Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доходность покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
| 1 | МаниКап1Р3 | 1.60% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 765 | 15 | 0.7 | 300 000 | 93.3 | 28.60% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | ПР-Лиз 2P2 | 0.80% | 31.07.2023 | 06.05.2032 | 983 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 0.2 | 98 | 30.70% | RU000A106EP1 | ||
| 3 | МаниКап1Р2 | 0.40% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 863 | 15 | 0.4 | 150 000 | 92.4 | 29.20% | RU000A1079G1 | |||
| 4 | ИнтЛиз1Р06 | 1.20% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 955 | 13.5 | 0.2 | 1 530 000 | 98.6 | 20.00% | RU000A106SF2 | |||
| 5 | ЛТрейд 1P9 | 1.70% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 010 | 14 | 1.1 | 300 000 | 90.3 | 26.30% | RU000A106GB6 | |||
| 6 | НовТехнБ2 | 1.00% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 968 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 0.3 | 98 | 19.70% | RU000A106PW3 | ||
| 7 | ЭконЛиз1Р6 | 0.30% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 868 | 16 | 0.6 | 100 000 | 96.7 | 23.80% | RU000A1078Y6 | |||
| 8 | Джи-гр 2Р3 | 0.60% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 919 | 15.4 | 0.3 | 600 000 | 98.8 | 20.10% | RU000A106Z38 | |||
| 9 | АЛЬЯНС 1P4 | 1.50% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 794 | 17 | 0.7 | 500 000 | 94.5 | 26.90% | RU000A107QM0 | |||
| 10 | Роделен2P2 | 1.50% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 786 | 16 | 0.9 | 1 000 000 | 92.8 | 26.20% | RU000A107SA1 | |||
| 11 | РДВ ТЕХ 01 | 29.70% | 0.20% | 30.1.2025 | 26.07.2029 | 434 | 26 | 250 000 | 29.10.2026 | 0.5 | 98.4 | 31.00% | RU000A10ANT1 | |
| 12 | ТЛК 1Р3 | 0.30% | 19.6.2025 | 3.6.2028 | 294 | 28 | 200 000 | 26.06.2026 | 0.2 | 100.6 | 27.70% | RU000A10BTQ2 | ||
| 13 | RGBI-03.26 | -2.00% | 18.02.2025 | - /- | 11992 | - /- | RBU5 | |||||||
| 14 | ТЕХЛиз 1P5 | 1.30% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 648 | 11.5 | 1.1 | 402 680 | 86.6 | 27.70% | RU000A103TS0 | |||
| 15 | ТЕХЛиз 1P7 | 0.70% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 303 | 27 | 1.3 | 700 000 | 103.1 | 27.40% | RU000A10BBG1 | |||
| 16 | РОЛЬФ 1Р08 | 0.40% | 16.06.2025 | 23.05.2027 | 297 | 25.5 | 1 | 1 500 000 | 104.4 | 23.00% | RU000A10BQ60 | |||
| 17 | Л-Старт 01 | 1.50% | 29.8.2025 | 24.8.2029 | 223 | 30 | 2 | 500 000 | 101.2 | 32.70% | RU000A10CLZ8 | |||
| 18 | ПР-Лиз 2P3 | 2.10% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 226 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 1.2 | 95.7 | 26.40% | RU000A10CJ92 | ||
| 19 | ЭталФинП03 | 0.70% | 21.9.2021 | 15.09.2026 | 1 661 | 9.1 | 0.3 | 2 300 000 | 96.9 | 21.10% | RU000A103QH9 | |||
| 20 | БалтЛизП19 | 2.40% | 12.09.2025 | 21.08.2035 | 209 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.2 | 96.7 | 21.70% | RU000A10CC32 | ||
| 21 | Фордевинд3 | 0.60% | 10.8.2023 | 21.1.2027 | 973 | 16 | 0.6 | 500 000 | 96.1 | 25.60% | RU000A106Q47 | |||
| 22 | АСВ 1Р02 | 1.60% | 12.4.2024 | 9.4.2027 | 727 | 20 | 0.6 | 350 000 | 98.3 | 25.20% | RU000A1089L0 | |||
| 23 | АПРИ 2Р3 | 1.00% | 11.12.2023 | 14.9.2027 | 850 | 24 | 750 000 | 29.9.2026 | 0.5 | 99 | 28.90% | RU000A106WZ2 | ||
| 24 | Брус 2P02 | 0.90% | 07.03.2024 | 28.03.2027 | 763 | 21 | 0.5 | 7 500 000 | 99.8 | 23.60% | RU000A107UU5 | |||
| 25 | СЗА БО-05 | 0.90% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 139 | 25.5 | 1.9 | 250 000 | 99.8 | 28.80% | RU000A10DJS5 | |||
| 26 | ЭНИКА 1Р05 | 0.80% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 467 | 28 | 1.4 | 270 000 | 106.9 | 25.60% | RU000A10A4C1 | |||
| 27 | ЭНИКА 1Р07 | 0.50% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 142 | 23 | 2.2 | 300 000 | 101.1 | 25.00% | RU000A10DBS2 | |||
| 28 | Л-Старт 02 | 0.40% | 27.11.2025 | 22.11.2029 | 133 | 32 | 2.2 | 325 000 | 100.6 | 31.60% | RU000A10DLY9 | |||
| 29 | Брус 2P05 | 1.00% | 19.03.2025 | 03.03.2028 | 386 | 24.75 | 3 000 000 | 14.09.2026 | 0.4 | 101.1 | 24.20% | RU000A10B313 | ||
| 30 | Роделен2P3 | 0.50% | 13.03.2025 | 15.02.2030 | 392 | 25.5 | 1.8 | 1 000 000 | 104.8 | 25.30% | RU000A10B2F7 | |||
| 31 | Кириллица2 | 0.20% | 24.07.2023 | 08.07.2026 | 990 | 16.5 | 0.2 | 300 000 | 97.3 | 33.10% | RU000A106L67 | |||
| 32 | ОилРесур01 | 0.70% | 17.05.2024 | 07.04.2027 | 692 | 19 | 0.9 | 1 000 000 | 92.2 | 30.20% | RU000A108B83 | |||
| 33 | ВИС Ф БП04 | 2.50% | 30.06.2023 | 25.08.2026 | 1 014 | 12.9 | 0.4 | 2 000 000 | 98.8 | 16.80% | RU000A106EZ0 | |||
| 34 | Кириллица3 | 0.20% | 19.01.2024 | 22.8.2026 | 811 | 16.5 | 0.4 | 300 000 | 96.7 | 30.10% | RU000A106UB7 | |||
| 35 | ГТЛК 1P-14 | 0.80% | 13.06.2019 | 25.05.2034 | 2 492 | 11.39 | 10 000 000 | 08.09.2026 | 0.4 | 97.4 | 18.80% | RU000A100FE5 | ||
| 36 | Пркт1111Р1 | 0.70% | 07.09.2023 | 03.09.2026 | 945 | 14.5 | 0.4 | 500 000 | 97.4 | 23.00% | RU000A106U90 | |||
| 37 | ПИР 1P4 | 1.20% | 25.08.2025 | 07.07.2028 | 227 | 28.5 | 1.3 | 300 000 | 105.5 | 27.20% | RU000A10C5P8 | |||
| 38 | ПИР 1P3 | 1.60% | 5.6.2025 | 11.05.2028 | 308 | 30 | 1.2 | 500 000 | 106.6 | 27.50% | RU000A10BP87 | |||
| 39 | ПолипП2Б13 | 2.00% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 104 | 19.45 | 1.4 | 2 750 000 | 102.9 | 18.80% | RU000A10DZK8 | |||
| 40 | Селигдар8Р | 0.30% | 16.12.2025 | 3.6.2028 | 114 | 18 | 1.8 | 5 500 000 | 105.2 | 16.40% | RU000A10DTF1 | |||
| 41 | МИРРИКО1P3 | 26.80% | 1.40% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 237 | 22.5 | 1.7 | 509 111 | 98.5 | 26.10% | RU000A10C3N8 | ||
| 42 | СЕРГВ БО-2 | 27.50% | 0.50% | 27.01.2026 | 06.12.2035 | 72 | 25 | 150 000 | 31.01.2028 | 1.6 | 102.7 | 25.10% | RU000A10E5Y8 | |
| 43 | Л-Старт1Р1 | 33.50% | 0.00% | 30.01.2026 | 09.01.2030 | 69 | 32 | 2.3 | 175 000 | 106.2 | 29.80% | RU000A10E6G3 | ||
| 44 | Страна2Р2 | 28.20% | 1.40% | 30.01.2026 | 24.07.2027 | 69 | 25.25 | 1.1 | 1 000 000 | 102.1 | 26.00% | RU000A10E6J7 | ||
| 45 | АПРИ 2Р8 | 27.60% | 0.30% | 30.01.2025 | 03.01.2029 | 434 | 24 | 1.8 | 625 000 | 99.6 | 27.10% | RU000A10AG48 | ||
| 46 | ПолиплП2Б5 | 18.50% | 0.60% | 29.05.2025 | 19.05.2027 | 315 | 25.5 | 1 | 7 700 000 | 108.6 | 18.20% | RU000A10BPN7 | ||
| 47 | СУЭК-Ф1P5R | 20.40% | 1.90% | 29.01.2020 | 16.01.2030 | 2 262 | 19.9 | 0.7 | 30 000 000 | 25.01.2027 | 0.7 | 100.1 | 20.60% | RU000A101CQ4 |
| 48 | МИРРИКО1P5 | 27.00% | 0.80% | 29.09.2025 | 09.09.2028 | 192 | 22.5 | 1.9 | 435 000 | 99.9 | 25.00% | RU000A10CTG1 | ||
| 49 | Апт36,62P2 | 25.40% | 0.10% | 01.04.2025 | 16.03.2028 | 373 | 24.5 | 1 250 000 | 28.09.2026 | 0.4 | 103 | 19.10% | RU000A10B7H2 | |
| 50 | Аэрфью2Р04 | 21.40% | 1.70% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 384 | 24.75 | 0.9 | 1 600 000 | 105.8 | 19.10% | RU000A10B3S8 | ||
| 51 | БинФарм1P5 | 19.90% | 0.40% | 21.3.2025 | 05.03.2028 | 384 | 23.5 | 6 000 000 | 16.09.2026 | 0.4 | 101.9 | 20.80% | RU000A10B3Q2 | |
| 52 | ИнтЛиз1Р11 | 20.70% | 1.60% | 21.03.2025 | 27.02.2029 | 384 | 24 | 1.2 | 4 378 500 | 107.5 | 19.20% | RU000A10B4A4 | ||
| 53 | ГТЛК 1P-07 | 18.50% | 0.80% | 19.01.2018 | 31.12.2032 | 3 002 | 11.7 | 10 000 000 | 13.01.2027 | 0.7 | 96.1 | 18.30% | RU000A0ZYNY4 | |
| 54 | Страна 03 | 28.00% | 0.50% | 29.05.2025 | 11.05.2028 | 315 | 25.25 | 1.6 | 1 000 000 | 102.6 | 28.20% | RU000A10BP46 | ||
| 55 | МэйлБ1Р1 | 17.70% | 0.00% | 21.09.2021 | 15.09.2026 | 1 661 | 7.9 | 0.4 | 15 000 000 | 96.8 | 16.10% | RU000A103QK3 | ||
| 56 | БалтЛизП18 | 21.80% | 0.60% | 21.07.2025 | 29.6.2035 | 262 | 19 | 7 500 000 | 05.07.2028 | 1.1 | 99.9 | 20.80% | RU000A10BZJ4 | |
| 57 | СовкмЭк1Р1 | 18.40% | 1.90% | 29.12.2025 | 8.12.2029 | 101 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.5 | 103.7 | 18.40% | RU000A10E2B3 | |
| 58 | ДелЛиз1Р2 | 17.30% | 0.60% | 06.03.2025 | 19.2.2028 | 399 | 24 | 0.9 | 4 320 000 | 107.6 | 16.40% | RU000A10B0J3 | ||
| 59 | Вернём1Р1 | 30.00% | 1.10% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 42 | 26.5 | 2 | 150 000 | 101.8 | 28.80% | RU000A10ED62 | ||
| 60 | ЛаймЗайм05 | 26.60% | 1.10% | 04.04.2025 | 19.03.2028 | 370 | 27.5 | 1.3 | 320 000 | 105.1 | 26.40% | RU000A10B8C1 | ||
| 61 | ВИС Ф БП08 | 18.10% | 0.20% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 391 | 24 | 0.8 | 1 500 000 | 106.8 | 16.80% | RU000A10B2T8 | ||
| 62 | СЗА БО-06 | 28.70% | 1.50% | 19.02.2026 | 24.01.2031 | 49 | 25.5 | 2 | 145 000 | 99.9 | 28.80% | RU000A10EC48 | ||
| 63 | ГТЛК 1P-13 | 17.70% | 0.00% | 08.02.2019 | 20.01.2034 | 2 617 | 9.57 | 10 000 000 | 03.02.2027 | 0.8 | 94.4 | 18.00% | RU000A1003A4 | |
| 64 | Брус 2Р06 | 25.70% | 0.90% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 42 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.5 | 101 | 24.50% | RU000A10EC63 | |
| 65 | Самолет 01 | 26.00% | 0.90% | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 3 436 | 26 | 0.5 | 1 500 000 | 100.1 | 28.20% | RU000A0JWYJ0 | ||
| 66 | СамолетP11 | 27.00% | 1.10% | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 1 514 | 26 | 20 000 000 | 12.02.2027 | 0.8 | 98.7 | 29.40% | RU000A104JQ3 | |
| 67 | ЭНИКА 1Р06 | 25.80% | 0.60% | 23.05.2025 | 27.04.2030 | 321 | 27 | 1.9 | 300 000 | 107.8 | 25.60% | RU000A10BNK8 | ||
| 68 | Аэрфью3Р01 | 19.30% | 1.10% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 76 | 20 | 1.8 | 3 000 000 | 104.2 | 19.00% | RU000A10E4Y1 | ||
| 69 | ТАЛЬВЕН Б1 | 25.60% | 1.50% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 115 | 22 | 2.1 | 563 406 | 98.1 | 25.00% | RU000A10DSX6 | ||
| 70 | CNY/RUB | 11.8 | 3.20% | 11.5 | CNY/RUB | |||||||||
| 71 | ДАРСДев1Р3 | 23.70% | 0.30% | 08.04.2025 | 30.09.2026 | 366 | 26 | 0.4 | 1 000 000 | 102 | 22.90% | RU000A10B8X7 | ||
| 72 | ЭталонФин3 | 21.70% | 0.70% | 11.04.2025 | 01.04.2027 | 363 | 25.5 | 0.9 | 6 750 000 | 104.9 | 21.90% | RU000A10BAP4 | ||
| 73 | Патриот1Р1 | 25.30% | 0.80% | 25.04.2025 | 26.02.2028 | 349 | 27 | 1.5 | 300 000 | 108.3 | 23.80% | RU000A10B2D2 | ||
| 74 | БДеньг-2P3 | 26.50% | 0.40% | 25.12.2023 | 24.03.2027 | 836 | 15 | 0.7 | 333 356 | 94.2 | 26.40% | RU000A1070G0 | ||
| 75 | АПРИ 2Р13 | 27.10% | 0.30% | 23.01.2026 | 06.07.2029 | 76 | 24.5 | 2.1 | 2 700 000 | 100 | 27.50% | RU000A10E5C4 | ||
| 76 | ПЭТ 1Р2 | 29.30% | 1.20% | 17.03.2026 | 1.3.2029 | 23 | 26 | 1.8 | 150 000 | 102.9 | 27.30% | RU000A10EL13 | ||
| 77 | ЭталонФин1 | 21.70% | 1.00% | 25.03.2023 | 03.02.2038 | 1 111 | 21 | 10 000 000 | 19.05.2028 | 1.7 | 102.5 | 21.00% | RU000A105VU7 | |
| 78 | ДрктЛиз2Р5 | 28.60% | 0.20% | 24.6.2025 | 29.5.2030 | 289 | 27 | 1.5 | 169 940 | 102.1 | 28.80% | RU000A10BUN7 | ||
| 79 | ДрктЛиз2Р6 | 27.60% | 0.40% | 27.3.2026 | 01.03.2031 | 13 | 24.5 | 1.7 | 200 000 | 100.3 | 27.20% | RU000A10EPT8 | ||
| 80 | АВТОА1P01 | 27.10% | 0.40% | 27.03.2026 | 11.03.2029 | 13 | 24.5 | 2.1 | 500 000 | 100.8 | 26.90% | RU000A10EPU6 | ||
| 81 | ЭЛРЕШ 1Р3 | 26.70% | 0.40% | 25.02.2026 | 19.08.2027 | 43 | 23.5 | 1.2 | 533 667 | 99.5 | 26.70% | RU000A10ECY6 | ||
| 82 | АгроUSD1P1 | 15.70% | 0.20% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 372 | 15 | 200 000 | 24.03.2027 | 0.9 | 100 | 15.70% | RU000A10B4F3 | |
| 83 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 27.10% | 15.80% | |||||||||||