Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 0.60% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 582 | 11 | 0.3 | 333 400 | 96.4 | 25.00% | RU000A1034X1 | ||
2 | ХайТэк 1P1 | 97.88 | 2.10% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 909 | 15 | 0.4 | 500 000 | 97.5 | 23.60% | RU000A106151 | ||
3 | ЭконЛиз1Р4 | 97.88 | 1.30% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 862 | 14 | 0.6 | 100 000 | 95 | 24.40% | RU000A1067T9 | ||
4 | БДеньг-2P2 | 90.77 | 0.60% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 847 | 16 | 0.9 | 300 000 | 93.2 | 27.50% | RU000A106B51 | ||
5 | ЛаймЗайм03 | 91.03 | 1.70% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 839 | 16.5 | 0.5 | 480 000 | 96.1 | 25.90% | RU000A106CJ8 | ||
6 | Фордевинд2 | 91.55 | 2.00% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 832 | 16 | 0.4 | 500 000 | 96.2 | 27.30% | RU000A106DK4 | ||
7 | Фордевинд3 | 90.8 | 0.40% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 776 | 16 | 1 | 500 000 | 91.2 | 26.60% | RU000A106Q47 | ||
8 | CTRLлиз1Р1 | 91.55 | 1.00% | 31.08.2023 | 04.08.2028 | 755 | 16.25 | 1.3 | 832 800 | 82.8 | 34.60% | RU000A106T85 | ||
9 | ВЭББНКР 04 | 81.18 | 1.30% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 729 | 17 | 0.9 | 350 000 | 91.7 | 27.50% | RU000A106Y88 | ||
10 | МаниКап1Р3 | 88.84 | 2.10% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 568 | 17 | 1.1 | 300 000 | 88.4 | 29.10% | RU000A107WD7 | ||
11 | ПР-Лиз 2P2 | 88.5 | 2.10% | 31.7.2023 | 06.05.2032 | 786 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 0.7 | 92.8 | 24.30% | RU000A106EP1 | |
12 | МаниКап1Р2 | 87.86 | 0.80% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 666 | 15 | 0.9 | 150 000 | 91.1 | 28.70% | RU000A1079G1 | ||
13 | ИнтЛиз1Р06 | 91.39 | 2.10% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 758 | 13.5 | 0.5 | 3 015 000 | 96.1 | 22.90% | RU000A106SF2 | ||
14 | ЭконЛиз1Р5 | 84.39 | 0.60% | 16.08.2023 | 12.08.2026 | 770 | 15.5 | 0.8 | 100 000 | 95.1 | 23.30% | RU000A106R12 | ||
15 | АБЗ-1 1Р05 | 84.96 | 2.00% | 16.10.2023 | 30.09.2026 | 709 | 15 | 0.5 | 2 000 000 | 95.5 | 23.90% | RU000A1070X5 | ||
16 | АБЗ-1 1Р04 | 90.66 | 0.80% | 25.04.2023 | 21.04.2026 | 883 | 13.75 | 0.3 | 757 500 | 97.4 | 24.20% | RU000A1065B1 | ||
17 | ЛТрейд 1P9 | 80.83 | 2.10% | 4.7.2023 | 7.6.2028 | 813 | 14 | 1.5 | 300 000 | 86 | 26.90% | RU000A106GB6 | ||
18 | НовТехнБ2 | 80.57 | 2.50% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 771 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 0.9 | 93.8 | 21.60% | RU000A106PW3 | |
19 | Байсэл 1Р1 | 94.51 | 1.20% | 1.8.2024 | 29.07.2027 | 419 | 24.5 | 200 000 | 06.08.2026 | 0.8 | 101.9 | 25.10% | RU000A1094U1 | |
20 | ЭконЛиз1Р6 | 92.82 | 0.90% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 671 | 16 | 1.1 | 100 000 | 94.6 | 23.00% | RU000A1078Y6 | ||
21 | ИнтЛиз1Р07 | 93.95 | 0.80% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 678 | 16 | 0.5 | 2 700 000 | 97.4 | 23.20% | RU000A1077X0 | ||
22 | СамолетP13 | 88.97 | 1.60% | 9.2.2024 | 24.1.2027 | 593 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 0.3 | 96.3 | 29.10% | RU000A107RZ0 | |
23 | НовТехнБ1 | 90.24 | 0.20% | 11.11.2022 | 2.11.2027 | 1 048 | 13.5 | 800 000 | 6.11.2025 | 0.1 | 98.7 | 25.10% | RU000A105DL4 | |
24 | Джи-гр 2Р3 | 93.13 | 2.50% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 722 | 15.4 | 0.5 | 1 500 000 | 97.3 | 23.00% | RU000A106Z38 | ||
25 | Роделен2P1 | 92.54 | 1.00% | 09.11.2023 | 13.09.2028 | 685 | 15.75 | 750 000 | 1.12.2025 | 0.3 | 97.4 | 27.50% | RU000A107076 | |
26 | АЛЬЯНС 1P1 | 84.34 | 0.70% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 559 | 14.85 | 0.5 | 500 000 | 94.8 | 29.50% | RU000A105YQ9 | ||
27 | АЛЬЯНС 1P4 | 84.65 | 1.30% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 597 | 18 | 1.2 | 500 000 | 89.8 | 29.00% | RU000A107QM0 | ||
28 | СэтлГрБ2P3 | 89.94 | 2.50% | 26.3.2024 | 14.03.2027 | 547 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 0.5 | 97.7 | 22.20% | RU000A1084B2 | |
29 | Джой 1P1 | 85.8 | 1.60% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 644 | 19 | 1.1 | 250 000 | 93.4 | 26.20% | RU000A107EW5 | ||
30 | ЛСР БО 1Р7 | 88.51 | 1.50% | 17.09.2021 | 11.09.2026 | 1 468 | 8.65 | 0.9 | 4 000 000 | 92 | 17.80% | RU000A103PX8 | ||
31 | БДеньг-2P3 | 72.56 | 0.70% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 714 | 16 | 1.2 | 333 356 | 89.8 | 27.10% | RU000A1070G0 | ||
32 | Роделен2P2 | 86.396 | 1.00% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 589 | 18 | 1.3 | 1 000 000 | 90.5 | 26.20% | RU000A107SA1 | ||
33 | CTRLлиз1Р2 | 79.95 | 1.00% | 19.04.2024 | 29.03.2029 | 523 | 18.25 | 1.5 | 954 400 | 80.7 | 37.00% | RU000A1086N2 | ||
34 | СЗА БО-01 | 100.41 | 0.30% | 10.12.2024 | 25.11.2027 | 288 | 31 | 1.6 | 100 000 | 105.7 | 31.10% | RU000A10AA77 | ||
35 | РДВ ТЕХ 01 | 100.03 | 1.50% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 237 | 31 | 250 000 | 05.02.2026 | 0.3 | 101.5 | 27.70% | RU000A10ANT1 | |
36 | ВЭББНКР 05 | 80.4 | 0.00% | 22.02.2024 | 05.08.2027 | 580 | 18 | 1.2 | 150 000 | 91.9 | 26.60% | RU000A107U65 | ||
37 | АРЕНЗА1Р03 | 92.89 | 0.40% | 23.11.2023 | 21.11.2028 | 671 | 15.5 | 300 000 | 06.11.2025 | 0.1 | 99.1 | 27.30% | RU000A107217 | |
38 | АРЕНЗА1Р04 | 92.97 | 2.10% | 27.4.2024 | 21.03.2029 | 515 | 16.5 | 400 000 | 04.03.2026 | 0.4 | 97.6 | 24.30% | RU000A107ST1 | |
39 | ЕвроТранс3 | 90.55 | 1.60% | 18.5.2023 | 14.03.2027 | 860 | 13.6 | 1 | 5 000 000 | 93.9 | 22.10% | RU000A1061K1 | ||
40 | Брус 2P05 | 97.26 | 0.20% | 19.03.2025 | 3.3.2028 | 189 | 24.75 | 3 000 000 | 14.09.2026 | 0.9 | 103.8 | 22.40% | RU000A10B313 | |
41 | ЕвроТранс1 | 94.05 | 0.20% | 31.01.2023 | 11.12.2025 | 967 | 13.5 | 0.2 | 3 000 000 | 98.6 | 22.40% | RU000A105PP9 | ||
42 | ТЛК 1Р2 | 100 | 1.50% | 06.05.2025 | 20.04.2028 | 141 | 29 | 200 000 | 08.05.2026 | 0.6 | 101.9 | 29.30% | RU000A10BJL4 | |
43 | ЕвроТранс2 | 92.03 | 0.20% | 15.03.2023 | 24.01.2026 | 924 | 13.4 | 0.3 | 3 000 000 | 97.9 | 21.80% | RU000A105TS5 | ||
44 | ДАРСДев1Р2 | 92.53 | 2.10% | 19.04.2024 | 17.04.2026 | 523 | 17.5 | 0.5 | 1 000 000 | 97.2 | 24.90% | RU000A108AS9 | ||
45 | СЗА БО-02 | 100 | 0.90% | 02.04.2025 | 17.03.2028 | 175 | 28.5 | 1.8 | 100 000 | 104.8 | 29.20% | RU000A10B7S9 | ||
46 | СЛ 002P-01 | 93.55 | 1.80% | 26.05.2023 | 20.02.2026 | 852 | 12.4 | 0.4 | 6 000 000 | 96.5 | 23.10% | RU000A106A78 | ||
47 | ТЛК 1Р3 | 100.38 | 1.30% | 19.06.2025 | 03.06.2028 | 97 | 28 | 200 000 | 26.06.2026 | 0.7 | 100.9 | 29.70% | RU000A10BTQ2 | |
48 | RGBI-12.25 | 11 854 | -2.80% | 18.02.2025 | 01.09.2025 | 218 | - /- | 11807 | - /- | RBU5 | ||||
49 | ТрансФ1P04 | 93.69 | 0.20% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 2 890 | 10 | 9 234 815 | 21.04.2026 | 0.5 | 93.9 | 22.90% | RU000A0ZYEB1 | |
50 | ТЕХЛиз 1P5 | 83.69 | 0.60% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 451 | 11.5 | 1.4 | 423 874 | 84.4 | 26.70% | RU000A103TS0 | ||
51 | ТЕХЛиз 1P7 | 105.48 | 0.60% | 10.6.2025 | 16.03.2030 | 106 | 27 | 1.6 | 700 000 | 105.1 | 26.60% | RU000A10BBG1 | ||
52 | ТЕХЛиз 1P4 | 93.4 | 0.80% | 06.07.2021 | 16.04.2026 | 1 541 | 10.75 | 0.5 | 450 000 | 93.6 | 26.70% | RU000A1032X5 | ||
53 | АйДиКоле06 | 96.76 | 2.10% | 20.03.2024 | 21.11.2026 | 553 | 18 | 0.6 | 2 207 113 | 97 | 25.40% | RU000A107C34 | ||
54 | РОЛЬФ 1Р08 | 107.73 | 1.40% | 16.06.2025 | 23.05.2027 | 100 | 25.5 | 1.4 | 1 500 000 | 108 | 21.90% | RU000A10BQ60 | ||
55 | АйДиКоле03 | 96.29 | 0.70% | 16.05.2023 | 10.04.2026 | 862 | 15 | 0.5 | 800 000 | 95.9 | 26.30% | RU000A1065M8 | ||
56 | СЗА БО-03 | 100 | 0.80% | 12.08.2025 | 27.7.2028 | 43 | 25 | 2 | 100 000 | 101.3 | 27.30% | RU000A10CCB8 | ||
57 | Кириллица2 | 91.97 | 0.70% | 24.07.2023 | 8.7.2026 | 793 | 16.5 | 0.7 | 300 000 | 89.7 | 33.40% | RU000A106L67 | ||
58 | АПРИ 2Р2 | 102.65 | 1.10% | 27.04.2023 | 22.4.2027 | 881 | 32 | 1 000 000 | 0.6 | 100.8 | 32.20% | RU000A106631 | ||
59 | ОилРесур01 | 89.83 | 0.70% | 22.04.2024 | 07.04.2027 | 520 | 19 | 1.3 | 1 000 000 | 88.1 | 30.80% | RU000A108B83 | ||
60 | Л-Старт 01 | 100 | 2.70% | 29.08.2025 | 24.08.2029 | 26 | 30 | 2.2 | 283 732 | 100 | 33.50% | RU000A10CLZ8 | ||
61 | БорецК1Р01 | 95.49 | 2.30% | 23.03.2023 | 19.03.2026 | 916 | 11.85 | 0.5 | 13 000 000 | 95.1 | 24.90% | RU000A105ZX2 | ||
62 | ВОКСИС-03 | 107.28 | 0.40% | 04.07.2025 | 06.06.2029 | 82 | 24 | 2.3 | 500 000 | 105.1 | 24.00% | RU000A10BW39 | ||
63 | СамолетP11 | 105.16 | 0.30% | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 1 317 | 26 | 20 000 000 | 12.02.2027 | 1.2 | 104.5 | 22.80% | RU000A104JQ3 | |
64 | Кокс01Р4 | 100.25 | 0.80% | 13.08.2025 | 13.07.2028 | 42 | 21 | 1 500 000 | 25.01.2027 | 1.2 | 100.1 | 23.20% | RU000A10C741 | |
65 | Кокс01Р2 | 104.56 | 0.30% | 20.03.2025 | 19.02.2028 | 188 | 25.5 | 1 000 000 | 02.09.2026 | 0.8 | 104.4 | 21.40% | RU000A10B0R6 | |
66 | iВУШ 1P2 | 93.66 | 0.30% | 06.07.2023 | 02.07.2026 | 811 | 11.8 | 0.7 | 4 000 000 | 93.6 | 22.80% | RU000A106HB4 | ||
67 | ГЛАВСНАБ01 | 100 | 0.50% | 22.09.2025 | 06.09.2028 | 2 | 23.5 | 2.2 | 42 311 | 100 | 26.20% | RU000A10CSR0 | ||
68 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 26.60% | 18.40% |