Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | |
| 1 | МаниКап1Р3 | 1.50% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 801 | 15 | 0.6 | 300 000 | 94.2 | 29.50% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | МаниКап1Р2 | 0.40% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 899 | 15 | 0.3 | 150 000 | 96.9 | 29.40% | RU000A1079G1 | |||
| 3 | ЛТрейд 1P9 | 1.60% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 046 | 14 | 1 | 300 000 | 90.9 | 26.30% | RU000A106GB6 | |||
| 4 | НовТехнБ2 | 0.60% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 1 004 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 0.2 | 98.6 | 18.70% | RU000A106PW3 | ||
| 5 | ЭконЛиз1Р6 | 0.40% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 904 | 16 | 0.5 | 100 000 | 97.8 | 22.60% | RU000A1078Y6 | |||
| 6 | Джи-гр 2Р3 | 0.20% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 955 | 15.4 | 0.2 | 600 000 | 99.2 | 21.10% | RU000A106Z38 | |||
| 7 | АЛЬЯНС 1P4 | 1.30% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 830 | 17 | 0 | 500 000 | 95.7 | 30.40% | RU000A107QM0 | |||
| 8 | Роделен2P2 | 1.40% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 822 | 16 | 0.8 | 1 000 000 | 92.4 | 28.60% | RU000A107SA1 | |||
| 9 | РДВ ТЕХ 01 | 0.30% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 470 | 26 | 250 000 | 29.10.2026 | 0.5 | 93.9 | 46.80% | RU000A10ANT1 | ||
| 10 | RGBI-03.26 | -0.90% | 18.02.2025 | - /- | 11966 | - /- | RBU5 | |||||||
| 11 | ТЕХЛиз 1P5 | 1.10% | 4.10.2021 | 03.09.2027 | 1 684 | 11.5 | 1 | 402 680 | 88 | 27.10% | RU000A103TS0 | |||
| 12 | ТЕХЛиз 1P7 | 0.80% | 10.6.2025 | 16.3.2030 | 339 | 27 | 1.2 | 700 000 | 101.8 | 28.40% | RU000A10BBG1 | |||
| 13 | Л-Старт 01 | 1.20% | 29.08.2025 | 24.08.2029 | 259 | 30 | 1.9 | 500 000 | 99.6 | 33.70% | RU000A10CLZ8 | |||
| 14 | ПР-Лиз 2P3 | 2.20% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 262 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 1.1 | 97 | 25.20% | RU000A10CJ92 | ||
| 15 | БалтЛизП19 | 2.40% | 12.09.2025 | 21.08.2035 | 245 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.1 | 99.5 | 18.90% | RU000A10CC32 | ||
| 16 | Фордевинд3 | 0.10% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 1 009 | 16 | 0.5 | 500 000 | 97.1 | 24.50% | RU000A106Q47 | |||
| 17 | АСВ 1Р02 | 1.30% | 12.4.2024 | 9.4.2027 | 763 | 20 | 0.5 | 238 000 | 98.5 | 25.10% | RU000A1089L0 | |||
| 18 | АПРИ 2Р3 | 0.60% | 11.12.2023 | 14.09.2027 | 886 | 24 | 750 000 | 29.09.2026 | 0.3 | 98.5 | 32.00% | RU000A106WZ2 | ||
| 19 | Брус 2P02 | 0.90% | 7.3.2024 | 28.03.2027 | 799 | 21 | 0.4 | 7 500 000 | 100 | 23.30% | RU000A107UU5 | |||
| 20 | СЗА БО-05 | 1.40% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 175 | 25.5 | 1.8 | 250 000 | 100.1 | 28.70% | RU000A10DJS5 | |||
| 21 | ЭНИКА 1Р05 | 0.60% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 503 | 28 | 1.5 | 255 000 | 103.7 | 27.80% | RU000A10A4C1 | |||
| 22 | ЭНИКА 1Р07 | 0.40% | 18.11.2025 | 5.10.2030 | 178 | 23 | 2.1 | 300 000 | 96.3 | 27.50% | RU000A10DBS2 | |||
| 23 | Брус 2P05 | 0.70% | 19.3.2025 | 3.3.2028 | 422 | 24.75 | 3 000 000 | 14.9.2026 | 0.3 | 101.4 | 22.20% | RU000A10B313 | ||
| 24 | Роделен2P3 | 0.50% | 13.03.2025 | 15.02.2030 | 428 | 25.5 | 1.7 | 1 000 000 | 104.6 | 25.40% | RU000A10B2F7 | |||
| 25 | ВИС Ф БП04 | 2.10% | 30.06.2023 | 25.08.2026 | 1 050 | 12.9 | 0.3 | 2 000 000 | 99.2 | 16.20% | RU000A106EZ0 | |||
| 26 | Пркт1111Р1 | 0.60% | 07.09.2023 | 03.09.2026 | 981 | 14.5 | 0.3 | 500 000 | 97.9 | 23.40% | RU000A106U90 | |||
| 27 | ПИР 1P4 | 1.30% | 25.08.2025 | 07.07.2028 | 263 | 28.5 | 1.2 | 300 000 | 103.8 | 28.60% | RU000A10C5P8 | |||
| 28 | ПИР 1P3 | 1.60% | 5.6.2025 | 11.05.2028 | 344 | 30 | 1.1 | 500 000 | 105.1 | 28.70% | RU000A10BP87 | |||
| 29 | ПолипП2Б13 | 2.00% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 140 | 19.45 | 1.4 | 2 750 000 | 104.1 | 17.60% | RU000A10DZK8 | |||
| 30 | МИРРИКО1P3 | 1.20% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 273 | 22.5 | 1.6 | 509 111 | 99.2 | 25.30% | RU000A10C3N8 | |||
| 31 | Страна2Р2 | 1.50% | 30.01.2026 | 24.07.2027 | 105 | 25.25 | 1 | 1 000 000 | 103.1 | 24.80% | RU000A10E6J7 | |||
| 32 | АПРИ 2Р8 | 0.20% | 30.01.2025 | 03.01.2029 | 470 | 24 | 1.7 | 625 000 | 97.3 | 28.80% | RU000A10AG48 | |||
| 33 | ПолиплП2Б5 | 0.90% | 29.05.2025 | 19.05.2027 | 351 | 25.5 | 0.9 | 7 700 000 | 107.9 | 18.10% | RU000A10BPN7 | |||
| 34 | СУЭК-Ф1P5R | 0.60% | 29.01.2020 | 16.1.2030 | 2 298 | 19.9 | 30 000 000 | 25.01.2027 | 0.6 | 100.2 | 20.20% | RU000A101CQ4 | ||
| 35 | МИРРИКО1P5 | 0.80% | 29.09.2025 | 09.09.2028 | 228 | 22.5 | 1.8 | 435 000 | 99.7 | 25.30% | RU000A10CTG1 | |||
| 36 | Аэрфью2Р04 | 1.60% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 420 | 24.75 | 0.8 | 1 600 000 | 105.7 | 18.30% | RU000A10B3S8 | |||
| 37 | ИнтЛиз1Р11 | 2.70% | 21.03.2025 | 27.02.2029 | 420 | 24 | 1.2 | 4 378 500 | 108.6 | 18.20% | RU000A10B4A4 | |||
| 38 | Страна 03 | 0.30% | 29.5.2025 | 11.05.2028 | 351 | 25.25 | 1.5 | 1 000 000 | 103.3 | 27.20% | RU000A10BP46 | |||
| 39 | БалтЛизП18 | 0.60% | 21.7.2025 | 29.06.2035 | 298 | 19 | 7 500 000 | 05.07.2028 | 1 | 102.1 | 18.40% | RU000A10BZJ4 | ||
| 40 | СовкмЭк1Р1 | 2.00% | 29.12.2025 | 8.12.2029 | 137 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.4 | 104.3 | 17.70% | RU000A10E2B3 | ||
| 41 | Вернём1Р1 | 0.60% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 78 | 26.5 | 2 | 150 000 | 101.9 | 28.70% | RU000A10ED62 | |||
| 42 | ЛаймЗайм05 | 0.80% | 04.04.2025 | 19.03.2028 | 406 | 27.5 | 1.2 | 320 000 | 106.1 | 24.90% | RU000A10B8C1 | |||
| 43 | СЗА БО-06 | 1.30% | 19.02.2026 | 24.01.2031 | 85 | 25.5 | 2 | 145 000 | 100 | 28.70% | RU000A10EC48 | |||
| 44 | Брус 2Р06 | 1.20% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 78 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.4 | 102.3 | 23.40% | RU000A10EC63 | ||
| 45 | Самолет 01 | 0.40% | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 3 472 | 26 | 0.4 | 1 500 000 | 100 | 28.40% | RU000A0JWYJ0 | |||
| 46 | СамолетP11 | 0.50% | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 1 550 | 26 | 20 000 000 | 12.2.2027 | 0.7 | 96.2 | 34.00% | RU000A104JQ3 | ||
| 47 | ЭНИКА 1Р06 | 0.70% | 23.05.2025 | 27.04.2030 | 357 | 27 | 1.8 | 300 000 | 102.7 | 28.40% | RU000A10BNK8 | |||
| 48 | Аэрфью3Р01 | 1.20% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 112 | 20 | 1.8 | 3 000 000 | 106.1 | 17.50% | RU000A10E4Y1 | |||
| 49 | ТАЛЬВЕН Б1 | 2.00% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 151 | 22 | 1.9 | 563 406 | 96.5 | 26.00% | RU000A10DSX6 | |||
| 50 | CNY/RUB | 0.40% | 10.7855 | CNY/RUB | ||||||||||
| 51 | ЭталонФин3 | 0.70% | 11.4.2025 | 01.04.2027 | 399 | 25.5 | 0.8 | 6 750 000 | 103.8 | 22.60% | RU000A10BAP4 | |||
| 52 | Патриот1Р1 | 0.80% | 25.04.2025 | 26.02.2028 | 385 | 27 | 1.4 | 300 000 | 108.6 | 23.30% | RU000A10B2D2 | |||
| 53 | АПРИ 2Р13 | 0.20% | 23.01.2026 | 06.07.2029 | 112 | 24.5 | 2 | 2 700 000 | 98.5 | 28.40% | RU000A10E5C4 | |||
| 54 | ПЭТ 1Р2 | 0.70% | 17.03.2026 | 01.03.2029 | 59 | 26 | 1.8 | 150 000 | 103.1 | 27.10% | RU000A10EL13 | |||
| 55 | ЭталонФин1 | 0.80% | 25.03.2023 | 03.02.2038 | 1 147 | 21 | 10 000 000 | 19.05.2028 | 1.6 | 100.2 | 22.60% | RU000A105VU7 | ||
| 56 | ДрктЛиз2Р5 | 0.70% | 24.06.2025 | 29.5.2030 | 325 | 27 | 1.5 | 166 600 | 102.7 | 28.30% | RU000A10BUN7 | |||
| 57 | ДрктЛиз2Р6 | 0.50% | 27.03.2026 | 1.3.2031 | 49 | 24.5 | 1.7 | 196 660 | 100.4 | 27.10% | RU000A10EPT8 | |||
| 58 | АВТОА1P01 | 1.40% | 27.03.2026 | 11.3.2029 | 49 | 24.5 | 2.1 | 500 000 | 105.2 | 24.30% | RU000A10EPU6 | |||
| 59 | АгроUSD1P1 | 1.20% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 408 | 15 | 200 000 | 24.03.2027 | 0.8 | 102.1 | 12.50% | RU000A10B4F3 | ||
| 60 | Вернём1Р2 | 1.10% | 10.04.2026 | 25.03.2029 | 35 | 25.5 | 2 | 150 000 | 101.1 | 28.00% | RU000A10ESN5 | |||
| 61 | Л-Старт 03 | 0.50% | 07.04.2026 | 13.09.2030 | 38 | 28.5 | 2.4 | 210 068 | 99.9 | 0.00% | RU000A10ES24 | |||
| 62 | АЛЬЯНС 1P9 | 1.20% | 25.03.2026 | 09.03.2029 | 51 | 23.5 | 2.1 | 234 457 | 100.1 | 26.20% | RU000A10EN78 | |||
| 63 | СамолетP13 | 0.40% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 826 | 21 | 0.6 | 24 500 000 | 96.8 | 29.40% | RU000A107RZ0 | |||
| 64 | СТМ 1P4 | 1.20% | 05.04.2024 | 10.03.2029 | 770 | 17.85 | 2.2 | 10 000 000 | 100.5 | 18.90% | RU000A1082Y8 | |||
| 65 | Патриот1Р2 | 0.30% | 26.09.2025 | 10.09.2028 | 231 | 22 | 1.8 | 300 000 | 101.4 | 23.40% | RU000A10CU30 | |||
| 66 | ПРГРС 1Р1 | 2.00% | 22.04.2026 | 27.03.2031 | 23 | 25 | 2.8 | 250 000 | 101.4 | 27.40% | RU000A10EXG9 | |||
| 67 | АВТОБФ БП8 | 1.50% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 42 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 2.1 | 100.9 | 17.80% | RU000A10ERE6 | ||
| 68 | Акрон Б1P7 | 0.60% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 427 | 10.5 | 0.5 | 1 600 000 | 101.5 | 8.50% | RU000A10B347 | |||
| 69 | ГазКЗ-27Д | 0.70% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1 156 | 4.95 | 0.8 | 402 348 | 98.7 | 6.70% | RU000A1056U0 | |||
| 70 | ГазКЗ-27Е | 0.80% | 18.12.2023 | 17.02.2027 | 879 | 1.5 | 0.8 | 473 499 | 96 | 7.60% | RU000A105RZ4 | |||
| 71 | Идель 1Р1 | 0.60% | 28.04.2026 | 02.04.2031 | 17 | 27 | 2.7 | 139 374 | 100 | 30.60% | RU000A10EYT0 | |||
| 72 | ТрансФ1P04 | 1.50% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 3 123 | 18 | 9 234 815 | 20.04.2027 | 0.9 | 100.7 | 17.80% | RU000A0ZYEB1 | ||
| 73 | ВИС Ф БП12 | 0.70% | 28.04.2026 | 09.10.2029 | 17 | 16.5 | 2.6 | 2 500 000 | 101.1 | 17.40% | RU000A10EYJ1 | |||
| 74 | РКС2Р4 | 0.40% | 25.06.2024 | 18.06.2027 | 689 | 20 | 1 | 500 000 | 95.6 | 27.00% | RU000A108RK0 | |||
| 75 | РКС2Р6 | 0.50% | 29.08.2025 | 13.07.2028 | 259 | 25 | 1.7 | 700 000 | 100.1 | 27.90% | RU000A10C758 | |||
| 76 | БДеньг-3P1 | 0.30% | 17.07.2025 | 26.9.2029 | 302 | 27 | 1.9 | 400 000 | 107.2 | 25.70% | RU000A10C3B3 | |||
| 77 | ТрансКо2P3 | 0.50% | 06.05.2026 | 20.04.2029 | 9 | 16.5 | 2.3 | 10 000 000 | 100.1 | 17.70% | RU000A10F470 | |||
| 78 | ТЛК 1Р5 | 2.00% | 13.5.2026 | 27.4.2029 | 2 | 26 | 1.7 | 250 000 | 101.4 | 28.10% | RU000A10F595 | |||
| 79 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 25.60% | 15.20% | |||||||||||