Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
№ | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
1 | ЛТрейд 1P3 | 94.29 | 2.10% | 26.5.2021 | 30.04.2026 | 1 337 | 11 | 0.8 | 500 000 | 87.3 | 32.70% | RU000A1034X1 | ||
2 | АПРИ 05 | 95.59 | 0.60% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 1 233 | 13 | 0.3 | 375 000 | 93 | 39.60% | RU000A103N19 | ||
3 | ХайТэк 1P1 | 98.41 | 2.30% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 664 | 15 | 1 | 500 000 | 90.3 | 29.10% | RU000A106151 | ||
4 | АПРИ 2Р2 | 99.33 | 1.00% | 27.04.2023 | 22.04.2027 | 636 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.2 | 94.8 | 46.20% | RU000A106631 | |
5 | ЭконЛиз1Р4 | 99.33 | 1.00% | 16.05.2023 | 12.05.2026 | 617 | 14 | 1.2 | 100 000 | 85.7 | 30.30% | RU000A1067T9 | ||
6 | БДеньг-2P2 | 91.03 | 1.60% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 602 | 16 | 1.4 | 300 000 | 80.7 | 36.60% | RU000A106B51 | ||
7 | ЛаймЗайм03 | 98.81 | 1.50% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 594 | 16.5 | 1 | 560 000 | 87.7 | 33.90% | RU000A106CJ8 | ||
8 | Фордевинд2 | 98.81 | 1.00% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 587 | 16 | 1 | 500 000 | 85.7 | 36.30% | RU000A106DK4 | ||
9 | Фордевинд3 | 95.72 | 0.90% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 531 | 16 | 1.5 | 500 000 | 77.9 | 37.40% | RU000A106Q47 | ||
10 | Фордевинд4 | 89.6 | 1.00% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 513 | 17 | 1.6 | 300 000 | 80.5 | 35.60% | RU000A106SE5 | ||
11 | CTRLлиз1Р1 | 93.29 | 1.60% | 31.8.2023 | 04.08.2028 | 510 | 16.25 | 1.6 | 937 600 | 80.5 | 34.30% | RU000A106T85 | ||
12 | МигКр 03 | 89.01 | 0.70% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 503 | 22.5 | 168 000 | 01.09.2025 | 0.4 | 97.5 | 30.70% | RU000A106UK8 | |
13 | АПРИ 2Р3 | 90.86 | 1.30% | 19.09.2023 | 14.09.2027 | 491 | 24 | 750 000 | 30.09.2025 | 0.6 | 91.4 | 45.60% | RU000A106WZ2 | |
14 | ВЭББНКР 04 | 81.26 | 2.00% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 484 | 17 | 1.4 | 350 000 | 78.9 | 36.70% | RU000A106Y88 | ||
15 | МаниКап1Р3 | 91.14 | 1.80% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 323 | 20 | 1.6 | 300 000 | 79.6 | 34.50% | RU000A107WD7 | ||
16 | ПР-Лиз 2P2 | 83.64 | 1.40% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 541 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.2 | 79.7 | 36.10% | RU000A106EP1 | |
17 | ВЭББНКР 06 | 98.2 | 0.50% | 21.3.2024 | 2.9.2027 | 307 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.1 | 98.5 | 36.10% | RU000A1082K7 | |
18 | Фордевинд5 | 98.75 | 0.10% | 18.04.2024 | 30.09.2027 | 279 | 20.75 | 431 434 | 16.04.2025 | 0.2 | 97.9 | 37.30% | RU000A108AK6 | |
19 | АЗБУКАВКП2 | 96.69 | 1.00% | 3.3.2023 | 18.02.2033 | 691 | 10.25 | 1 000 000 | 05.03.2025 | 0.1 | 98.3 | 28.80% | RU000A105WR1 | |
20 | ЛаймЗайм04 | 88.83 | 1.50% | 05.12.2023 | 30.10.2026 | 414 | 18 | 1.2 | 400 000 | 85.1 | 35.20% | RU000A107795 | ||
21 | МаниКап1Р2 | 87.86 | 1.10% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 421 | 18 | 1.4 | 150 000 | 82 | 34.10% | RU000A1079G1 | ||
22 | ИнтЛиз1Р06 | 89.63 | 2.40% | 28.8.2023 | 24.8.2026 | 513 | 13.5 | 0.9 | 4 500 000 | 89.4 | 29.20% | RU000A106SF2 | ||
23 | Пионер 1P6 | 79.21 | 2.30% | 9.12.2021 | 4.12.2025 | 1 140 | 11.75 | 0.5 | 3 000 000 | 93.2 | 30.30% | RU000A104735 | ||
24 | ЭконЛиз1Р5 | 88.25 | 0.90% | 16.08.2023 | 12.08.2026 | 525 | 15.5 | 1.3 | 100 000 | 85.6 | 30.30% | RU000A106R12 | ||
25 | АБЗ-1 1Р05 | 87.82 | 1.50% | 16.10.2023 | 30.09.2026 | 464 | 15 | 1 | 2 000 000 | 86.4 | 32.10% | RU000A1070X5 | ||
26 | АБЗ-1 1Р04 | 91.48 | 1.20% | 25.04.2023 | 21.04.2026 | 638 | 13.75 | 0.7 | 1 252 500 | 92.4 | 27.50% | RU000A1065B1 | ||
27 | ЛТрейд 1P9 | 84.25 | 0.90% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 568 | 14 | 1.9 | 300 000 | 72.6 | 35.00% | RU000A106GB6 | ||
28 | НовТехнБ2 | 86.61 | 2.10% | 15.8.2023 | 08.08.2028 | 526 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 1.4 | 81.2 | 30.50% | RU000A106PW3 | |
29 | Байсэл 1Р1 | 97.88 | 2.30% | 01.08.2024 | 29.07.2027 | 174 | 24 | 200 000 | 07.08.2025 | 0.5 | 90.4 | 53.20% | RU000A1094U1 | |
30 | БорецК1Р01 | 89.75 | 2.50% | 23.03.2023 | 19.03.2026 | 671 | 11.85 | 1.1 | 13 000 000 | 87.1 | 27.00% | RU000A105ZX2 | ||
31 | ЭконЛиз1Р6 | 95.01 | 1.10% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 426 | 17 | 1.5 | 100 000 | 83.4 | 30.90% | RU000A1078Y6 | ||
32 | ИнтЛиз1Р07 | 95.01 | 0.50% | 16.11.2023 | 31.10.2026 | 433 | 16 | 0.8 | 3 960 000 | 92.5 | 28.70% | RU000A1077X0 | ||
33 | СамолетP13 | 87.77 | 1.50% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 348 | 14.75 | 24 500 000 | 03.02.2026 | 0.9 | 84.9 | 37.80% | RU000A107RZ0 | |
34 | НовТехнБ1 | 88.41 | 0.90% | 11.11.2022 | 2.11.2027 | 803 | 13.5 | 800 000 | 06.11.2025 | 0.7 | 90.7 | 28.10% | RU000A105DL4 | |
35 | Роделен1P4 | 91.91 | 1.10% | 13.02.2023 | 05.01.2028 | 709 | 14 | 250 000 | 23.07.2025 | 0.5 | 93.4 | 32.60% | RU000A105SK4 | |
36 | Джи-гр 2Р3 | 88.93 | 2.40% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 477 | 15.4 | 0.9 | 2 000 000 | 91.5 | 28.10% | RU000A106Z38 | ||
37 | Роделен2P1 | 89.81 | 1.40% | 09.11.2023 | 13.09.2028 | 440 | 15.75 | 750 000 | 01.12.2025 | 0.9 | 89.5 | 32.20% | RU000A107076 | |
38 | Брус 2P02 | 92.73 | 2.40% | 7.3.2024 | 28.03.2027 | 321 | 16.25 | 7 500 000 | 16.09.2025 | 0.6 | 93.7 | 31.90% | RU000A107UU5 | |
39 | АЛЬЯНС 1P1 | 74.92 | 1.50% | 14.3.2024 | 12.03.2026 | 314 | 14.85 | 1 | 500 000 | 86.5 | 33.60% | RU000A105YQ9 | ||
40 | АЛЬЯНС 1P4 | 84.94 | 1.50% | 05.02.2024 | 20.1.2027 | 352 | 18 | 1.6 | 500 000 | 79.6 | 35.30% | RU000A107QM0 | ||
41 | СэтлГрБ2P3 | 84.94 | 2.40% | 26.03.2024 | 14.03.2027 | 302 | 15.5 | 12 000 000 | 24.03.2026 | 1.1 | 90.1 | 28.70% | RU000A1084B2 | |
42 | Джой 1P1 | 85.24 | 2.30% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 399 | 19 | 1.5 | 250 000 | 82.6 | 35.10% | RU000A107EW5 | ||
43 | ВИС Ф БП05 | 86.69 | 2.40% | 14.12.2023 | 09.12.2027 | 405 | 16.2 | 2 000 000 | 17.6.2025 | 0.4 | 96 | 30.20% | RU000A107D33 | |
44 | ЛСР БО 1Р6 | 79.75 | 1.40% | 02.03.2021 | 24.02.2026 | 1 422 | 8 | 0.5 | 4 000 000 | 90.8 | 27.60% | RU000A102T63 | ||
45 | ЛСР БО 1Р7 | 79.7 | 1.50% | 17.09.2021 | 11.09.2026 | 1 223 | 8.65 | 1 | 8 000 000 | 84.3 | 27.90% | RU000A103PX8 | ||
46 | БДеньг-2P3 | 79.7 | 1.10% | 11.10.2023 | 24.03.2027 | 469 | 16 | 1.6 | 333 356 | 76.4 | 36.10% | RU000A1070G0 | ||
47 | СамолетP15 | 72.56 | 0.70% | 14.08.2024 | 30.07.2027 | 161 | 19.5 | 5 000 000 | 07.08.2026 | 1.3 | 91 | 30.50% | RU000A109874 | |
48 | Роделен2P2 | 77.75 | 0.50% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 344 | 18 | 1.8 | 1 000 000 | 80.7 | 31.90% | RU000A107SA1 | ||
49 | CTRLлиз1Р2 | 87.71 | 1.00% | 19.04.2024 | 29.03.2029 | 278 | 18.25 | 1.8 | 1 000 000 | 79.8 | 34.50% | RU000A1086N2 | ||
50 | ВИС Ф БП03 | 85.14 | 0.50% | 30.03.2023 | 31.03.2026 | 664 | 12.9 | 1.1 | 1 500 000 | 89.3 | 25.90% | RU000A1060Y4 | ||
51 | СЗА БО-01 | 100.34 | 0.90% | 10.12.2024 | 25.11.2027 | 43 | 31 | 1.9 | 100 000 | 100.9 | 35.10% | RU000A10AA77 | ||
52 | УралСт1Р02 | 81.37 | 1.30% | 28.04.2023 | 24.04.2026 | 635 | 10.6 | 1.1 | 10 000 000 | 82.3 | 30.90% | RU000A1066A1 | ||
53 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 27.50% | 23.30% |