Индикативный портфель PRObonds ВДО

Делаем то, что никогда не делали другие
О портфеле

Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.

Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.

Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Динамика доходности
С начала ведения
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 1 мес.
PRObonds
120.1%
47.2%
15.8%
8.8%
8.7%
Состав портфеля
Рейтинги
Отрасли
Эмитенты
РЕПО
27.5%
Лизинг-Трейд
3.1%
МФК ЛаймЗайм
3%
МФК Фордевинд
3%
Бизнес-Альянс
3%
ЭкономЛизинг
3%
Новые Технологии
3%
ЛСР
2.9%
Роделен
2.9%
МФК Мани Капитал
2.9%
АПРИ
2.9%
Группа ВИС
2.8%
Интерлизинг
2.8%
АБЗ-1
2.7%
МФК Быстроденьги
2.7%
КОНТРОЛ Лизинг
2.6%
Борец
2.5%
МФК Вэббанкир
2.5%
Джи-Групп
2.4%
Брусника
2.4%
Сэтл Групп
2.4%
ГК Пионер
2.3%
МФК Джой Мани
2.3%
ГК ХайТэк
2.3%
Байсэл
2.3%
ГК Самолёт
2.2%
ПР-Лизинг
1.4%
Уральская Сталь
1.3%
Азбука Вкуса
1%
СЗА
0.9%
МФК МигКредит
0.7%
Данные по состоянию на 23.01.2025
Портфель PRObonds ВДО на 23.01.2025
НаименованиеЦена покупкиДоля в портфелеДата начала размещенияДата погашенияДней с размещенияКупонДюрация, к погашению летОбъем в обращении, т.р.ОфертаДюрация, к оферте летЦенаДоходностьISIN
1ЛТрейд 1P394.292.10%26.5.202130.04.20261 337110.8500 00087.332.70%RU000A1034X1
2АПРИ 0595.590.60%07.09.202102.09.20251 233130.3375 0009339.60%RU000A103N19
3ХайТэк 1P198.412.30%30.03.202326.03.2026664151500 00090.329.10%RU000A106151
4АПРИ 2Р299.331.00%27.04.202322.04.2027636181 000 00012.05.20250.294.846.20%RU000A106631
5ЭконЛиз1Р499.331.00%16.05.202312.05.2026617141.2100 00085.730.30%RU000A1067T9
6БДеньг-2P291.031.60%31.05.202311.11.2026602161.4300 00080.736.60%RU000A106B51
7ЛаймЗайм0398.811.50%08.06.202323.05.202659416.51560 00087.733.90%RU000A106CJ8
8Фордевинд298.811.00%15.06.202330.05.2026587161500 00085.736.30%RU000A106DK4
9Фордевинд395.720.90%10.08.202321.01.2027531161.5500 00077.937.40%RU000A106Q47
10Фордевинд489.61.00%28.08.202308.02.2027513171.6300 00080.535.60%RU000A106SE5
11CTRLлиз1Р193.291.60%31.8.202304.08.202851016.251.6937 60080.534.30%RU000A106T85
12МигКр 0389.010.70%7.9.202322.8.202650322.5168 00001.09.20250.497.530.70%RU000A106UK8
13АПРИ 2Р390.861.30%19.09.202314.09.202749124750 00030.09.20250.691.445.60%RU000A106WZ2
14ВЭББНКР 0481.262.00%26.09.202309.03.2027484171.4350 00078.936.70%RU000A106Y88
15МаниКап1Р391.141.80%05.03.202418.02.2027323201.6300 00079.634.50%RU000A107WD7
16ПР-Лиз 2P283.641.40%31.07.202306.05.203254112.51 500 00015.06.20261.279.736.10%RU000A106EP1
17ВЭББНКР 0698.20.50%21.3.20242.9.202730721350 00019.03.20250.198.536.10%RU000A1082K7
18Фордевинд598.750.10%18.04.202430.09.202727920.75431 43416.04.20250.297.937.30%RU000A108AK6
19АЗБУКАВКП296.691.00%3.3.202318.02.203369110.251 000 00005.03.20250.198.328.80%RU000A105WR1
20ЛаймЗайм0488.831.50%05.12.202330.10.2026414181.2400 00085.135.20%RU000A107795
21МаниКап1Р287.861.10%28.11.202312.11.2026421181.4150 0008234.10%RU000A1079G1
22ИнтЛиз1Р0689.632.40%28.8.202324.8.202651313.50.94 500 00089.429.20%RU000A106SF2
23Пионер 1P679.212.30%9.12.20214.12.20251 14011.750.53 000 00093.230.30%RU000A104735
24ЭконЛиз1Р588.250.90%16.08.202312.08.202652515.51.3100 00085.630.30%RU000A106R12
25АБЗ-1 1Р0587.821.50%16.10.202330.09.20264641512 000 00086.432.10%RU000A1070X5
26АБЗ-1 1Р0491.481.20%25.04.202321.04.202663813.750.71 252 50092.427.50%RU000A1065B1
27ЛТрейд 1P984.250.90%04.07.202307.06.2028568141.9300 00072.635.00%RU000A106GB6
28НовТехнБ286.612.10%15.8.202308.08.202852612.651 000 00013.08.20261.481.230.50%RU000A106PW3
29Байсэл 1Р197.882.30%01.08.202429.07.202717424200 00007.08.20250.590.453.20%RU000A1094U1
30БорецК1Р0189.752.50%23.03.202319.03.202667111.851.113 000 00087.127.00%RU000A105ZX2
31ЭконЛиз1Р695.011.10%23.11.202319.11.2026426171.5100 00083.430.90%RU000A1078Y6
32ИнтЛиз1Р0795.010.50%16.11.202331.10.2026433160.83 960 00092.528.70%RU000A1077X0
33СамолетP1387.771.50%09.02.202424.01.202734814.7524 500 00003.02.20260.984.937.80%RU000A107RZ0
34НовТехнБ188.410.90%11.11.20222.11.202780313.5800 00006.11.20250.790.728.10%RU000A105DL4
35Роделен1P491.911.10%13.02.202305.01.202870914250 00023.07.20250.593.432.60%RU000A105SK4
36Джи-гр 2Р388.932.40%03.10.202329.09.202647715.40.92 000 00091.528.10%RU000A106Z38
37Роделен2P189.811.40%09.11.202313.09.202844015.75750 00001.12.20250.989.532.20%RU000A107076
38Брус 2P0292.732.40%7.3.202428.03.202732116.257 500 00016.09.20250.693.731.90%RU000A107UU5
39АЛЬЯНС 1P174.921.50%14.3.202412.03.202631414.851500 00086.533.60%RU000A105YQ9
40АЛЬЯНС 1P484.941.50%05.02.202420.1.2027352181.6500 00079.635.30%RU000A107QM0
41СэтлГрБ2P384.942.40%26.03.202414.03.202730215.512 000 00024.03.20261.190.128.70%RU000A1084B2
42Джой 1P185.242.30%20.12.202304.12.2026399191.5250 00082.635.10%RU000A107EW5
43ВИС Ф БП0586.692.40%14.12.202309.12.202740516.22 000 00017.6.20250.49630.20%RU000A107D33
44ЛСР БО 1Р679.751.40%02.03.202124.02.20261 42280.54 000 00090.827.60%RU000A102T63
45ЛСР БО 1Р779.71.50%17.09.202111.09.20261 2238.6518 000 00084.327.90%RU000A103PX8
46БДеньг-2P379.71.10%11.10.202324.03.2027469161.6333 35676.436.10%RU000A1070G0
47СамолетP1572.560.70%14.08.202430.07.202716119.55 000 00007.08.20261.39130.50%RU000A109874
48Роделен2P277.750.50%13.02.202423.01.2028344181.81 000 00080.731.90%RU000A107SA1
49CTRLлиз1Р287.711.00%19.04.202429.03.202927818.251.81 000 00079.834.50%RU000A1086N2
50ВИС Ф БП0385.140.50%30.03.202331.03.202666412.91.11 500 00089.325.90%RU000A1060Y4
51СЗА БО-01100.340.90%10.12.202425.11.202743311.9100 000100.935.10%RU000A10AA77
52УралСт1Р0281.371.30%28.04.202324.04.202663510.61.110 000 00082.330.90%RU000A1066A1
53Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж27.50%23.30%
Календарь событий