Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доходность покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN |
| 1 | МаниКап1Р3 | 1.50% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 796 | 15 | 0.6 | 300 000 | 93.3 | 29.60% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | МаниКап1Р2 | 0.40% | 28.11.2023 | 12.11.2026 | 894 | 15 | 0.3 | 150 000 | 96.1 | 30.80% | RU000A1079G1 | |||
| 3 | ИнтЛиз1Р06 | 0.20% | 28.08.2023 | 24.08.2026 | 986 | 13.5 | 0.2 | 1 530 000 | 99.3 | 18.50% | RU000A106SF2 | |||
| 4 | ЛТрейд 1P9 | 1.60% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 041 | 14 | 1 | 300 000 | 90.9 | 26.00% | RU000A106GB6 | |||
| 5 | НовТехнБ2 | 0.60% | 15.08.2023 | 08.08.2028 | 999 | 12.65 | 1 000 000 | 13.08.2026 | 0.3 | 98.2 | 20.00% | RU000A106PW3 | ||
| 6 | ЭконЛиз1Р6 | 0.30% | 23.11.2023 | 19.11.2026 | 899 | 16 | 0.5 | 100 000 | 96.7 | 24.70% | RU000A1078Y6 | |||
| 7 | Джи-гр 2Р3 | 0.20% | 03.10.2023 | 29.09.2026 | 950 | 15.4 | 0.3 | 600 000 | 98.9 | 21.50% | RU000A106Z38 | |||
| 8 | АЛЬЯНС 1P4 | 1.30% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 825 | 17 | 0.1 | 500 000 | 95.5 | 24.90% | RU000A107QM0 | |||
| 9 | Роделен2P2 | 1.40% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 817 | 16 | 0.8 | 1 000 000 | 92.5 | 27.90% | RU000A107SA1 | |||
| 10 | РДВ ТЕХ 01 | 0.31 | 0.30% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 465 | 26 | 250 000 | 29.10.2026 | 0.5 | 92.7 | 43.30% | RU000A10ANT1 | |
| 11 | RGBI-03.26 | -1.10% | 18.2.2025 | - /- | 11966 | - /- | RBU5 | |||||||
| 12 | ТЕХЛиз 1P5 | 1.10% | 4.10.2021 | 3.9.2027 | 1 679 | 11.5 | 1 | 402 680 | 87.5 | 27.50% | RU000A103TS0 | |||
| 13 | ТЕХЛиз 1P7 | 0.80% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 334 | 27 | 1.2 | 700 000 | 102.1 | 28.30% | RU000A10BBG1 | |||
| 14 | РОЛЬФ 1Р08 | 0.20% | 16.06.2025 | 23.05.2027 | 328 | 25.5 | 0.9 | 1 500 000 | 106.1 | 20.80% | RU000A10BQ60 | |||
| 15 | Л-Старт 01 | 1.20% | 29.08.2025 | 24.08.2029 | 254 | 30 | 1.9 | 500 000 | 99.6 | 33.90% | RU000A10CLZ8 | |||
| 16 | ПР-Лиз 2P3 | 2.20% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 257 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 1.1 | 96.3 | 25.80% | RU000A10CJ92 | ||
| 17 | БалтЛизП19 | 2.40% | 12.9.2025 | 21.8.2035 | 240 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.1 | 99.4 | 18.90% | RU000A10CC32 | ||
| 18 | Фордевинд3 | 0.20% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 1 004 | 16 | 0.5 | 500 000 | 97.1 | 24.70% | RU000A106Q47 | |||
| 19 | АСВ 1Р02 | 1.30% | 12.4.2024 | 09.04.2027 | 758 | 20 | 0.5 | 238 000 | 98.4 | 25.10% | RU000A1089L0 | |||
| 20 | АПРИ 2Р3 | 0.60% | 11.12.2023 | 14.09.2027 | 881 | 24 | 750 000 | 29.09.2026 | 0.4 | 98.3 | 31.50% | RU000A106WZ2 | ||
| 21 | Брус 2P02 | 0.90% | 7.3.2024 | 28.3.2027 | 794 | 21 | 0.5 | 7 500 000 | 100 | 23.20% | RU000A107UU5 | |||
| 22 | СЗА БО-05 | 1.40% | 21.11.2025 | 5.11.2028 | 170 | 25.5 | 1.8 | 250 000 | 99.6 | 28.80% | RU000A10DJS5 | |||
| 23 | ЭНИКА 1Р05 | 0.70% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 498 | 28 | 1.4 | 255 000 | 102.3 | 29.40% | RU000A10A4C1 | |||
| 24 | ЭНИКА 1Р07 | 0.40% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 173 | 23 | 2.1 | 300 000 | 94.9 | 28.40% | RU000A10DBS2 | |||
| 25 | Брус 2P05 | 0.90% | 19.03.2025 | 03.03.2028 | 417 | 24.75 | 3 000 000 | 14.9.2026 | 0.3 | 101.3 | 22.70% | RU000A10B313 | ||
| 26 | Роделен2P3 | 0.50% | 13.03.2025 | 15.02.2030 | 423 | 25.5 | 1.7 | 1 000 000 | 103.8 | 25.90% | RU000A10B2F7 | |||
| 27 | ОилРесур01 | 0.10% | 17.05.2024 | 07.04.2027 | 723 | 19 | 0.8 | 1 000 000 | 82.1 | 48.00% | RU000A108B83 | |||
| 28 | ВИС Ф БП04 | 2.40% | 30.6.2023 | 25.08.2026 | 1 045 | 12.9 | 0.3 | 2 000 000 | 99.1 | 16.80% | RU000A106EZ0 | |||
| 29 | Пркт1111Р1 | 0.60% | 07.09.2023 | 03.09.2026 | 976 | 14.5 | 0.3 | 500 000 | 97.9 | 24.00% | RU000A106U90 | |||
| 30 | ПИР 1P4 | 1.30% | 25.08.2025 | 07.07.2028 | 258 | 28.5 | 1.2 | 300 000 | 100.5 | 30.20% | RU000A10C5P8 | |||
| 31 | ПИР 1P3 | 1.50% | 05.06.2025 | 11.05.2028 | 339 | 30 | 1.1 | 500 000 | 102.6 | 30.30% | RU000A10BP87 | |||
| 32 | ПолипП2Б13 | 2.00% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 135 | 19.45 | 1.4 | 2 750 000 | 104.1 | 17.90% | RU000A10DZK8 | |||
| 33 | МИРРИКО1P3 | 26.80% | 1.30% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 268 | 22.5 | 1.6 | 509 111 | 98.7 | 25.80% | RU000A10C3N8 | ||
| 34 | СЕРГВ БО-2 | 27.50% | 0.10% | 27.01.2026 | 6.12.2035 | 103 | 25 | 150 000 | 31.01.2028 | 1.4 | 101.1 | 26.30% | RU000A10E5Y8 | |
| 35 | Страна2Р2 | 28.20% | 1.40% | 30.01.2026 | 24.07.2027 | 100 | 25.25 | 1 | 1 000 000 | 102.3 | 25.80% | RU000A10E6J7 | ||
| 36 | АПРИ 2Р8 | 27.60% | 0.20% | 30.01.2025 | 03.01.2029 | 465 | 24 | 1.7 | 625 000 | 97.2 | 28.80% | RU000A10AG48 | ||
| 37 | ПолиплП2Б5 | 18.20% | 0.90% | 29.05.2025 | 19.05.2027 | 346 | 25.5 | 0.9 | 7 700 000 | 108.3 | 17.80% | RU000A10BPN7 | ||
| 38 | СУЭК-Ф1P5R | 20.40% | 0.90% | 29.1.2020 | 16.01.2030 | 2 293 | 19.9 | 30 000 000 | 25.01.2027 | 0.7 | 100.2 | 20.20% | RU000A101CQ4 | |
| 39 | МИРРИКО1P5 | 27.00% | 0.80% | 29.9.2025 | 09.09.2028 | 223 | 22.5 | 1.8 | 435 000 | 97.3 | 26.50% | RU000A10CTG1 | ||
| 40 | Аэрфью2Р04 | 21.40% | 1.60% | 21.03.2025 | 19.3.2027 | 415 | 24.75 | 0.8 | 1 600 000 | 105.9 | 18.20% | RU000A10B3S8 | ||
| 41 | ИнтЛиз1Р11 | 19.80% | 2.50% | 21.03.2025 | 27.02.2029 | 415 | 24 | 1.2 | 4 378 500 | 108.1 | 18.60% | RU000A10B4A4 | ||
| 42 | Страна 03 | 28.00% | 0.40% | 29.05.2025 | 11.05.2028 | 346 | 25.25 | 1.6 | 1 000 000 | 102.7 | 27.70% | RU000A10BP46 | ||
| 43 | БалтЛизП18 | 21.80% | 0.60% | 21.07.2025 | 29.06.2035 | 293 | 19 | 7 500 000 | 5.7.2028 | 1 | 101.5 | 18.80% | RU000A10BZJ4 | |
| 44 | СовкмЭк1Р1 | 18.40% | 2.00% | 29.12.2025 | 08.12.2029 | 132 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.4 | 104.2 | 17.90% | RU000A10E2B3 | |
| 45 | Вернём1Р1 | 30.00% | 0.70% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 73 | 26.5 | 2 | 150 000 | 101.6 | 28.90% | RU000A10ED62 | ||
| 46 | ЛаймЗайм05 | 26.60% | 0.90% | 04.04.2025 | 19.03.2028 | 401 | 27.5 | 1.2 | 320 000 | 106.3 | 24.70% | RU000A10B8C1 | ||
| 47 | СЗА БО-06 | 28.70% | 1.30% | 19.02.2026 | 24.01.2031 | 80 | 25.5 | 2 | 145 000 | 100 | 28.60% | RU000A10EC48 | ||
| 48 | Брус 2Р06 | 25.70% | 0.90% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 73 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.5 | 101.9 | 23.70% | RU000A10EC63 | |
| 49 | Самолет 01 | 26.00% | 0.50% | 11.11.2016 | 30.10.2026 | 3 467 | 26 | 0.5 | 1 500 000 | 100.1 | 27.50% | RU000A0JWYJ0 | ||
| 50 | СамолетP11 | 27.00% | 0.60% | 15.02.2022 | 08.02.2028 | 1 545 | 26 | 20 000 000 | 12.02.2027 | 0.7 | 95.9 | 34.50% | RU000A104JQ3 | |
| 51 | ЭНИКА 1Р06 | 25.80% | 0.70% | 23.5.2025 | 27.04.2030 | 352 | 27 | 1.8 | 300 000 | 101.8 | 29.20% | RU000A10BNK8 | ||
| 52 | Аэрфью3Р01 | 19.20% | 1.20% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 107 | 20 | 1.8 | 3 000 000 | 105.9 | 17.90% | RU000A10E4Y1 | ||
| 53 | ТАЛЬВЕН Б1 | 25.50% | 2.00% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 146 | 22 | 2 | 563 406 | 97 | 25.80% | RU000A10DSX6 | ||
| 54 | CNY/RUB | 11.8 | 1.10% | 10.9709 | CNY/RUB | |||||||||
| 55 | ЭталонФин3 | 21.70% | 0.80% | 11.04.2025 | 01.04.2027 | 394 | 25.5 | 0.8 | 6 750 000 | 103.8 | 22.80% | RU000A10BAP4 | ||
| 56 | Патриот1Р1 | 25.30% | 0.80% | 25.04.2025 | 26.2.2028 | 380 | 27 | 1.5 | 300 000 | 108.7 | 23.40% | RU000A10B2D2 | ||
| 57 | АПРИ 2Р13 | 27.10% | 0.20% | 23.01.2026 | 6.7.2029 | 107 | 24.5 | 2 | 2 700 000 | 98.4 | 28.30% | RU000A10E5C4 | ||
| 58 | ПЭТ 1Р2 | 29.30% | 0.80% | 17.03.2026 | 1.3.2029 | 54 | 26 | 1.8 | 150 000 | 102.9 | 27.30% | RU000A10EL13 | ||
| 59 | ЭталонФин1 | 21.70% | 1.00% | 25.03.2023 | 03.02.2038 | 1 142 | 21 | 10 000 000 | 19.05.2028 | 1.6 | 100.2 | 22.50% | RU000A105VU7 | |
| 60 | ДрктЛиз2Р5 | 28.40% | 0.60% | 24.06.2025 | 29.05.2030 | 320 | 27 | 1.5 | 166 600 | 102.2 | 28.40% | RU000A10BUN7 | ||
| 61 | ДрктЛиз2Р6 | 27.60% | 0.40% | 27.03.2026 | 01.03.2031 | 44 | 24.5 | 1.7 | 196 660 | 100.2 | 27.20% | RU000A10EPT8 | ||
| 62 | АВТОА1P01 | 26.50% | 1.50% | 27.03.2026 | 11.03.2029 | 44 | 24.5 | 2.1 | 500 000 | 104.6 | 24.50% | RU000A10EPU6 | ||
| 63 | АгроUSD1P1 | 14.20% | 1.00% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 403 | 15 | 200 000 | 24.03.2027 | 0.8 | 102 | 12.80% | RU000A10B4F3 | |
| 64 | Вернём1Р2 | 28.30% | 1.20% | 10.04.2026 | 25.03.2029 | 30 | 25.5 | 2.1 | 150 000 | 100.6 | 28.30% | RU000A10ESN5 | ||
| 65 | Л-Старт 03 | 32.50% | 0.50% | 07.04.2026 | 13.09.2030 | 33 | 28.5 | 2.4 | 210 068 | 99.9 | 32.60% | RU000A10ES24 | ||
| 66 | АЛЬЯНС 1P9 | 26.20% | 0.80% | 25.03.2026 | 09.03.2029 | 46 | 23.5 | 2.1 | 136 725 | 100.1 | 26.20% | RU000A10EN78 | ||
| 67 | СамолетP13 | 28.80% | 0.40% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 821 | 21 | 0.7 | 24 500 000 | 96.3 | 29.90% | RU000A107RZ0 | ||
| 68 | СТМ 1P4 | 19.10% | 1.30% | 05.04.2024 | 10.03.2029 | 765 | 17.85 | 2.2 | 10 000 000 | 100.8 | 18.90% | RU000A1082Y8 | ||
| 69 | Патриот1Р2 | 23.30% | 0.30% | 26.09.2025 | 10.09.2028 | 226 | 22 | 1.8 | 300 000 | 101.7 | 23.20% | RU000A10CU30 | ||
| 70 | СТМ 1P3 | 18.70% | 0.20% | 16.12.2022 | 10.12.2027 | 1 241 | 18.5 | 1.4 | 10 000 000 | 102.4 | 18.00% | RU000A105M91 | ||
| 71 | ПРГРС 1Р1 | 28.10% | 2.20% | 22.04.2026 | 27.03.2031 | 18 | 25 | 2.8 | 250 000 | 101.9 | 27.10% | RU000A10EXG9 | ||
| 72 | АВТОБФ БП8 | 18.10% | 0.90% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 37 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 2.1 | 100.5 | 18.10% | RU000A10ERE6 | |
| 73 | Акрон Б1P7 | 7.20% | 0.10% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 422 | 10.5 | 0.5 | 1 600 000 | 101.5 | 7.80% | RU000A10B347 | ||
| 74 | ГазКЗ-27Д | 6.30% | 0.70% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1 151 | 4.95 | 0.9 | 402 348 | 98.9 | 6.60% | RU000A1056U0 | ||
| 75 | ГазКЗ-27Е | 5.40% | 0.80% | 18.12.2023 | 17.02.2027 | 874 | 1.5 | 0.8 | 473 499 | 96.5 | 5.40% | RU000A105RZ4 | ||
| 76 | Идель 1Р1 | 30.50% | 0.60% | 28.04.2026 | 2.4.2031 | 12 | 27 | 2.7 | 98 666 | 100 | 30.60% | RU000A10EYT0 | ||
| 77 | ТрансФ1P04 | 18.30% | 1.00% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 3 118 | 18 | 9 234 815 | 20.04.2027 | 0.9 | 100.7 | 18.10% | RU000A0ZYEB1 | |
| 78 | ТМК 2P01 | 17.50% | 0.50% | 17.2.2026 | 27.12.2035 | 82 | 6.6 | 19 000 000 | 06.02.2029 | 2.5 | 78.7 | 17.30% | RU000A10EAS2 | |
| 79 | ВИС Ф БП12 | 17.40% | 0.30% | 28.4.2026 | 09.10.2029 | 12 | 16.5 | 2.6 | 2 500 000 | 101 | 17.40% | RU000A10EYJ1 | ||
| 80 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 28.30% | 14.70% |