Индикативный портфель PRObonds ВДО

Делаем то, что никогда не делали другие
О портфеле

Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.

Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.

Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Динамика доходности
С начала ведения
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 1 мес.
PRObonds
100.2%
37.1%
11.9%
7.2%
0.2%
Состав портфеля
Отрасли
Рейтинги
Эмитенты
РЕПО с ЦК
46.8%
МФК Фордевинд
3.7%
МФК МигКредит
3.5%
АПРИ Флай Плэнинг
3.38%
МФК Быстроденьги
3.2%
МФК ЛаймЗайм
3%
МФК Вэббанкир
2.9%
МФК Саммит
2.7%
ПР-Лизинг
2.5%
ГК ХайТэк
2.5%
КОНТРОЛ Лизинг
2.5%
Лизинг-Трейд
2.5%
Группа Эталон
2.4%
ТрансФин-М
2.2%
Маныч Агро
2.2%
МФК Джой Мани
2%
Азбука Вкуса
1.8%
МФК Мани Капитал
1.8%
МФК Эйрлоанс
1.5%
ЭкономЛизинг
1.3%
АСПЭК-Домстрой
1.2%
МФК МаниМен
1.1%
ГК Самолёт
1%
Аполлакс Спэйс
1%
Кеарли Групп
0.52%
Страна Девелопмент
0.5%
РЕСО-Лизинг
0.2%
МФК Займер
0.2%
Данные по состоянию на 22.06.2024
Портфель PRObonds ВДО на 22.06.2024
НаименованиеЦена покупкиДоля в портфелеДата начала размещенияДата погашенияДней с размещенияКупонДюрация, к погашению летОбъем в обращении, т.р.ОфертаДюрация, к оферте летЦенаДоходностьISIN
1ЛТрейд 1P394.612.50%26.5.202130.04.20261 122111.3500 00086.824.60%RU000A1034X1
2Займер 021000.20%08.07.202122.06.20241 07912.75041 85099.941.40%RU000A103CW8
3ВЭББНКР 0198.090.60%22.07.202102.01.20251 06512.750.3183 37797.623.60%RU000A103F43
4Страна 0196.650.50%31.08.202115.08.20241 025140.1528 09799.123.30%RU000A103M85
5АПРИФП 0595.591.50%07.09.202102.09.20251 018130.8500 00092.625.30%RU000A103N19
6АСПЭКДом0199.891.20%23.12.202119.12.202491114.50.4147 28798.819.00%RU000A104B53
7ЛаймЗайм021001.10%13.10.202227.09.2025617200.9350 00010021.80%RU000A105AJ4
8Саммит 1P1100.661.30%16.02.202331.01.202649119.50.7175 04099.322.10%RU000A105UZ8
9ХайТэк 1P199.152.50%30.03.202326.03.2026449151.4500 00090.124.50%RU000A106151
10АПРИФП 2Р299.621.50%27.04.202322.04.2027421181 000 00012.05.20250.895.326.60%RU000A106631
11ЭконЛиз1Р496.381.30%16.05.202312.05.2026402141.6100 00090.721.10%RU000A1067T9
12БДеньг-2P298.061.00%31.5.202311.11.2026387161.8300 00090.923.20%RU000A106B51
13ЛаймЗайм031001.70%8.6.202323.5.202637916.51.3640 00092.924.70%RU000A106CJ8
14Фордевинд21001.30%15.06.202330.05.2026372161.5500 00089.725.40%RU000A106DK4
15ЭталФинП0392.232.40%21.09.202115.09.20261 0049.11.110 000 0008921.30%RU000A103QH9
16МигКр 0299.281.10%19.07.202303.07.202633814.750.9200 00094.222.40%RU000A106KT0
17Фордевинд31000.80%10.08.202321.01.2027316161.9500 00088.224.10%RU000A106Q47
18Фордевинд41001.00%28.8.20238.2.2027298172300 00090.724.60%RU000A106SE5
19CTRLлиз1Р199.022.50%31.08.202304.08.202829516.251.91 000 00090.523.50%RU000A106T85
20МигКр 0399.891.80%7.9.202322.08.202628816.75200 00004.09.20240.298.726.40%RU000A106UK8
21АПРИФП 2Р31000.40%19.09.202314.09.202727621750 00001.10.20240.299.425.40%RU000A106WZ2
22ВЭББНКР 0497.971.20%26.9.20239.3.2027269181.9350 00087.425.00%RU000A106Y88
23РЕСОЛиБП1195.420.30%2.7.202120.6.20311 0858.557 000 00003.07.2024099.922.70%RU000A103C53
24МаниМен 0395.951.10%2.12.202131.8.202493212.250.22 000 00098.223.90%RU000A103PS8
25Джой 1P11000.60%20.12.202304.12.2026184231.9250 00010020.80%RU000A107EW5
26БДеньг-2P4100.630.20%26.12.202308.06.202717822366 64427.12.20240.5100.223.60%RU000A107GU4
27МигКр 041000.70%16.01.202431.12.202615721300 00015.01.20250.599.524.50%RU000A107KR2
28ТрансФ1P0796.072.20%30.08.202118.08.20311 0269.86 300 00029.08.20240.29547.90%RU000A103M36
29БДеньг-2P5100.070.90%31.1.202414.07.202714221300 00031.01.20250.610023.90%RU000A107PW1
30Маныч0291.990.90%20.08.202112.02.20261 036121.2200 00090.422.60%RU000A103K20
31Маныч0199.691.20%04.05.202125.04.20251 144120.4300 00096.222.40%RU000A1032D7
32Саммит 1P31001.40%13.02.202428.01.2027129211.4150 000100.323.10%RU000A107S85
33МаниКап1Р31001.80%05.03.202418.02.2027108232300 00093.422.60%RU000A107WD7
34ПР-Лиз 2P195.091.30%11.06.202110.08.20291 106121 750 00007.02.20250.692.628.10%RU000A1022E6
35ПР-Лиз 2P286.981.20%31.07.20236.5.203232612.51 500 00015.06.20261.78226.60%RU000A106EP1
36Kviku1P195.631.50%23.03.202206.05.202582113.250.5201 78395.124.60%RU000A1043L7
37ВЭББНКР 06100.011.10%21.03.202402.09.20279221350 00019.03.20250.798.824.70%RU000A1082K7
38Джой 1P21001.50%29.03.202414.03.202784222.1250 000100.324.30%RU000A108462
39Аполлакс011001.00%11.4.202423.09.202771212200 000100.220.80%RU000A1089A3
40Фордевинд51000.50%18.4.202430.09.20276420.75430 19116.04.20250.798.624.60%RU000A108AK6
41БДеньг-2P61001.00%16.05.202428.10.202736212.2302 17599.823.10%RU000A108F63
42АЗБУКАВКП295.351.80%03.03.202318.02.203347610.251 000 00005.03.20250.793.721.70%RU000A105WR1
43СамолетP1199.071.00%15.02.202208.02.202885712.720 000 00014.02.20250.695.422.00%RU000A104JQ3
44Кеарли 1Р11000.50%18.06.202403.06.2027321272 563100.123.10%RU000A108Q78
45ЛаймЗайм0494.440.30%05.12.202330.10.2026199201.5450 00094.823.50%RU000A107795
46Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж46.80%16.40%
Календарь событий