Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 2.20% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 305 | 11 | 0.8 | 500 000 | 81 | 41.10% | RU000A1034X1 | ||
2 | АПРИФП 05 | 95.59 | 0.60% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 201 | 13 | 0.4 | 375 000 | 89.7 | 41.30% | RU000A103N19 | ||
3 | ХайТэк 1P1 | 98.82 | 2.30% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 632 | 15 | 1 | 500 000 | 83.7 | 35.30% | RU000A106151 | ||
4 | АПРИФП 2Р2 | 99.33 | 1.00% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 604 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.3 | 88.1 | 65.20% | RU000A106631 | |
5 | ЭконЛиз1Р4 | 96.38 | 0.80% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 585 | 14 | 1.2 | 100 000 | 73.9 | 44.40% | RU000A1067T9 | ||
6 | БДеньг-2P2 | 91.03 | 1.60% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 570 | 16 | 1.4 | 300 000 | 72.3 | 44.40% | RU000A106B51 | ||
7 | ЛаймЗайм03 | 98.81 | 1.40% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 562 | 16.5 | 1 | 560 000 | 75.9 | 45.90% | RU000A106CJ8 | ||
8 | Фордевинд2 | 100 | 0.80% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 555 | 16 | 1.1 | 500 000 | 74.4 | 49.00% | RU000A106DK4 | ||
9 | Фордевинд3 | 95.03 | 0.70% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 499 | 16 | 1.5 | 500 000 | 64.9 | 47.40% | RU000A106Q47 | ||
10 | Фордевинд4 | 92.54 | 0.70% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 481 | 17 | 1.6 | 300 000 | 67.2 | 47.40% | RU000A106SE5 | ||
11 | CTRLлиз1Р1 | 93.29 | 1.70% | 31.8.2023 | 04.08.2028 | 478 | 16.25 | 1.5 | 978 600 | 72.7 | 39.40% | RU000A106T85 | ||
12 | МигКр 03 | 89.01 | 0.70% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 471 | 22.5 | 168 000 | 01.09.2025 | 0.5 | 94.9 | 36.10% | RU000A106UK8 | |
13 | АПРИФП 2Р3 | 90.7 | 0.90% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 459 | 24 | 750 000 | 30.09.2025 | 0.7 | 82.7 | 60.80% | RU000A106WZ2 | |
14 | ВЭББНКР 04 | 81.72 | 1.60% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 452 | 17 | 1.5 | 350 000 | 65.4 | 50.50% | RU000A106Y88 | ||
15 | МигКр 04 | 99.06 | 0.10% | 16.01.2024 | 31.12.2026 | 340 | 21 | 300 000 | 15.01.2025 | 0 | 98.3 | 57.30% | RU000A107KR2 | |
16 | МаниКап1Р3 | 98.3 | 1.10% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 291 | 20 | 1.6 | 300 000 | 72.4 | 42.10% | RU000A107WD7 | ||
17 | ПР-Лиз 2P1 | 94.65 | 0.30% | 11.6.2021 | 10.8.2029 | 1 289 | 12 | 1 750 000 | 07.02.2025 | 1 | 96.9 | 26.80% | RU000A1022E6 | |
18 | ПР-Лиз 2P2 | 83.64 | 1.30% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 509 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.3 | 67.5 | 49.10% | RU000A106EP1 | |
19 | ВЭББНКР 06 | 98.2 | 1.00% | 21.3.2024 | 02.09.2027 | 275 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.2 | 93.3 | 58.70% | RU000A1082K7 | |
20 | Фордевинд5 | 98.75 | 0.20% | 18.04.2024 | 30.09.2027 | 247 | 20.75 | 431 434 | 16.04.2025 | 0.3 | 92.5 | 54.10% | RU000A108AK6 | |
21 | АЗБУКАВКП2 | 96.69 | 1.40% | 3.3.2023 | 18.2.2033 | 659 | 10.25 | 1 000 000 | 05.03.2025 | 0.2 | 96.8 | 30.10% | RU000A105WR1 | |
22 | СамолетP11 | 97.08 | 1.00% | 15.2.2022 | 8.2.2028 | 1 040 | 12.7 | 20 000 000 | 14.02.2025 | 0.1 | 95.4 | 52.90% | RU000A104JQ3 | |
23 | ЛаймЗайм04 | 88.83 | 1.40% | 5.12.2023 | 30.10.2026 | 382 | 18 | 1.2 | 400 000 | 73.3 | 46.00% | RU000A107795 | ||
24 | МаниКап1Р2 | 91 | 0.80% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 389 | 18 | 1.5 | 150 000 | 75.5 | 38.80% | RU000A1079G1 | ||
25 | ИнтЛиз1Р06 | 89.63 | 2.40% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 481 | 13.5 | 0.9 | 4 500 000 | 83.7 | 36.10% | RU000A106SF2 | ||
26 | Пионер 1P6 | 90.16 | 2.30% | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 1 108 | 11.75 | 0.5 | 3 000 000 | 88.9 | 36.60% | RU000A104735 | ||
27 | ЭконЛиз1Р5 | 79.42 | 0.60% | 16.08.2023 | 12.08.2026 | 493 | 15.5 | 1.4 | 100 000 | 73.4 | 43.00% | RU000A106R12 | ||
28 | АБЗ-1 1Р05 | 88.25 | 1.30% | 16.10.2023 | 30.09.2026 | 432 | 15 | 1 | 2 000 000 | 76.2 | 48.00% | RU000A1070X5 | ||
29 | АБЗ-1 1Р04 | 91.48 | 1.50% | 25.04.2023 | 21.04.2026 | 606 | 13.75 | 0.6 | 1 500 000 | 86.2 | 39.90% | RU000A1065B1 | ||
30 | ЛТрейд 1P9 | 85.71 | 0.80% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 536 | 14 | 1.9 | 300 000 | 63.5 | 42.50% | RU000A106GB6 | ||
31 | НовТехнБ2 | 86.61 | 2.10% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 494 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 1.4 | 72.7 | 35.40% | RU000A106PW3 | |
32 | Байсэл 1Р1 | 97.88 | 2.30% | 01.08.2024 | 29.07.2027 | 142 | 24 | 200 000 | 07.08.2025 | 0.6 | 82.6 | 71.80% | RU000A1094U1 | |
33 | БорецК1Р01 | 89.98 | 2.40% | 23.03.2023 | 19.03.2026 | 639 | 11.85 | 1.2 | 13 000 000 | 84.6 | 27.90% | RU000A105ZX2 | ||
34 | ЭконЛиз1Р6 | 82.07 | 1.00% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 394 | 17 | 1.6 | 100 000 | 69.4 | 44.60% | RU000A1078Y6 | ||
35 | ИнтЛиз1Р07 | 95.01 | 0.50% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 401 | 16 | 0.8 | 4 140 000 | 87.5 | 35.90% | RU000A1077X0 | ||
36 | СамолетP13 | 85.61 | 0.90% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 316 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 1 | 66.4 | 65.00% | RU000A107RZ0 | |
37 | НовТехнБ1 | 88.41 | 0.90% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 771 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.8 | 84.4 | 35.80% | RU000A105DL4 | |
38 | Роделен1P4 | 91.91 | 1.30% | 13.2.2023 | 05.01.2028 | 677 | 14 | 250 000 | 23.07.2025 | 0.5 | 88.8 | 41.70% | RU000A105SK4 | |
39 | Джи-гр 2Р3 | 88.93 | 2.50% | 3.10.2023 | 29.09.2026 | 445 | 15.4 | 0.9 | 2 000 000 | 84.7 | 32.60% | RU000A106Z38 | ||
40 | Роделен2P1 | 89.81 | 1.30% | 09.11.2023 | 13.9.2028 | 408 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 0.9 | 82 | 44.00% | RU000A107076 | |
41 | Брус 2P02 | 92.73 | 2.40% | 07.03.2024 | 28.03.2027 | 289 | 16.25 | 7 500 000 | 16.09.2025 | 0.7 | 85.1 | 46.30% | RU000A107UU5 | |
42 | АЛЬЯНС 1P1 | 80.29 | 1.30% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 282 | 14.85 | 1.1 | 500 000 | 76.7 | 43.20% | RU000A105YQ9 | ||
43 | АЛЬЯНС 1P4 | 75.09 | 1.40% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 320 | 18 | 1.7 | 500 000 | 69.5 | 43.30% | RU000A107QM0 | ||
44 | СэтлГрБ2P3 | 84.94 | 2.40% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 270 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 1.1 | 81.4 | 35.80% | RU000A1084B2 | |
45 | Джой 1P1 | 75.86 | 1.40% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 367 | 22 | 1.6 | 250 000 | 70.5 | 46.00% | RU000A107EW5 | ||
46 | ВИС Ф БП05 | 86.53 | 2.30% | 14.12.2023 | 09.12.2027 | 373 | 16.2 | 2 000 000 | 17.6.2025 | 0.5 | 91.4 | 41.50% | RU000A107D33 | |
47 | ЛСР БО 1Р6 | 86.53 | 1.00% | 02.03.2021 | 24.02.2026 | 1 390 | 8 | 0.6 | 4 000 000 | 87.1 | 33.90% | RU000A102T63 | ||
48 | ЛСР БО 1Р7 | 77.12 | 1.00% | 17.09.2021 | 11.09.2026 | 1 191 | 8.65 | 1.1 | 8 000 000 | 76.6 | 34.60% | RU000A103PX8 | ||
49 | БДеньг-2P3 | 79.7 | 1.00% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 437 | 16 | 1.6 | 333 356 | 62 | 48.50% | RU000A1070G0 | ||
50 | СамолетP15 | 72.56 | 0.90% | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 129 | 19.5 | 5 000 000 | 07.08.2026 | 1.4 | 77.4 | 41.70% | RU000A109874 | |
51 | Роделен2P2 | 72.56 | 0.20% | 13.2.2024 | 23.01.2028 | 312 | 18 | 1.8 | 1 000 000 | 70.5 | 40.10% | RU000A107SA1 | ||
52 | CTRLлиз1Р2 | 67.72 | 0.30% | 19.04.2024 | 29.03.2029 | 246 | 18.25 | 1.9 | 1 000 000 | 74.3 | 39.30% | RU000A1086N2 | ||
53 | АПРИ 2Р1 | 90.27 | 0.10% | 08.11.2022 | 03.11.2026 | 774 | 28 | 500 000 | 18.11.2025 | 0.8 | 90.3 | 48.10% | RU000A105DS9 | |
54 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 34.60% | 24.10% |