Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 0.60% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 562 | 11 | 0.4 | 333 400 | 96 | 25.30% | RU000A1034X1 | ||
2 | ХайТэк 1P1 | 97.88 | 2.10% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 889 | 15 | 0.4 | 500 000 | 97.3 | 22.70% | RU000A106151 | ||
3 | ЭконЛиз1Р4 | 96.65 | 1.00% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 842 | 14 | 0.7 | 100 000 | 94.7 | 24.30% | RU000A1067T9 | ||
4 | БДеньг-2P2 | 90.77 | 0.80% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 827 | 16 | 0.9 | 300 000 | 93.8 | 25.60% | RU000A106B51 | ||
5 | ЛаймЗайм03 | 91.03 | 1.80% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 819 | 16.5 | 0.6 | 480 000 | 95.8 | 26.10% | RU000A106CJ8 | ||
6 | Фордевинд2 | 97.19 | 1.20% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 812 | 16 | 0.5 | 500 000 | 95.8 | 27.30% | RU000A106DK4 | ||
7 | Фордевинд3 | 90.8 | 0.80% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 756 | 16 | 1.1 | 500 000 | 92.7 | 25.80% | RU000A106Q47 | ||
8 | Фордевинд4 | 89.71 | 0.80% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 738 | 17 | 1.1 | 300 000 | 94.1 | 25.80% | RU000A106SE5 | ||
9 | CTRLлиз1Р1 | 91.55 | 1.00% | 31.08.2023 | 04.08.2028 | 735 | 16.25 | 1.3 | 832 800 | 80 | 38.00% | RU000A106T85 | ||
10 | ВЭББНКР 04 | 81.18 | 1.50% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 709 | 17 | 1 | 350 000 | 91.9 | 26.80% | RU000A106Y88 | ||
11 | МаниКап1Р3 | 88.89 | 2.00% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 548 | 17 | 1.2 | 300 000 | 87.6 | 29.20% | RU000A107WD7 | ||
12 | ПР-Лиз 2P2 | 88.5 | 2.10% | 31.7.2023 | 6.5.2032 | 766 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 0.7 | 92.7 | 24.90% | RU000A106EP1 | |
13 | ЛаймЗайм04 | 89.55 | 1.00% | 05.12.2023 | 30.10.2026 | 639 | 18 | 0.8 | 350 000 | 94.4 | 25.30% | RU000A107795 | ||
14 | МаниКап1Р2 | 87.86 | 0.80% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 646 | 15 | 0.9 | 150 000 | 91.1 | 28.80% | RU000A1079G1 | ||
15 | ИнтЛиз1Р06 | 90.88 | 1.90% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 738 | 13.5 | 0.6 | 3 015 000 | 96.6 | 21.60% | RU000A106SF2 | ||
16 | Пионер 1P6 | 84.26 | 0.80% | 09.12.2021 | 04.12.2025 | 1 365 | 11.75 | 0.2 | 2 250 000 | 98.6 | 17.40% | RU000A104735 | ||
17 | ЭконЛиз1Р5 | 84.39 | 0.60% | 16.8.2023 | 12.8.2026 | 750 | 15.5 | 0.9 | 100 000 | 95 | 23.50% | RU000A106R12 | ||
18 | АБЗ-1 1Р05 | 84.39 | 2.00% | 16.10.2023 | 30.09.2026 | 689 | 15 | 0.5 | 2 000 000 | 95.4 | 24.40% | RU000A1070X5 | ||
19 | АБЗ-1 1Р04 | 90.66 | 0.80% | 25.4.2023 | 21.04.2026 | 863 | 13.75 | 0.4 | 757 500 | 97 | 24.40% | RU000A1065B1 | ||
20 | ЛТрейд 1P9 | 80.57 | 2.10% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 793 | 14 | 1.5 | 300 000 | 86.1 | 26.20% | RU000A106GB6 | ||
21 | НовТехнБ2 | 79.76 | 2.30% | 15.8.2023 | 8.8.2028 | 751 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 0.9 | 94 | 20.60% | RU000A106PW3 | |
22 | Байсэл 1Р1 | 97.08 | 0.20% | 1.8.2024 | 29.7.2027 | 399 | 24.5 | 200 000 | 06.08.2026 | 0.8 | 100.4 | 26.40% | RU000A1094U1 | |
23 | ЭконЛиз1Р6 | 92.41 | 0.90% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 651 | 16 | 1.1 | 100 000 | 93.6 | 24.20% | RU000A1078Y6 | ||
24 | ИнтЛиз1Р07 | 93.95 | 0.80% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 658 | 16 | 0.5 | 2 700 000 | 98 | 21.70% | RU000A1077X0 | ||
25 | СамолетP13 | 88.97 | 1.70% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 573 | 14.75 | 24 500 000 | 3.2.2026 | 0.4 | 96.2 | 27.50% | RU000A107RZ0 | |
26 | НовТехнБ1 | 90.24 | 0.30% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 1 028 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.2 | 98.7 | 22.40% | RU000A105DL4 | |
27 | Джи-гр 2Р3 | 93.13 | 2.50% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 702 | 15.4 | 0.5 | 1 500 000 | 97.3 | 21.80% | RU000A106Z38 | ||
28 | Роделен2P1 | 92.54 | 1.40% | 9.11.2023 | 13.09.2028 | 665 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 0.3 | 97.1 | 28.20% | RU000A107076 | |
29 | Брус 2P02 | 92.92 | 0.30% | 07.03.2024 | 28.03.2027 | 546 | 16.25 | 7 500 000 | 16.09.2025 | 0 | 99 | 49.60% | RU000A107UU5 | |
30 | АЛЬЯНС 1P1 | 84.34 | 0.70% | 14.03.2024 | 12.03.2026 | 539 | 14.85 | 0.5 | 500 000 | 94.8 | 28.50% | RU000A105YQ9 | ||
31 | АЛЬЯНС 1P4 | 84.12 | 1.20% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 577 | 18 | 1.2 | 500 000 | 90 | 28.50% | RU000A107QM0 | ||
32 | СэтлГрБ2P3 | 87.45 | 2.00% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 527 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 0.5 | 98.6 | 20.00% | RU000A1084B2 | |
33 | Джой 1P1 | 85.3 | 1.60% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 624 | 19 | 1.1 | 250 000 | 93.2 | 26.70% | RU000A107EW5 | ||
34 | ЛСР БО 1Р7 | 87.09 | 2.00% | 17.09.2021 | 11.9.2026 | 1 448 | 8.65 | 0.5 | 8 000 000 | 95.3 | 20.10% | RU000A103PX8 | ||
35 | БДеньг-2P3 | 72.56 | 1.20% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 694 | 16 | 1.2 | 333 356 | 90.7 | 25.30% | RU000A1070G0 | ||
36 | СамолетP15 | 78.53 | 0.30% | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 386 | 19.5 | 5 000 000 | 07.08.2026 | 0.8 | 100.5 | 20.40% | RU000A109874 | |
37 | Роделен2P2 | 86.396 | 1.40% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 569 | 18 | 1.4 | 1 000 000 | 91.5 | 25.00% | RU000A107SA1 | ||
38 | CTRLлиз1Р2 | 80.03 | 0.90% | 19.4.2024 | 29.03.2029 | 503 | 18.25 | 1.5 | 954 400 | 78.1 | 39.80% | RU000A1086N2 | ||
39 | СЗА БО-01 | 100.41 | 0.70% | 10.12.2024 | 25.11.2027 | 268 | 31 | 1.6 | 100 000 | 106.3 | 30.90% | RU000A10AA77 | ||
40 | РДВ ТЕХ 01 | 100.03 | 1.80% | 30.01.2025 | 26.7.2029 | 217 | 31 | 250 000 | 05.02.2026 | 0.4 | 101.5 | 28.70% | RU000A10ANT1 | |
41 | ВЭББНКР 05 | 80.4 | 0.70% | 22.02.2024 | 05.08.2027 | 560 | 18 | 1.3 | 150 000 | 92.6 | 25.20% | RU000A107U65 | ||
42 | АРЕНЗА1Р03 | 92.89 | 0.60% | 23.11.2023 | 21.11.2028 | 651 | 15.5 | 300 000 | 06.11.2025 | 0.2 | 98.8 | 25.90% | RU000A107217 | |
43 | АРЕНЗА1Р04 | 92.97 | 2.10% | 27.04.2024 | 21.03.2029 | 495 | 16.5 | 400 000 | 4.3.2026 | 0.5 | 97.5 | 24.30% | RU000A107ST1 | |
44 | ЕвроТранс3 | 90.55 | 1.60% | 18.05.2023 | 14.03.2027 | 840 | 13.6 | 1.1 | 5 000 000 | 92.4 | 23.10% | RU000A1061K1 | ||
45 | Брус 2P05 | 97.26 | 0.90% | 19.03.2025 | 03.03.2028 | 169 | 24.75 | 3 000 000 | 14.9.2026 | 0.9 | 104.2 | 21.80% | RU000A10B313 | |
46 | ЕвроТранс1 | 94.05 | 0.20% | 31.01.2023 | 11.12.2025 | 947 | 13.5 | 0.3 | 3 000 000 | 98.4 | 20.30% | RU000A105PP9 | ||
47 | ТЛК 1Р2 | 100 | 1.60% | 06.05.2025 | 20.04.2028 | 121 | 29 | 200 000 | 08.05.2026 | 0.6 | 101.9 | 28.60% | RU000A10BJL4 | |
48 | ЕвроТранс2 | 92.03 | 0.20% | 15.03.2023 | 24.01.2026 | 904 | 13.4 | 0.4 | 3 000 000 | 97.7 | 20.70% | RU000A105TS5 | ||
49 | ДАРСДев1Р2 | 92.53 | 2.10% | 19.04.2024 | 17.04.2026 | 503 | 17.5 | 0.6 | 1 000 000 | 97.3 | 24.20% | RU000A108AS9 | ||
50 | СЗА БО-02 | 100 | 1.30% | 02.04.2025 | 17.03.2028 | 155 | 28.5 | 1.8 | 100 000 | 104.9 | 28.90% | RU000A10B7S9 | ||
51 | СЛ 002P-01 | 93.55 | 2.20% | 26.5.2023 | 20.02.2026 | 832 | 12.4 | 0.5 | 6 000 000 | 97.3 | 19.80% | RU000A106A78 | ||
52 | ТЛК 1Р3 | 100.23 | 1.10% | 19.06.2025 | 03.06.2028 | 77 | 28 | 200 000 | 26.06.2026 | 0.7 | 100.9 | 29.90% | RU000A10BTQ2 | |
53 | RGBI-12.25 | 11665 | -1.80% | 18.02.2025 | 01.09.2025 | 198 | - /- | 12202 | - /- | RBU5 | ||||
54 | ТрансФ1P04 | 93.69 | 0.20% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 2 870 | 10 | 9 234 815 | 21.04.2026 | 0.6 | 93.5 | 22.10% | RU000A0ZYEB1 | |
55 | ТЕХЛиз 1P5 | 83.63 | 0.50% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 431 | 11.5 | 1.4 | 423 874 | 83.4 | 27.00% | RU000A103TS0 | ||
56 | ТЕХЛиз 1P7 | 105.48 | 0.60% | 10.06.2025 | 16.3.2030 | 86 | 27 | 1.6 | 700 000 | 105.5 | 26.20% | RU000A10BBG1 | ||
57 | ТЕХЛиз 1P4 | 93.4 | 0.90% | 06.07.2021 | 16.4.2026 | 1 521 | 10.75 | 0.5 | 450 000 | 93.8 | 26.00% | RU000A1032X5 | ||
58 | АйДиКоле06 | 96.76 | 2.10% | 20.03.2024 | 21.11.2026 | 533 | 18 | 0.7 | 2 207 113 | 96.9 | 25.10% | RU000A107C34 | ||
59 | РОЛЬФ 1Р08 | 107.73 | 1.60% | 16.06.2025 | 23.05.2027 | 80 | 25.5 | 1.4 | 1 500 000 | 109 | 21.00% | RU000A10BQ60 | ||
60 | АйДиКоле03 | 96.25 | 0.50% | 16.05.2023 | 10.04.2026 | 842 | 15 | 0.6 | 800 000 | 95.7 | 25.20% | RU000A1065M8 | ||
61 | СЗА БО-03 | 100 | 0.80% | 12.08.2025 | 27.07.2028 | 23 | 25 | 2.1 | 100 000 | 101.7 | 27.00% | RU000A10CCB8 | ||
62 | Кириллица2 | 91.87 | 0.80% | 24.07.2023 | 08.07.2026 | 773 | 16.5 | 0.8 | 300 000 | 92.2 | 31.10% | RU000A106L67 | ||
63 | АПРИ 2Р2 | 102.59 | 0.30% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 861 | 32 | 1 000 000 | 0.6 | 102.7 | 30.20% | RU000A106631 | ||
64 | ОилРесур01 | 88.82 | 0.30% | 22.04.2024 | 07.04.2027 | 500 | 19 | 1.4 | 1 000 000 | 88.7 | 29.70% | RU000A108B83 | ||
65 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 29.00% | 19.40% |