Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | |
| 1 | МаниКап1Р3 | 1.40% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 830 | 15 | 0.5 | 300 000 | 95.5 | 26.60% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | МаниКап1Р2 | 0.10% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 928 | 15 | 0.2 | 150 000 | 97.3 | 29.10% | RU000A1079G1 | |||
| 3 | ЛТрейд 1P9 | 1.50% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 075 | 14 | 0.9 | 300 000 | 90.9 | 27.10% | RU000A106GB6 | |||
| 4 | ЭконЛиз1Р6 | 0.10% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 933 | 16 | 0.4 | 100 000 | 97.5 | 24.60% | RU000A1078Y6 | |||
| 5 | АЛЬЯНС 1P4 | 1.30% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 859 | 17 | 0.6 | 500 000 | 96.4 | 25.40% | RU000A107QM0 | |||
| 6 | Роделен2P2 | 1.40% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 851 | 16 | 0.7 | 1 000 000 | 93 | 28.40% | RU000A107SA1 | |||
| 7 | РДВ ТЕХ 01 | 0.30% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 499 | 26 | 250 000 | 29.10.2026 | 0.4 | 90.3 | 66.60% | RU000A10ANT1 | ||
| 8 | ТЕХЛиз 1P5 | 0.70% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 713 | 11.5 | 1 | 381 487 | 88.4 | 26.70% | RU000A103TS0 | |||
| 9 | ТЕХЛиз 1P7 | 1.00% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 368 | 27 | 1.1 | 700 000 | 102.3 | 28.00% | RU000A10BBG1 | |||
| 10 | Л-Старт 01 | 1.20% | 29.08.2025 | 24.08.2029 | 288 | 30 | 2 | 500 000 | 99.2 | 33.80% | RU000A10CLZ8 | |||
| 11 | ПР-Лиз 2P3 | 2.00% | 26.8.2025 | 05.07.2035 | 291 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 1.1 | 98.4 | 23.90% | RU000A10CJ92 | ||
| 12 | БалтЛизП19 | 1.90% | 12.9.2025 | 21.8.2035 | 274 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.1 | 98.4 | 20.30% | RU000A10CC32 | ||
| 13 | АСВ 1Р02 | 1.30% | 12.04.2024 | 09.04.2027 | 792 | 20 | 0.4 | 238 000 | 99 | 23.80% | RU000A1089L0 | |||
| 14 | АПРИ 2Р3 | 0.50% | 11.12.2023 | 14.09.2027 | 915 | 24 | 750 000 | 29.09.2026 | 0.3 | 98.8 | 31.10% | RU000A106WZ2 | ||
| 15 | Брус 2P02 | 0.70% | 07.03.2024 | 28.03.2027 | 828 | 21 | 0.4 | 7 500 000 | 100 | 23.20% | RU000A107UU5 | |||
| 16 | СЗА БО-05 | 1.20% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 204 | 25.5 | 1.8 | 250 000 | 100.4 | 28.30% | RU000A10DJS5 | |||
| 17 | ЭНИКА 1Р05 | 0.70% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 532 | 28 | 1.4 | 240 000 | 105.6 | 26.70% | RU000A10A4C1 | |||
| 18 | ЭНИКА 1Р07 | 0.60% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 207 | 23 | 2.1 | 300 000 | 97.7 | 27.00% | RU000A10DBS2 | |||
| 19 | Брус 2P05 | 0.50% | 19.3.2025 | 03.03.2028 | 451 | 24.75 | 3 000 000 | 14.09.2026 | 0.2 | 100.9 | 23.20% | RU000A10B313 | ||
| 20 | Роделен2P3 | 0.50% | 13.03.2025 | 15.02.2030 | 457 | 25.5 | 1.7 | 1 000 000 | 104.1 | 25.60% | RU000A10B2F7 | |||
| 21 | ВИС Ф БП04 | 0.30% | 30.6.2023 | 25.8.2026 | 1 079 | 12.9 | 0.2 | 2 000 000 | 99.5 | 16.50% | RU000A106EZ0 | |||
| 22 | Пркт1111Р1 | 0.20% | 7.9.2023 | 3.9.2026 | 1 010 | 14.5 | 0.2 | 500 000 | 98.4 | 24.60% | RU000A106U90 | |||
| 23 | ПИР 1P4 | 1.30% | 25.8.2025 | 7.7.2028 | 292 | 28.5 | 1.2 | 300 000 | 103.8 | 28.30% | RU000A10C5P8 | |||
| 24 | ПИР 1P3 | 1.50% | 05.06.2025 | 11.05.2028 | 373 | 30 | 1 | 500 000 | 104.9 | 28.50% | RU000A10BP87 | |||
| 25 | ПолипП2Б13 | 1.60% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 169 | 19.45 | 1.3 | 2 750 000 | 103.2 | 18.30% | RU000A10DZK8 | |||
| 26 | МИРРИКО1P3 | 1.10% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 302 | 22.5 | 1.6 | 509 111 | 99.5 | 25.40% | RU000A10C3N8 | |||
| 27 | Страна2Р2 | 2.00% | 30.01.2026 | 24.07.2027 | 134 | 25.25 | 1 | 1 000 000 | 103.2 | 24.20% | RU000A10E6J7 | |||
| 28 | АПРИ 2Р8 | 0.20% | 30.1.2025 | 03.01.2029 | 499 | 24 | 1.6 | 625 000 | 94.5 | 30.90% | RU000A10AG48 | |||
| 29 | ПолиплП2Б5 | 1.40% | 29.05.2025 | 19.05.2027 | 380 | 25.5 | 0.8 | 7 700 000 | 106.9 | 18.70% | RU000A10BPN7 | |||
| 30 | МИРРИКО1P5 | 0.80% | 29.09.2025 | 09.09.2028 | 257 | 22.5 | 1.8 | 435 000 | 99.6 | 25.10% | RU000A10CTG1 | |||
| 31 | Аэрфью2Р04 | 2.20% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 449 | 24.75 | 0.7 | 1 600 000 | 105.7 | 17.80% | RU000A10B3S8 | |||
| 32 | ИнтЛиз1Р11 | 2.50% | 21.03.2025 | 27.02.2029 | 449 | 24 | 1.2 | 4 135 500 | 109.3 | 17.20% | RU000A10B4A4 | |||
| 33 | БалтЛизП18 | 0.70% | 21.07.2025 | 29.06.2035 | 327 | 19 | 7 500 000 | 05.07.2028 | 0.9 | 100.6 | 19.90% | RU000A10BZJ4 | ||
| 34 | СовкмЭк1Р1 | 2.00% | 29.12.2025 | 8.12.2029 | 166 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.3 | 104.2 | 17.70% | RU000A10E2B3 | ||
| 35 | Вернём1Р1 | 0.30% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 107 | 26.5 | 1.9 | 150 000 | 102.3 | 28.40% | RU000A10ED62 | |||
| 36 | ЛаймЗайм05 | 0.70% | 04.04.2025 | 19.03.2028 | 435 | 27.5 | 1.2 | 320 000 | 106.8 | 24.00% | RU000A10B8C1 | |||
| 37 | СЗА БО-06 | 1.00% | 19.02.2026 | 24.01.2031 | 114 | 25.5 | 1.9 | 145 000 | 100.3 | 28.50% | RU000A10EC48 | |||
| 38 | Брус 2Р06 | 1.10% | 26.2.2026 | 10.02.2029 | 107 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.4 | 101.6 | 23.90% | RU000A10EC63 | ||
| 39 | Самолет 01 | 0.20% | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 3 501 | 26 | 0.4 | 1 500 000 | 100 | 28.40% | RU000A0JWYJ0 | |||
| 40 | СамолетP11 | 0.20% | 15.02.2022 | 8.2.2028 | 1 579 | 26 | 20 000 000 | 12.02.2027 | 0.6 | 94.1 | 39.30% | RU000A104JQ3 | ||
| 41 | ЭНИКА 1Р06 | 0.70% | 23.05.2025 | 27.04.2030 | 386 | 27 | 1.8 | 300 000 | 103.2 | 28.30% | RU000A10BNK8 | |||
| 42 | Аэрфью3Р01 | 0.70% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 141 | 20 | 1.7 | 3 000 000 | 105.5 | 17.90% | RU000A10E4Y1 | |||
| 43 | ТАЛЬВЕН Б1 | 1.70% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 180 | 22 | 2 | 563 406 | 95.2 | 27.00% | RU000A10DSX6 | |||
| 44 | CNY/RUB | 0.30% | 10.6 | CNY/RUB | ||||||||||
| 45 | ЭталонФин3 | 0.10% | 11.04.2025 | 01.04.2027 | 428 | 25.5 | 0.7 | 6 750 000 | 103.6 | 22.50% | RU000A10BAP4 | |||
| 46 | Патриот1Р1 | 0.80% | 25.04.2025 | 26.02.2028 | 414 | 27 | 1.4 | 300 000 | 104 | 26.80% | RU000A10B2D2 | |||
| 47 | АПРИ 2Р13 | 0.20% | 23.01.2026 | 06.07.2029 | 141 | 24.5 | 1.9 | 2 700 000 | 95 | 30.60% | RU000A10E5C4 | |||
| 48 | ПЭТ 1Р2 | 0.30% | 17.03.2026 | 01.03.2029 | 88 | 26 | 1.7 | 150 000 | 103.5 | 26.90% | RU000A10EL13 | |||
| 49 | ЭталонФин1 | 0.40% | 25.03.2023 | 03.02.2038 | 1 176 | 21 | 10 000 000 | 19.05.2028 | 1.6 | 100 | 22.60% | RU000A105VU7 | ||
| 50 | ДрктЛиз2Р5 | 0.80% | 24.06.2025 | 29.05.2030 | 354 | 27 | 1.4 | 163 260 | 103.8 | 27.20% | RU000A10BUN7 | |||
| 51 | ДрктЛиз2Р6 | 0.70% | 27.3.2026 | 01.03.2031 | 78 | 24.5 | 1.7 | 193 320 | 100.6 | 27.00% | RU000A10EPT8 | |||
| 52 | АВТОА1P01 | 1.20% | 27.03.2026 | 11.03.2029 | 78 | 24.5 | 2 | 500 000 | 105.7 | 24.00% | RU000A10EPU6 | |||
| 53 | АгроUSD1P1 | 1.10% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 437 | 15 | 2 000 | 24.03.2027 | 0.7 | 100.9 | 13.90% | RU000A10B4F3 | ||
| 54 | Вернём1Р2 | 0.70% | 10.04.2026 | 25.03.2029 | 64 | 25.5 | 2 | 150 000 | 101.7 | 27.60% | RU000A10ESN5 | |||
| 55 | Л-Старт 03 | 0.50% | 07.04.2026 | 13.09.2030 | 67 | 28.5 | 2.3 | 210 500 | 99.1 | 33.00% | RU000A10ES24 | |||
| 56 | АЛЬЯНС 1P9 | 1.60% | 25.03.2026 | 9.3.2029 | 80 | 23.5 | 2 | 310 858 | 100 | 26.20% | RU000A10EN78 | |||
| 57 | СамолетP13 | 0.20% | 09.02.2024 | 24.1.2027 | 855 | 21 | 0.6 | 24 500 000 | 95.1 | 33.50% | RU000A107RZ0 | |||
| 58 | СТМ 1P4 | 0.60% | 05.04.2024 | 10.3.2029 | 799 | 17.85 | 2.2 | 10 000 000 | 101.7 | 18.50% | RU000A1082Y8 | |||
| 59 | Патриот1Р2 | 0.50% | 26.09.2025 | 10.09.2028 | 260 | 22 | 1.8 | 300 000 | 99.3 | 24.40% | RU000A10CU30 | |||
| 60 | ПРГРС 1Р1 | 1.60% | 22.04.2026 | 27.03.2031 | 52 | 25 | 2.8 | 250 000 | 101.8 | 27.30% | RU000A10EXG9 | |||
| 61 | АВТОБФ БП8 | 1.90% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 71 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 2.1 | 100.7 | 17.90% | RU000A10ERE6 | ||
| 62 | Акрон Б1P7 | 0.60% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 456 | 10.5 | 0.4 | 1 600 000 | 101.7 | 6.60% | RU000A10B347 | |||
| 63 | ГазКЗ-27Д | 0.70% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1 185 | 4.95 | 0.8 | 402 348 | 100 | 4.90% | RU000A1056U0 | |||
| 64 | ГазКЗ-27Е | 0.70% | 18.12.2023 | 17.02.2027 | 908 | 1.5 | 0.7 | 473 499 | 97.5 | 5.00% | RU000A105RZ4 | |||
| 65 | Идель 1Р1 | 0.60% | 28.04.2026 | 02.04.2031 | 46 | 27 | 2.7 | 185 269 | 100 | 30.60% | RU000A10EYT0 | |||
| 66 | ТрансФ1P04 | 2.70% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 3 152 | 18 | 9 234 815 | 20.04.2027 | 0.8 | 100.8 | 17.40% | RU000A0ZYEB1 | ||
| 67 | ВИС Ф БП12 | 2.10% | 28.04.2026 | 09.10.2029 | 46 | 16.5 | 2.6 | 2 500 000 | 101 | 17.40% | RU000A10EYJ1 | |||
| 68 | РКС2Р4 | 0.50% | 25.06.2024 | 18.06.2027 | 718 | 20 | 0.9 | 500 000 | 98.1 | 22.90% | RU000A108RK0 | |||
| 69 | РКС2Р6 | 1.00% | 29.08.2025 | 13.07.2028 | 288 | 25 | 1.6 | 700 000 | 101.1 | 27.00% | RU000A10C758 | |||
| 70 | БДеньг-3P1 | 0.10% | 17.07.2025 | 26.09.2029 | 331 | 27 | 1.9 | 400 000 | 108.3 | 25.20% | RU000A10C3B3 | |||
| 71 | ТрансКо2P3 | 1.20% | 06.05.2026 | 20.04.2029 | 38 | 16.5 | 2.3 | 10 000 000 | 101.2 | 17.10% | RU000A10F470 | |||
| 72 | ТЛК 1Р5 | 1.70% | 13.05.2026 | 27.04.2029 | 31 | 26 | 1.7 | 250 000 | 102.8 | 27.10% | RU000A10F595 | |||
| 73 | РКС2Р7 | 0.60% | 21.04.2026 | 18.01.2029 | 53 | 26 | 1.9 | 400 000 | 102.9 | 27.20% | RU000A10E6S8 | |||
| 74 | Векус01 | 0.30% | 20.11.2025 | 01.10.2028 | 205 | 27 | 0.8 | 300 000 | 102.3 | 26.90% | RU000A10D4E4 | |||
| 75 | Динтег01 | 0.20% | 31.03.2026 | 26.10.2028 | 74 | 28 | 1.2 | 250 000 | 101.2 | 30.80% | RU000A10DDG3 | |||
| 76 | ТЕХЛиз 1P6 | 0.20% | 11.01.2024 | 24.11.2028 | 884 | 17 | 1.9 | 300 000 | 87.8 | 26.70% | RU000A107FN1 | |||
| 77 | Брус 2Р04 | 0.50% | 08.08.2025 | 23.07.2028 | 309 | 21.5 | 1.7 | 7 500 000 | 100.1 | 23.70% | RU000A10C8F3 | |||
| 78 | СИМПЛСК1Р2 | 0.70% | 27.3.2026 | 3.2.2036 | 78 | 21 | 0 | 700 000 | 98.2 | 6.20% | RU000A10EPV4 | |||
| 79 | ВИС Ф БП01 | 0.40% | 20.10.2020 | 12.10.2027 | 2 062 | 10 | 1.2 | 2 500 000 | 93.6 | 16.00% | RU000A102952 | |||
| 80 | АРЛФ1Р01 | 0.80% | 13.03.2026 | 25.02.2029 | 92 | 23.5 | 2 | 700 000 | 100.8 | 25.70% | RU000A10EJR5 | |||
| 81 | БалтЛизБП8 | 0.40% | 23.06.2023 | 31.05.2033 | 1 086 | 18 | 10 000 000 | 10.06.2026 | 0.8 | 100.1 | 19.40% | RU000A106EM8 | ||
| 82 | НовТехнБ3 | 0.40% | 28.06.2024 | 07.03.2027 | 715 | 18.1 | 0.7 | 661 752 | 101 | 17.60% | RU000A1082W2 | |||
| 83 | НовТехнБ1 | 0.40% | 11.11.2022 | 02.11.2027 | 1 310 | 17.5 | 1.3 | 800 000 | 100.7 | 17.50% | RU000A105DL4 | |||
| 84 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 27.10% | 14.90% |