Индикативный портфель PRObonds ВДО

Делаем то, что никогда не делали другие
О портфеле

Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.

Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.

Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Динамика доходности
С начала ведения
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 1 мес.
PRObonds
93.5%
36.7%
15.3%
6.5%
1.5%
Состав портфеля
Отрасли
Рейтинги
Эмитенты
РЕПО с ЦК
45%
МФК Вэббанкир
3.8%
МФК Быстроденьги
3.6%
МФК Фордевинд
3.6%
МФК МигКредит
3.4%
МФК ЛаймЗайм
3.3%
АПРИ Флай Плэнинг
3.2%
Группа ВИС
3.05%
МФК МаниМен
3%
Лизинг-Трейд
3%
ТрансФин-М
2.5%
ГК ХайТэк
2.5%
РЕСО-Лизинг
2.5%
КОНТРОЛ Лизинг
2.5%
МФК Саммит
2.3%
ЭкономЛизинг
2.3%
АСПЭК-Домстрой
1.9%
Группа Эталон
1.7%
МФК Джой Мани
1.5%
МФК Займер
1.1%
Маныч Агро
1%
ЛК Эволюция
1%
Бизнес Альянс
1%
ЭнергоТехСервис
0.7%
Страна Девелопмент
0.5%
Данные по состоянию на 03.03.2024
Портфель PRObonds ВДО на 03.03.2024
НаименованиеЦена покупкиДоля в портфелеДата начала размещенияДата погашенияКупонДюрация, к погашению летОбъем в обращении, т.р.ОфертаДюрация, к оферте летЦенаДоходностьISINРейтинг эмитента
1ЛТрейд 1P297.260.80%22.10.202001.10.202410.80.3333 40098.418.20%RU000A1029F8ruBBB-
2БДеньги-0299.131.10%13.04.202128.03.202412.750.1400 00099.521.20%RU000A102ZT7ruBB
3МаниМен 0296.792.30%20.05.202104.05.202412.50.2500 00099.119.90%RU000A103406ruBBB-
4ЛТрейд 1P399.441.70%26.05.202130.04.2026111.5500 00090.618.80%RU000A1034X1ruBBB-
5Займер 021000.80%08.07.202122.06.202412.750.2166 80099.218.90%RU000A103CW8ruBB+
6ВЭББНКР 0198.092.40%22.07.202102.01.202512.750.4275 01097.819.90%RU000A103F43ruBB- / Поз.
7Страна 0196.650.50%31.08.202115.08.2024140.4528 09799.117.10%RU000A103M85ruBBB
8АПРИФП 0598.831.20%07.09.202102.09.2025131500 0009223.00%RU000A103N19BB.ru / BB|ru| / Поз.
9Займер 031000.40%21.09.202105.09.202412.70.3210 1519917.80%RU000A103QJ5ruBB+
10АСПЭКДом0198.791.90%23.12.202119.12.202414.50.4294 57397.821.50%RU000A104B53BB-.ru
11ЛаймЗайм021001.30%13.10.202227.09.2025201400 000101.919.80%RU000A105AJ4ruBВ
12ЭТС 1Р0495.050.70%10.6.202105.06.20259.90.8897 00095.416.90%RU000A103828ruA-
13Саммит 1P11000.80%16.2.202331.1.202619.50.9200 000100.920.00%RU000A105UZ8ruBВ-
14ХайТэк 1P1100.062.50%30.03.202326.03.2026151.7500 00095.619.00%RU000A106151BBB-.ru
15АПРИФП 2Р2100.291.00%27.04.202322.04.2027181 000 00012.05.20251.0498.620.70%RU000A106631BB.ru / BB|ru| / Поз.
16ЭконЛиз1Р496.381.40%16.05.202312.05.2026141.9100 00094.717.90%RU000A1067T9ruBB+
17БДеньг-2P21000.90%31.05.202311.11.2026162.1300 00096.119.40%RU000A106B51ruBB
18ЛаймЗайм031002.00%8.6.202323.5.202616.51.4720 00097.520.00%RU000A106CJ8ruBВ
19Фордевинд21001.50%15.06.202330.05.2026161.7500 00095.220.60%RU000A106DK4ruBВ
20ЭталФинП0393.761.70%21.9.202115.09.20269.11.410 000 00091.716.30%RU000A103QH9ruA-
21МигКр 021000.90%19.07.202303.07.202614.751.2200 00095.320.60%RU000A106KT0ruBB / Поз.
22Фордевинд31000.90%10.8.202321.1.2027162.2500 00094.220.50%RU000A106Q47ruBВ
23ЭконЛиз1Р51000.90%16.8.202312.8.202615.52.1100 00096.718.10%RU000A106R12ruBB+
24Фордевинд41001.10%28.8.20238.2.2027172.2300 00096.720.20%RU000A106SE5ruBВ
25CTRLлиз1Р11002.50%31.08.202304.08.202816.252.21 000 00099.517.80%RU000A106T85ruBB+ / Поз.
26МигКр 0399.891.80%07.09.202322.08.202616.75200 00004.09.20240.598.123.20%RU000A106UK8ruBB / Поз.
27АПРИФП 2Р31001.00%19.09.202314.09.202721750 00001.10.20240.5100.721.10%RU000A106WZ2BB.ru / BB|ru| / Поз.
28ВЭББНКР 041000.90%26.09.202309.03.2027202.1350 00094.720.60%RU000A106Y88ruBB- / Поз.
29РЕСОЛиБП1195.422.50%2.7.202120.06.20318.557 000 00003.07.20240.397.617.20%RU000A103C53ruA+
30МаниМен 0394.980.60%02.12.202131.08.202412.250.52 000 00097.619.20%RU000A103PS8ruBBB-
31Джой 1P11001.50%20.12.202304.12.2026232.1250 000103.419.50%RU000A107EW5ruB+
32ВИС Ф БП05100.092.50%14.12.202309.12.202716.22 000 00017.06.20251.110017.20%RU000A107D33A(RU) / ruA+
33БДеньг-2P41001.00%26.12.202308.06.202722166 64427.12.20240.7102.719.90%RU000A107GU4ruBB
34ЛКЭвол1Р01100.11.00%26.12.202322.12.202616.751.21 000 000101.116.80%RU000A107GV2ruBBB+
35МигКр 041000.70%16.01.202431.12.202621300 00015.01.20250.8101.321.20%RU000A107KR2ruBB / Поз.
36ЛТрейд1P111000.50%26.01.202430.12.2028202.8200 000101.517.70%RU000A107NJ3ruBBB-
37ТрансФ1P0796.072.50%30.08.202118.08.20319.86 300 00029.08.20240.596.418.60%RU000A103M36ruA- / A-(RU)
38БДеньг-2P51000.50%31.01.202414.07.202721300 00031.01.20250.8101.321.20%RU000A107PW1ruBB
39ВИС Ф БП0199.570.50%20.10.202012.10.2027152 500 00018.10.20240.699.616.20%RU000A102952A(RU) / ruA+
40Маныч0291.910.50%20.8.202112.02.2026121.4200 00091.420.00%RU000A103K20ruBB- / Разв.
41Маныч0195.560.50%04.05.202125.4.2025120.7300 00096.817.70%RU000A1032D7ruBB- / Разв.
42Саммит 1P31001.50%13.02.202428.01.2027211.6150 000100.223.10%RU000A107S85ruBВ-
43АЛЬЯНС 1P41001.00%05.02.202420.01.2027202.2376 183100.119.00%RU000A107QM0BB(RU) / Поз.
44ВЭББНКР 051000.50%22.02.202405.08.2027212.396 360100.319.80%RU000A107U65ruBB- / Поз.
45Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж45.00%16.70%AAA(RU)
Календарь событий