Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
| 1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 2.20% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 275 | 11 | 0.9 | 500 000 | 81.7 | 38.90% | RU000A1034X1 | ||
| 2 | АПРИФП 05 | 95.59 | 1.10% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 171 | 13 | 0.4 | 500 000 | 91.5 | 42.80% | RU000A103N19 | ||
| 3 | ХайТэк 1P1 | 98.82 | 2.30% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 602 | 15 | 1.1 | 500 000 | 83.8 | 35.40% | RU000A106151 | ||
| 4 | АПРИФП 2Р2 | 99.33 | 1.30% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 574 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.4 | 89.6 | 54.80% | RU000A106631 | |
| 5 | ЭконЛиз1Р4 | 96.38 | 1.10% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 555 | 14 | 1.3 | 100 000 | 79.9 | 34.80% | RU000A1067T9 | ||
| 6 | БДеньг-2P2 | 91.03 | 1.70% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 540 | 16 | 1.5 | 300 000 | 77 | 38.90% | RU000A106B51 | ||
| 7 | ЛаймЗайм03 | 98.81 | 1.90% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 532 | 16.5 | 1 | 640 000 | 85.5 | 37.90% | RU000A106CJ8 | ||
| 8 | Фордевинд2 | 100 | 0.80% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 525 | 16 | 1.2 | 500 000 | 79 | 42.70% | RU000A106DK4 | ||
| 9 | Фордевинд3 | 100 | 0.70% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 469 | 16 | 1.6 | 500 000 | 74.4 | 40.00% | RU000A106Q47 | ||
| 10 | Фордевинд4 | 96.65 | 0.70% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 451 | 17 | 1.7 | 300 000 | 75.9 | 38.80% | RU000A106SE5 | ||
| 11 | CTRLлиз1Р1 | 96.31 | 2.10% | 31.8.2023 | 04.08.2028 | 448 | 16.25 | 1.5 | 978 600 | 77.9 | 36.50% | RU000A106T85 | ||
| 12 | МигКр 03 | 99.89 | 0.20% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 441 | 16.75 | 176 000 | 01.09.2025 | 0.5 | 93.1 | 42.60% | RU000A106UK8 | |
| 13 | АПРИФП 2Р3 | 96.31 | 0.50% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 429 | 24 | 750 000 | 30.09.2025 | 0.7 | 88.4 | 48.70% | RU000A106WZ2 | |
| 14 | ВЭББНКР 04 | 84.81 | 1.60% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 422 | 18 | 1.5 | 350 000 | 71.2 | 43.10% | RU000A106Y88 | ||
| 15 | МигКр 04 | 99.06 | 2.20% | 16.01.2024 | 31.12.2026 | 310 | 21 | 300 000 | 15.01.2025 | 0.1 | 97.2 | 48.80% | RU000A107KR2 | |
| 16 | БДеньг-2P5 | 98.3 | 1.00% | 31.01.2024 | 14.07.2027 | 295 | 21 | 300 000 | 31.01.2025 | 0.2 | 95.1 | 63.50% | RU000A107PW1 | |
| 17 | МаниКап1Р3 | 98.3 | 1.20% | 5.3.2024 | 18.2.2027 | 261 | 20 | 1.7 | 300 000 | 78.4 | 35.90% | RU000A107WD7 | ||
| 18 | ПР-Лиз 2P1 | 94.65 | 1.50% | 11.06.2021 | 10.08.2029 | 1 259 | 12 | 1 750 000 | 07.02.2025 | 0.2 | 95.9 | 34.90% | RU000A1022E6 | |
| 19 | ПР-Лиз 2P2 | 83.64 | 1.40% | 31.7.2023 | 06.05.2032 | 479 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.4 | 69.8 | 46.90% | RU000A106EP1 | |
| 20 | ВЭББНКР 06 | 98.2 | 1.00% | 21.03.2024 | 02.09.2027 | 245 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.3 | 95 | 45.70% | RU000A1082K7 | |
| 21 | Фордевинд5 | 98.75 | 0.70% | 18.4.2024 | 30.9.2027 | 217 | 20.75 | 431 434 | 16.04.2025 | 0.4 | 94.9 | 41.00% | RU000A108AK6 | |
| 22 | АЗБУКАВКП2 | 96.69 | 2.40% | 3.3.2023 | 18.2.2033 | 629 | 10.25 | 1 000 000 | 05.03.2025 | 0.3 | 96 | 29.10% | RU000A105WR1 | |
| 23 | СамолетP11 | 97.08 | 2.30% | 15.2.2022 | 8.2.2028 | 1 010 | 12.7 | 20 000 000 | 14.2.2025 | 0.2 | 94.3 | 45.20% | RU000A104JQ3 | |
| 24 | ЛаймЗайм04 | 96.69 | 1.10% | 05.12.2023 | 30.10.2026 | 352 | 18 | 1.3 | 400 000 | 79.8 | 40.80% | RU000A107795 | ||
| 25 | МаниКап1Р1 | 90.34 | 0.80% | 24.10.2023 | 08.10.2026 | 394 | 16 | 1.6 | 150 000 | 80.4 | 32.90% | RU000A1074F4 | ||
| 26 | МаниКап1Р2 | 91 | 0.90% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 359 | 20 | 1.5 | 150 000 | 80.5 | 34.50% | RU000A1079G1 | ||
| 27 | ИнтЛиз1Р06 | 90.78 | 2.40% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 451 | 13.5 | 1 | 4 500 000 | 85.5 | 32.60% | RU000A106SF2 | ||
| 28 | Пионер 1P6 | 90.16 | 2.40% | 9.12.2021 | 04.12.2025 | 1 078 | 11.75 | 0.6 | 3 000 000 | 88.6 | 35.70% | RU000A104735 | ||
| 29 | ЭконЛиз1Р5 | 90.16 | 0.80% | 16.08.2023 | 12.08.2026 | 463 | 15.5 | 1.5 | 100 000 | 81.2 | 33.80% | RU000A106R12 | ||
| 30 | АБЗ-1 1Р05 | 88.92 | 1.30% | 16.10.2023 | 30.09.2026 | 402 | 15 | 1.1 | 2 000 000 | 81.7 | 37.20% | RU000A1070X5 | ||
| 31 | АБЗ-1 1Р04 | 91.75 | 1.40% | 25.04.2023 | 21.04.2026 | 576 | 13.75 | 0.7 | 1 500 000 | 88.2 | 35.70% | RU000A1065B1 | ||
| 32 | ЛТрейд 1P9 | 88.92 | 0.80% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 506 | 14 | 2 | 300 000 | 67.6 | 38.30% | RU000A106GB6 | ||
| 33 | НовТехнБ2 | 86.61 | 2.10% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 464 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 1.5 | 76.4 | 34.30% | RU000A106PW3 | |
| 34 | Байсэл 1Р1 | 99.32 | 2.30% | 01.08.2024 | 29.7.2027 | 112 | 24 | 200 000 | 07.08.2025 | 0.6 | 90.6 | 46.90% | RU000A1094U1 | |
| 35 | БорецК1Р01 | 89.98 | 2.40% | 23.03.2023 | 19.03.2026 | 609 | 11.85 | 1.2 | 13 000 000 | 85.8 | 27.00% | RU000A105ZX2 | ||
| 36 | ЭконЛиз1Р6 | 88.2 | 0.90% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 364 | 17 | 1.7 | 100 000 | 77.4 | 34.70% | RU000A1078Y6 | ||
| 37 | ИнтЛиз1Р07 | 95.01 | 0.50% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 371 | 16 | 0.9 | 4 320 000 | 90.4 | 31.70% | RU000A1077X0 | ||
| 38 | СамолетP13 | 93.41 | 0.60% | 9.2.2024 | 24.01.2027 | 286 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 1.1 | 78.7 | 44.30% | RU000A107RZ0 | |
| 39 | НовТехнБ1 | 89.17 | 0.80% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 741 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.9 | 84.2 | 37.10% | RU000A105DL4 | |
| 40 | Роделен1P4 | 91.91 | 1.30% | 13.02.2023 | 5.1.2028 | 647 | 14 | 250 000 | 23.07.2025 | 0.6 | 88.6 | 38.50% | RU000A105SK4 | |
| 41 | Джи-гр 2Р3 | 91.91 | 2.40% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 415 | 15.4 | 1 | 2 000 000 | 88.6 | 30.70% | RU000A106Z38 | ||
| 42 | Роделен2P1 | 89.81 | 1.30% | 09.11.2023 | 13.09.2028 | 378 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 1 | 81.2 | 40.60% | RU000A107076 | |
| 43 | Брус 2P02 | 93.11 | 2.40% | 07.03.2024 | 28.03.2027 | 259 | 16.25 | 7 500 000 | 16.9.2025 | 0.8 | 87.5 | 40.40% | RU000A107UU5 | |
| 44 | АЛЬЯНС 1P1 | 80.29 | 1.40% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 252 | 14.85 | 1.2 | 500 000 | 80.8 | 38.30% | RU000A105YQ9 | ||
| 45 | АЛЬЯНС 1P4 | 75.09 | 1.50% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 290 | 18 | 1.7 | 500 000 | 76.3 | 37.70% | RU000A107QM0 | ||
| 46 | СэтлГрБ2P3 | 85.52 | 1.60% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 240 | 15.5 | 1.2 | 12 000 000 | 86.3 | 32.40% | RU000A1084B2 | ||
| 47 | Джой 1P1 | 78.21 | 0.40% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 337 | 22 | 1.6 | 250 000 | 78.5 | 38.80% | RU000A107EW5 | ||
| 48 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 34.60% | 22.40% | |||||||||||