Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | |
| 1 | МаниКап1Р3 | 1.30% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 855 | 15 | 0.4 | 300 000 | 95.6 | 28.50% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | ЛТрейд 1P9 | 1.50% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 100 | 14 | 0.9 | 300 000 | 91 | 28.00% | RU000A106GB6 | |||
| 3 | АЛЬЯНС 1P4 | 1.00% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 884 | 17 | 0.5 | 444 321 | 96.3 | 25.70% | RU000A107QM0 | |||
| 4 | Роделен2P2 | 1.30% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 876 | 16 | 0.7 | 950 000 | 92.8 | 29.20% | RU000A107SA1 | |||
| 5 | РДВ ТЕХ 01 | 0.20% | 30.01.2025 | 26.07.2029 | 524 | 26 | 250 000 | 29.10.2026 | 0.3 | 85.2 | 111.40% | RU000A10ANT1 | ||
| 6 | ТЕХЛиз 1P5 | 0.70% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 738 | 11.5 | 0.9 | 360 293 | 88 | 28.60% | RU000A103TS0 | |||
| 7 | ТЕХЛиз 1P7 | 1.00% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 393 | 27 | 1.2 | 700 000 | 100.5 | 29.90% | RU000A10BBG1 | |||
| 8 | Л-Старт 01 | 1.10% | 29.08.2025 | 24.08.2029 | 313 | 30 | 1.9 | 500 000 | 96 | 36.30% | RU000A10CLZ8 | |||
| 9 | ПР-Лиз 2P3 | 2.00% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 316 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 1 | 98.2 | 24.50% | RU000A10CJ92 | ||
| 10 | БалтЛизП19 | 1.80% | 12.09.2025 | 21.08.2035 | 299 | 17 | 10 000 000 | 27.8.2028 | 1 | 97.1 | 22.00% | RU000A10CC32 | ||
| 11 | АСВ 1Р02 | 1.30% | 12.4.2024 | 09.04.2027 | 817 | 20 | 0.4 | 238 000 | 98.5 | 26.50% | RU000A1089L0 | |||
| 12 | Брус 2P02 | 0.50% | 7.3.2024 | 28.3.2027 | 853 | 21 | 0.4 | 5 625 000 | 99.7 | 23.90% | RU000A107UU5 | |||
| 13 | СЗА БО-05 | 1.00% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 229 | 25.5 | 1.8 | 250 000 | 100.1 | 28.60% | RU000A10DJS5 | |||
| 14 | ЭНИКА 1Р05 | 0.60% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 557 | 28 | 1.4 | 240 000 | 104.1 | 27.90% | RU000A10A4C1 | |||
| 15 | ЭНИКА 1Р07 | 0.60% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 232 | 23 | 2.1 | 300 000 | 97.8 | 26.90% | RU000A10DBS2 | |||
| 16 | Роделен2P3 | 0.50% | 13.03.2025 | 15.02.2030 | 482 | 25.5 | 1.6 | 1 000 000 | 102.5 | 26.70% | RU000A10B2F7 | |||
| 17 | ПИР 1P4 | 1.30% | 25.8.2025 | 7.7.2028 | 317 | 28.5 | 1.1 | 300 000 | 101.5 | 31.10% | RU000A10C5P8 | |||
| 18 | ПИР 1P3 | 1.60% | 05.06.2025 | 11.05.2028 | 398 | 30 | 1 | 500 000 | 101.9 | 31.30% | RU000A10BP87 | |||
| 19 | ПолипП2Б13 | 0.80% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 194 | 19.45 | 1.3 | 2 750 000 | 101.2 | 20.20% | RU000A10DZK8 | |||
| 20 | МИРРИКО1P3 | 1.10% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 327 | 22.5 | 1.5 | 509 111 | 98.3 | 26.50% | RU000A10C3N8 | |||
| 21 | Страна2Р2 | 2.00% | 30.1.2026 | 24.7.2027 | 159 | 25.25 | 0.9 | 1 000 000 | 101.3 | 26.50% | RU000A10E6J7 | |||
| 22 | АПРИ 2Р8 | 0.20% | 30.1.2025 | 3.1.2029 | 524 | 24 | 1.6 | 625 000 | 93 | 32.00% | RU000A10AG48 | |||
| 23 | ПолиплП2Б5 | 1.60% | 29.5.2025 | 19.5.2027 | 405 | 25.5 | 0.8 | 7 700 000 | 104.6 | 21.10% | RU000A10BPN7 | |||
| 24 | МИРРИКО1P5 | 0.80% | 29.09.2025 | 09.09.2028 | 282 | 22.5 | 1.7 | 435 000 | 98.5 | 26.10% | RU000A10CTG1 | |||
| 25 | Аэрфью2Р04 | 1.70% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 474 | 24.75 | 0.7 | 1 600 000 | 102.8 | 21.50% | RU000A10B3S8 | |||
| 26 | ИнтЛиз1Р11 | 2.60% | 21.03.2025 | 27.02.2029 | 474 | 24 | 1.1 | 4 014 000 | 106 | 20.50% | RU000A10B4A4 | |||
| 27 | БалтЛизП18 | 0.00% | 21.07.2025 | 29.06.2035 | 352 | 19 | 7 500 000 | 05.07.2028 | 0.9 | 99.5 | 21.40% | RU000A10BZJ4 | ||
| 28 | СовкмЭк1Р1 | 2.00% | 29.12.2025 | 08.12.2029 | 191 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.3 | 103 | 18.30% | RU000A10E2B3 | ||
| 29 | Вернём1Р1 | 0.20% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 132 | 26.5 | 1.9 | 150 000 | 100.8 | 29.20% | RU000A10ED62 | |||
| 30 | ЛаймЗайм05 | 0.50% | 04.04.2025 | 19.03.2028 | 460 | 27.5 | 1.1 | 320 000 | 105.4 | 25.10% | RU000A10B8C1 | |||
| 31 | СЗА БО-06 | 0.90% | 19.02.2026 | 24.01.2031 | 139 | 25.5 | 1.9 | 145 000 | 99.8 | 28.70% | RU000A10EC48 | |||
| 32 | Брус 2Р06 | 1.10% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 132 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.4 | 100.2 | 25.00% | RU000A10EC63 | ||
| 33 | ЭНИКА 1Р06 | 0.70% | 23.05.2025 | 27.04.2030 | 411 | 27 | 1.7 | 300 000 | 103.4 | 28.00% | RU000A10BNK8 | |||
| 34 | Аэрфью3Р01 | 0.70% | 23.01.2026 | 21.7.2028 | 166 | 20 | 1.7 | 3 000 000 | 101.6 | 20.40% | RU000A10E4Y1 | |||
| 35 | ТАЛЬВЕН Б1 | 1.50% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 205 | 22 | 1.9 | 563 406 | 93.3 | 28.40% | RU000A10DSX6 | |||
| 36 | CNY/RUB | 0.80% | 11.2 | 1.10% | CNY/RUB | |||||||||
| 37 | Патриот1Р1 | 0.60% | 25.04.2025 | 26.02.2028 | 439 | 27 | 1.3 | 300 000 | 104.4 | 27.90% | RU000A10B2D2 | |||
| 38 | АПРИ 2Р13 | 0.30% | 23.1.2026 | 06.07.2029 | 166 | 24.5 | 1.9 | 2 700 000 | 93.7 | 31.70% | RU000A10E5C4 | |||
| 39 | ПЭТ 1Р2 | 0.00% | 17.3.2026 | 01.03.2029 | 113 | 26 | 1.7 | 150 000 | 101.3 | 28.30% | RU000A10EL13 | |||
| 40 | ЭталонФин1 | 0.00% | 25.03.2023 | 3.2.2038 | 1 201 | 21 | 10 000 000 | 19.05.2028 | 1.5 | 97.7 | 24.40% | RU000A105VU7 | ||
| 41 | ДрктЛиз2Р5 | 0.80% | 24.06.2025 | 29.05.2030 | 379 | 27 | 1.4 | 159 920 | 101.9 | 29.10% | RU000A10BUN7 | |||
| 42 | ДрктЛиз2Р6 | 0.90% | 27.03.2026 | 01.03.2031 | 103 | 24.5 | 1.7 | 189 980 | 99.8 | 27.60% | RU000A10EPT8 | |||
| 43 | АВТОА1P01 | 0.90% | 27.03.2026 | 11.03.2029 | 103 | 24.5 | 2 | 500 000 | 101.9 | 26.20% | RU000A10EPU6 | |||
| 44 | АгроUSD1P1 | 1.10% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 462 | 15 | 2 000 | 24.03.2027 | 0.7 | 98.1 | 18.20% | RU000A10B4F3 | ||
| 45 | Вернём1Р2 | 0.50% | 10.04.2026 | 25.03.2029 | 89 | 25.5 | 2 | 150 000 | 100.2 | 28.60% | RU000A10ESN5 | |||
| 46 | Л-Старт 03 | 0.50% | 07.04.2026 | 13.09.2030 | 92 | 28.5 | 2.3 | 210 500 | 99.1 | 32.90% | RU000A10ES24 | |||
| 47 | АЛЬЯНС 1P9 | 1.80% | 25.03.2026 | 09.03.2029 | 105 | 23.5 | 2 | 348 196 | 99.4 | 26.50% | RU000A10EN78 | |||
| 48 | СамолетP13 | 0.00% | 09.02.2024 | 24.01.2027 | 880 | 21 | 0.5 | 24 500 000 | 93.2 | 41.20% | RU000A107RZ0 | |||
| 49 | СТМ 1P4 | 0.50% | 05.04.2024 | 10.03.2029 | 824 | 17.85 | 2.1 | 10 000 000 | 100.4 | 19.20% | RU000A1082Y8 | |||
| 50 | Патриот1Р2 | 0.00% | 26.09.2025 | 10.09.2028 | 285 | 22 | 1.7 | 300 000 | 98.9 | 25.20% | RU000A10CU30 | |||
| 51 | ПРГРС 1Р1 | 1.50% | 22.4.2026 | 27.03.2031 | 77 | 25 | 2.8 | 250 000 | 100.3 | 28.00% | RU000A10EXG9 | |||
| 52 | АВТОБФ БП8 | 2.80% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 96 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 2 | 98.8 | 19.00% | RU000A10ERE6 | ||
| 53 | Акрон Б1P7 | 0.60% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 481 | 10.5 | 0.4 | 1 600 000 | 100.3 | 10.10% | RU000A10B347 | |||
| 54 | ГазКЗ-27Д | 0.70% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1 210 | 4.95 | 0.7 | 402 348 | 99.5 | 5.80% | RU000A1056U0 | |||
| 55 | ГазКЗ-27Е | 0.70% | 18.12.2023 | 17.02.2027 | 933 | 1.5 | 0.6 | 473 499 | 97.4 | 6.30% | RU000A105RZ4 | |||
| 56 | Идель 1Р1 | 0.60% | 28.04.2026 | 2.4.2031 | 71 | 27 | 2.7 | 250 000 | 99 | 31.20% | RU000A10EYT0 | |||
| 57 | ТрансФ1P04 | 2.80% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 3 177 | 18 | 9 234 815 | 20.04.2027 | 0.7 | 100.4 | 18.10% | RU000A0ZYEB1 | ||
| 58 | ВИС Ф БП12 | 2.60% | 28.04.2026 | 9.10.2029 | 71 | 16.5 | 2.5 | 2 500 000 | 99.1 | 18.00% | RU000A10EYJ1 | |||
| 59 | РКС2Р6 | 1.10% | 29.08.2025 | 13.07.2028 | 313 | 25 | 1.6 | 700 000 | 101.3 | 26.90% | RU000A10C758 | |||
| 60 | ТрансКо2P3 | 0.80% | 06.05.2026 | 20.04.2029 | 63 | 16.5 | 2.2 | 10 000 000 | 99.9 | 17.90% | RU000A10F470 | |||
| 61 | ТЛК 1Р5 | 1.40% | 13.05.2026 | 27.04.2029 | 56 | 26 | 1.6 | 250 000 | 101.1 | 28.60% | RU000A10F595 | |||
| 62 | РКС2Р7 | 0.80% | 21.04.2026 | 18.01.2029 | 78 | 26 | 1.9 | 400 000 | 102.4 | 27.70% | RU000A10E6S8 | |||
| 63 | Векус01 | 0.20% | 20.11.2025 | 01.10.2028 | 230 | 27 | 0.7 | 300 000 | 101.2 | 28.10% | RU000A10D4E4 | |||
| 64 | Динтег01 | 0.20% | 31.03.2026 | 26.10.2028 | 99 | 28 | 1.1 | 250 000 | 101.3 | 30.40% | RU000A10DDG3 | |||
| 65 | ТЕХЛиз 1P6 | 0.20% | 11.01.2024 | 24.11.2028 | 909 | 17 | 1.8 | 300 000 | 86.1 | 28.30% | RU000A107FN1 | |||
| 66 | Брус 2Р04 | 1.20% | 08.08.2025 | 23.07.2028 | 334 | 21.5 | 1.7 | 7 500 000 | 99.6 | 24.00% | RU000A10C8F3 | |||
| 67 | СИМПЛСК1Р2 | 0.80% | 27.03.2026 | 03.02.2036 | 103 | 21 | 1.4 | 700 000 | 96.2 | 24.70% | RU000A10EPV4 | |||
| 68 | АРЛФ1Р01 | 1.00% | 13.03.2026 | 25.02.2029 | 117 | 23.5 | 2 | 700 000 | 99.8 | 26.50% | RU000A10EJR5 | |||
| 69 | НовТехнБ3 | 0.00% | 28.06.2024 | 07.03.2027 | 740 | 18.1 | 0.6 | 661 752 | 100.4 | 18.60% | RU000A1082W2 | |||
| 70 | БалтЛизП16 | 0.40% | 30.05.2025 | 14.05.2028 | 404 | 22.25 | 0.9 | 4 005 000 | 101.9 | 22.00% | RU000A10BJX9 | |||
| 71 | Аэрфью2Р05 | 0.50% | 14.07.2025 | 12.07.2027 | 359 | 19.75 | 0.9 | 2 500 000 | 100.3 | 21.00% | RU000A10C2E9 | |||
| 72 | АРЛФ1Р02 | 0.90% | 05.06.2026 | 20.05.2029 | 33 | 23.25 | 2.1 | 630 000 | 98.5 | 26.60% | RU000A10FBK4 | |||
| 73 | СЕРГВ 1Р1 | 0.40% | 17.06.2026 | 22.05.2031 | 21 | 23 | 3 | 50 000 | 99.5 | 25.30% | RU000A10FEX1 | |||
| 74 | БорецК1Р07 | 0.50% | 08.06.2026 | 23.05.2029 | 30 | 17.75 | 2.3 | 4 200 000 | 98.6 | 20.00% | RU000A10FC96 | |||
| 75 | ВИС Ф БП11 | 0.00% | 03.03.2026 | 15.02.2029 | 127 | 17 | 2.1 | 2 500 000 | 100.5 | 18.10% | RU000A10EES4 | |||
| 76 | ПГК3Р02 | 1.20% | 05.02.2026 | 16.11.2030 | 153 | 15.95 | 23 200 000 | 29.03.2029 | 2.2 | 100 | 17.10% | RU000A10DSL1 | ||
| 77 | АПРИ 2Р9 | 0.40% | 02.05.2025 | 06.02.2030 | 432 | 24 | 1 000 000 | 03.09.2027 | 1 | 95 | 33.60% | RU000A10AZY5 | ||
| 78 | БалтЛизП15 | 0.70% | 28.2.2025 | 13.2.2028 | 495 | 23.7 | 0.8 | 5 250 000 | 102.9 | 21.90% | RU000A10ATW2 | |||
| 79 | ПолиплП2Б4 | 0.60% | 18.4.2025 | 08.04.2027 | 446 | 23.5 | 0.7 | 2 250 000 | 104.4 | 20.80% | RU000A10BFJ6 | |||
| 80 | Уралкуз1Р3 | 0.20% | 26.12.2025 | 21.10.2027 | 194 | 20 | 1.1 | 1 486 071 | 100.8 | 20.80% | RU000A10DBV6 | |||
| 81 | МСБЛиз3P07 | 0.30% | 18.02.2026 | 02.02.2029 | 140 | 21 | 1.3 | 400 000 | 97.9 | 24.90% | RU000A10EB07 | |||
| 82 | ВИС Ф БП01 | 0.30% | 20.10.2020 | 12.10.2027 | 2 087 | 10 | 1.2 | 2 500 000 | 93 | 17.10% | RU000A102952 | |||
| 83 | АСВ 1Р05 | 0.30% | 30.06.2026 | 14.06.2029 | 8 | 24 | 2.1 | 650 000 | 100 | 26.90% | RU000A10FJJ9 | |||
| 84 | ЛТрейд1P12 | 0.30% | 26.09.2025 | 31.08.2030 | 285 | 23 | 2.1 | 400 000 | 100.4 | 25.30% | RU000A10CU97 | |||
| 85 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 27.00% | 15.50% |