Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 1.40% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 462 | 11 | 0.4 | 500 000 | 91.8 | 34.40% | RU000A1034X1 | ||
2 | АПРИ 05 | 95.59 | 0.40% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 358 | 13 | 0.1 | 250 000 | 97.8 | 34.00% | RU000A103N19 | ||
3 | ХайТэк 1P1 | 98.05 | 2.20% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 789 | 15 | 0.7 | 500 000 | 91.5 | 31.90% | RU000A106151 | ||
4 | АПРИ 2Р2 | 99.33 | 0.20% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 761 | 32 | 1 000 000 | 08.05.2026 | 0.8 | 100.4 | 35.30% | RU000A106631 | |
5 | ЭконЛиз1Р4 | 97.9 | 0.80% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 742 | 14 | 0.9 | 100 000 | 89.6 | 29.50% | RU000A1067T9 | ||
6 | БДеньг-2P2 | 91.03 | 1.20% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 727 | 16 | 1.1 | 300 000 | 87.3 | 31.70% | RU000A106B51 | ||
7 | ЛаймЗайм03 | 91.07 | 2.10% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 719 | 16.5 | 0.8 | 560 000 | 91.9 | 30.40% | RU000A106CJ8 | ||
8 | Фордевинд2 | 97.85 | 0.80% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 712 | 16 | 0.7 | 500 000 | 90.4 | 33.80% | RU000A106DK4 | ||
9 | Фордевинд3 | 90.8 | 1.10% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 656 | 16 | 1.3 | 500 000 | 84.3 | 33.70% | RU000A106Q47 | ||
10 | Фордевинд4 | 88.5 | 1.00% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 638 | 17 | 1.3 | 300 000 | 85.4 | 33.50% | RU000A106SE5 | ||
11 | CTRLлиз1Р1 | 92.5 | 1.50% | 31.8.2023 | 04.08.2028 | 635 | 16.25 | 1.4 | 881 145 | 80.2 | 36.20% | RU000A106T85 | ||
12 | МигКр 03 | 94.78 | 0.10% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 628 | 22.5 | 128 000 | 01.09.2025 | 0.2 | 97.8 | 33.60% | RU000A106UK8 | |
13 | АПРИ 2Р3 | 89.01 | 1.60% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 616 | 24 | 750 000 | 30.09.2025 | 0.3 | 96.7 | 40.80% | RU000A106WZ2 | |
14 | ВЭББНКР 04 | 81.01 | 1.80% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 609 | 17 | 1.2 | 350 000 | 84 | 34.20% | RU000A106Y88 | ||
15 | МаниКап1Р3 | 88.89 | 2.00% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 448 | 20 | 1.3 | 300 000 | 80.9 | 35.70% | RU000A107WD7 | ||
16 | ПР-Лиз 2P2 | 89.3 | 2.20% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 666 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1 | 83.8 | 36.20% | RU000A106EP1 | |
17 | ЛаймЗайм04 | 88.83 | 0.70% | 5.12.2023 | 30.10.2026 | 539 | 18 | 1.1 | 350 000 | 89.4 | 30.70% | RU000A107795 | ||
18 | МаниКап1Р2 | 87.86 | 0.90% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 546 | 18 | 1.2 | 150 000 | 84 | 34.40% | RU000A1079G1 | ||
19 | ИнтЛиз1Р06 | 89.65 | 1.90% | 28.8.2023 | 24.08.2026 | 638 | 13.5 | 0.7 | 3 757 500 | 91.8 | 27.80% | RU000A106SF2 | ||
20 | Пионер 1P6 | 84.26 | 1.80% | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 1 265 | 11.75 | 0.3 | 3 000 000 | 96.4 | 29.60% | RU000A104735 | ||
21 | ЭконЛиз1Р5 | 84.39 | 0.90% | 16.8.2023 | 12.8.2026 | 650 | 15.5 | 1.1 | 100 000 | 88.9 | 29.30% | RU000A106R12 | ||
22 | АБЗ-1 1Р05 | 88.02 | 2.00% | 16.10.2023 | 30.9.2026 | 589 | 15 | 0.7 | 2 000 000 | 89.6 | 33.00% | RU000A1070X5 | ||
23 | АБЗ-1 1Р04 | 88.2 | 0.90% | 25.4.2023 | 21.4.2026 | 763 | 13.75 | 0.5 | 1 005 000 | 92.6 | 33.00% | RU000A1065B1 | ||
24 | ЛТрейд 1P9 | 79.52 | 1.50% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 693 | 14 | 1.7 | 300 000 | 76.5 | 33.50% | RU000A106GB6 | ||
25 | НовТехнБ2 | 79.38 | 2.40% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 651 | 12.65 | 1 000 000 | 13.8.2026 | 1.1 | 85.7 | 28.70% | RU000A106PW3 | |
26 | Байсэл 1Р1 | 97.08 | 2.20% | 01.08.2024 | 29.07.2027 | 299 | 24 | 200 000 | 07.08.2025 | 0.2 | 97.5 | 45.60% | RU000A1094U1 | |
27 | ЭконЛиз1Р6 | 92.97 | 0.80% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 551 | 17 | 1.3 | 100 000 | 86.7 | 29.80% | RU000A1078Y6 | ||
28 | ИнтЛиз1Р07 | 92.97 | 0.60% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 558 | 16 | 0.7 | 3 283 200 | 93.4 | 29.50% | RU000A1077X0 | ||
29 | СамолетP13 | 88.95 | 2.10% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 473 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 0.6 | 89.6 | 37.50% | RU000A107RZ0 | |
30 | НовТехнБ1 | 90.24 | 0.50% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 928 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.4 | 94.5 | 28.50% | RU000A105DL4 | |
31 | Роделен1P4 | 91.91 | 0.20% | 13.02.2023 | 05.01.2028 | 834 | 14 | 250 000 | 23.07.2025 | 0.1 | 97.5 | 38.10% | RU000A105SK4 | |
32 | Джи-гр 2Р3 | 92 | 2.50% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 602 | 15.4 | 0.6 | 1 800 000 | 93.4 | 28.60% | RU000A106Z38 | ||
33 | Роделен2P1 | 92.52 | 1.60% | 09.11.2023 | 13.09.2028 | 565 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 0.6 | 92.8 | 33.70% | RU000A107076 | |
34 | Брус 2P02 | 92.92 | 2.00% | 07.03.2024 | 28.3.2027 | 446 | 16.25 | 7 500 000 | 16.09.2025 | 0.3 | 95.1 | 39.60% | RU000A107UU5 | |
35 | АЛЬЯНС 1P1 | 84.34 | 1.10% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 439 | 14.85 | 0.7 | 500 000 | 88.8 | 34.70% | RU000A105YQ9 | ||
36 | АЛЬЯНС 1P4 | 83.95 | 1.40% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 477 | 18 | 1.4 | 500 000 | 81.7 | 36.10% | RU000A107QM0 | ||
37 | СэтлГрБ2P3 | 85.51 | 2.50% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 427 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 0.8 | 92.9 | 28.00% | RU000A1084B2 | |
38 | Джой 1P1 | 85.24 | 1.90% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 524 | 19 | 1.3 | 250 000 | 85.4 | 33.90% | RU000A107EW5 | ||
39 | ВИС Ф БП05 | 87.77 | 1.90% | 14.12.2023 | 09.12.2027 | 530 | 16.2 | 2 000 000 | 17.06.2025 | 0 | 99.1 | 44.00% | RU000A107D33 | |
40 | ЛСР БО 1Р7 | 83.82 | 2.50% | 17.09.2021 | 11.9.2026 | 1 348 | 8.65 | 0.7 | 8 000 000 | 89.3 | 26.80% | RU000A103PX8 | ||
41 | БДеньг-2P3 | 72.56 | 1.70% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 594 | 16 | 1.4 | 333 356 | 82.8 | 32.20% | RU000A1070G0 | ||
42 | СамолетP15 | 78.53 | 0.50% | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 286 | 19.5 | 5 000 000 | 07.08.2026 | 1.1 | 93.1 | 29.50% | RU000A109874 | |
43 | Роделен2P2 | 84.504 | 1.00% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 469 | 18 | 1.5 | 1 000 000 | 82.3 | 32.80% | RU000A107SA1 | ||
44 | CTRLлиз1Р2 | 86.14 | 1.30% | 19.04.2024 | 29.03.2029 | 403 | 18.25 | 1.6 | 992 300 | 80.3 | 36.30% | RU000A1086N2 | ||
45 | СЗА БО-01 | 100.41 | 0.90% | 10.12.2024 | 25.11.2027 | 168 | 31 | 1.8 | 100 000 | 104.1 | 33.20% | RU000A10AA77 | ||
46 | РДВ ТЕХ 01 | 100.02 | 2.10% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 117 | 31 | 250 000 | 5.2.2026 | 0.6 | 99.8 | 34.60% | RU000A10ANT1 | |
47 | ВЭББНКР 05 | 80.4 | 1.10% | 22.02.2024 | 05.08.2027 | 460 | 18 | 1.5 | 150 000 | 84.1 | 33.30% | RU000A107U65 | ||
48 | АПРИ 2Р9 | 100 | 0.60% | 04.03.2025 | 06.02.2030 | 84 | 32 | 1 000 000 | 16.03.2026 | 0.7 | 101.1 | 34.90% | RU000A10AZY5 | |
49 | АгроUSD1P1 | 100 | 0.40% | 20.03.2025 | 03.04.2028 | 68 | 15 | 170 000 | 27.03.2026 | 0.8 | 102.6 | 10.90% | RU000A10B4F3 | |
50 | АРЕНЗА1Р03 | 92.89 | 1.30% | 23.11.2023 | 21.11.2028 | 551 | 15.5 | 300 000 | 06.11.2025 | 0.4 | 94.5 | 31.40% | RU000A107217 | |
51 | АРЕНЗА1Р04 | 90.55 | 1.30% | 27.4.2024 | 21.03.2029 | 395 | 16.5 | 400 000 | 04.03.2026 | 0.7 | 92.8 | 30.60% | RU000A107ST1 | |
52 | ЕвроТранс3 | 85.66 | 1.40% | 18.05.2023 | 14.03.2027 | 740 | 13.6 | 1.3 | 5 000 000 | 1.3 | 83.8 | 31.10% | RU000A1061K1 | |
53 | Брус 2P05 | 99.94 | 0.50% | 19.03.2025 | 03.03.2028 | 69 | 24.75 | 3 000 000 | 14.09.2026 | 1.1 | 99.1 | 27.80% | RU000A10B313 | |
54 | АПРИ 2Р4 | 100.16 | 0.10% | 27.12.2023 | 17.12.2027 | 517 | 32 | 250 000 | 13.01.2026 | 0.5 | 100.4 | 35.00% | RU000A107FZ5 | |
55 | ЕвроТранс1 | 94.05 | 0.90% | 31.01.2023 | 11.12.2025 | 847 | 13.5 | 0.5 | 3 000 000 | 93.3 | 30.70% | RU000A105PP9 | ||
56 | УрожайБО04 | 83.94 | 0.50% | 16.05.2024 | 11.11.2027 | 376 | 20 | 1.9 | 450 000 | 83.8 | 32.80% | RU000A108FE8 | ||
57 | АРЕНЗА1Р02 | 91.77 | 0.20% | 04.07.2023 | 18.6.2026 | 693 | 13 | 0.6 | 280 000 | 91.5 | 29.70% | RU000A106GC4 | ||
58 | ТЛК 1Р2 | 100 | 2.20% | 06.05.2025 | 20.4.2028 | 21 | 29 | 200 000 | 08.05.2026 | 0.8 | 100.2 | 32.90% | RU000A10BJL4 | |
59 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 24.40% | 22.90% |