 | 25.60% | RU000A106DK4 | ||
13 | ЭталФинП03 | 92.1 | 2.50% | 21.9.2021 | 15.9.2026 | 1 024 | 9.1 | 1.1 | 10 000 000 | 89.1 | 21.50% | RU000A103QH9 | ||
14 | МигКр 02 | 99.28 | 1.10% | 19.07.2023 | 03.07.2026 | 358 | 14.75 | 0.9 | 200 000 | 94.6 | 23.80% | RU000A106KT0 | ||
15 | Фордевинд3 | 100 | 0.80% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 336 | 16 | 1.9 | 500 000 | 87.4 | 25.90% | RU000A106Q47 | ||
16 | Фордевинд4 | 100 | 1.00% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 318 | 17 | 1.9 | 300 000 | 88.2 | 25.80% | RU000A106SE5 | ||
17 | CTRLлиз1Р1 | 99.02 | 2.40% | 31.08.2023 | 04.08.2028 | 315 | 16.25 | 1.9 | 1 000 000 | 89 | 24.60% | RU000A106T85 | ||
18 | МигКр 03 | 99.89 | 1.70% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 308 | 16.75 | 200 000 | 04.09.2024 | 0.1 | 99.1 | 26.20% | RU000A106UK8 | |
19 | АПРИФП 2Р3 | 100 | 0.40% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 296 | 21 | 750 000 | 01.10.2024 | 0.2 | 99 | 27.30% | RU000A106WZ2 | |
20 | ВЭББНКР 04 | 97.97 | 0.70% | 26.9.2023 | 09.03.2027 | 289 | 18 | 1.8 | 350 000 | 85.8 | 26.70% | RU000A106Y88 | ||
21 | МаниМен 03 | 95.95 | 1.10% | 02.12.2021 | 31.08.2024 | 952 | 12.25 | 0.1 | 2 000 000 | 98.5 | 25.90% | RU000A103PS8 | ||
22 | Джой 1P1 | 100 | 0.50% | 20.12.2023 | 4.12.2026 | 204 | 23 | 1.9 | 250 000 | 96.6 | 22.60% | RU000A107EW5 | ||
23 | БДеньг-2P4 | 100.63 | 0.20% | 26.12.2023 | 8.6.2027 | 198 | 22 | 366 644 | 27.12.2024 | 0.4 | 100 | 23.70% | RU000A107GU4 | |
24 | МигКр 04 | 100 | 0.70% | 16.1.2024 | 31.12.2026 | 177 | 21 | 300 000 | 15.1.2025 | 0.5 | 99.6 | 23.60% | RU000A107KR2 | |
25 | БДеньг-2P5 | 100.07 | 0.90% | 31.01.2024 | 14.07.2027 | 162 | 21 | 300 000 | 31.1.2025 | 0.5 | 99.4 | 24.60% | RU000A107PW1 | |
26 | Маныч02 | 91.16 | 1.50% | 20.08.2021 | 12.02.2026 | 1 056 | 12 | 1.1 | 200 000 | 88.6 | 25.30% | RU000A103K20 | ||
27 | Маныч01 | 96.59 | 1.50% | 04.05.2021 | 25.04.2025 | 1 164 | 12 | 0.4 | 300 000 | 96 | 24.40% | RU000A1032D7 | ||
28 | Саммит 1P3 | 100.13 | 1.70% | 13.02.2024 | 28.01.2027 | 149 | 21 | 1.4 | 150 000 | 100.5 | 23.00% | RU000A107S85 | ||
29 | МаниКап1Р3 | 100 | 1.40% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 128 | 23 | 1.9 | 300 000 | 89.7 | 25.10% | RU000A107WD7 | ||
30 | ПР-Лиз 2P1 | 94.82 | 1.30% | 11.06.2021 | 10.08.2029 | 1 126 | 12 | 1 750 000 | 07.02.2025 | 0.5 | 93.5 | 27.80% | RU000A1022E6 | |
31 | ПР-Лиз 2P2 | 86.98 | 1.20% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 346 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.7 | 81.7 | 27.60% | RU000A106EP1 | |
32 | Kviku1P1 | 95.63 | 1.50% | 23.03.2022 | 06.05.2025 | 841 | 13.25 | 0.4 | 201 783 | 95.5 | 26.70% | RU000A1043L7 | ||
33 | ВЭББНКР 06 | 100.01 | 0.60% | 21.03.2024 | 02.09.2027 | 112 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.6 | 98.6 | 25.80% | RU000A1082K7 | |
34 | Джой 1P2 | 100 | 1.50% | 29.03.2024 | 14.03.2027 | 104 | 22 | 2.2 | 250 000 | 100.7 | 24.20% | RU000A108462 | ||
35 | Фордевинд5 | 100 | 0.50% | 18.04.2024 | 30.9.2027 | 84 | 20.75 | 430 433 | 16.04.2025 | 0.7 | 97.6 | 26.60% | RU000A108AK6 | |
36 | БДеньг-2P6 | 100 | 1.00% | 16.05.2024 | 28.10.2027 | 56 | 21 | 2.4 | 409 503 | 100 | 23.10% | RU000A108F63 | ||
37 | АЗБУКАВКП2 | 94.97 | 1.70% | 03.03.2023 | 18.02.2033 | 496 | 10.25 | 1 000 000 | 05.03.2025 | 0.6 | 94.4 | 21.20% | RU000A105WR1 | |
38 | СамолетP11 | 97.08 | 2.50% | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 877 | 12.7 | 20 000 000 | 14.02.2025 | 0.6 | 95.5 | 22.20% | RU000A104JQ3 | |
39 | Кеарли 1Р1 | 100 | 1.00% | 18.6.2024 | 03.06.2027 | 23 | 21 | 1.9 | 106 276 | 100.1 | 23.10% | RU000A108Q78 | ||
40 | ЛаймЗайм04 | 94.53 | 0.80% | 5.12.2023 | 30.10.2026 | 219 | 20 | 1.4 | 450 000 | 93.4 | 25.20% | RU000A107795 | ||
41 | МаниКап1Р1 | 90.34 | 0.90% | 24.10.2023 | 8.10.2026 | 261 | 18 | 1.8 | 150 000 | 88.3 | 24.50% | RU000A1074F4 | ||
42 | МаниКап1Р2 | 91.83 | 0.90% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 226 | 20 | 1.8 | 150 000 | 90.1 | 24.90% | RU000A1079G1 | ||
43 | ПКБ 1Р-04 | 93.9 | 2.20% | 26.04.2024 | 23.04.2027 | 76 | 17 | 1.8 | 2 000 000 | 93.9 | 22.20% | RU000A108CC9 | ||
44 | УрожайБО05 | 100 | 1.50% | 26.06.2024 | 23.06.2027 | 15 | 22 | 157 730 | 29.12.2025 | 1.3 | 99.9 | 24.00% | RU000A108U49 | |
45 | ИнтЛиз1Р06 | 91.28 | 1.50% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 318 | 13.5 | 1.3 | 4 500 000 | 90.7 | 22.50% | RU000A106SF2 | ||
46 | Пионер 1P6 | 92.3 | 1.30% | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 945 | 11.75 | 1 | 3 000 000 | 91.8 | 22.50% | RU000A104735 | ||
47 | ЭконЛиз1Р5 | 89.99 | 0.40% | 16.08.2023 | 12.08.2026 | 330 | 15.5 | 1.8 | 100 000 | 90 | 23.20% | RU000A106R12 | ||
48 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 41.70% | 17.80% |