Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | |
| 1 | МаниКап1Р3 | 0.60% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 956 | 15 | 0.2 | 300 000 | 98.7 | 25.50% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | ЛТрейд 1P9 | 1.10% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1 201 | 14 | 0.8 | 275 040 | 87.5 | 36.30% | RU000A106GB6 | |||
| 3 | АЛЬЯНС 1P4 | 0.60% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 985 | 17 | 0.2 | 444 321 | 97.1 | 31.10% | RU000A107QM0 | |||
| 4 | Роделен2P2 | 0.90% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 977 | 16 | 0.6 | 900 000 | 90.7 | 37.10% | RU000A107SA1 | |||
| 5 | ТЕХЛиз 1P5 | 0.50% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1 839 | 11.5 | 0.7 | 360 293 | 85.5 | 37.90% | RU000A103TS0 | |||
| 6 | ТЕХЛиз 1P7 | 0.70% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 494 | 27 | 1.1 | 560 000 | 96.7 | 34.70% | RU000A10BBG1 | |||
| 7 | ПР-Лиз 2P3 | 1.50% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 417 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 0.8 | 95.7 | 28.70% | RU000A10CJ92 | ||
| 8 | БалтЛизП19 | 0.80% | 12.09.2025 | 21.08.2035 | 400 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.1 | 64.4 | 73.10% | RU000A10CC32 | ||
| 9 | СЗА БО-05 | 0.80% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 330 | 25.5 | 1.6 | 250 000 | 99.8 | 28.80% | RU000A10DJS5 | |||
| 10 | ЭНИКА 1Р05 | 0.50% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 658 | 28 | 1.3 | 240 000 | 103.6 | 28.30% | RU000A10A4C1 | |||
| 11 | ЭНИКА 1Р07 | 0.70% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 333 | 23 | 1.9 | 300 000 | 96.9 | 27.50% | RU000A10DBS2 | |||
| 12 | Роделен2P3 | 0.90% | 13.3.2025 | 15.2.2030 | 583 | 25.5 | 1.4 | 1 000 000 | 92.5 | 35.70% | RU000A10B2F7 | |||
| 13 | ПИР 1P4 | 0.80% | 25.08.2025 | 07.07.2028 | 418 | 28.5 | 0.9 | 300 000 | 78.8 | 71.40% | RU000A10C5P8 | |||
| 14 | ПИР 1P3 | 1.30% | 05.06.2025 | 11.05.2028 | 499 | 30 | 0.7 | 500 000 | 81.6 | 73.90% | RU000A10BP87 | |||
| 15 | ПолипП2Б13 | 0.70% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 295 | 19.45 | 1 | 2 750 000 | 85.5 | 40.00% | RU000A10DZK8 | |||
| 16 | МИРРИКО1P3 | 1.10% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 428 | 22.5 | 1.3 | 509 111 | 88 | 37.10% | RU000A10C3N8 | |||
| 17 | Страна2Р2 | 1.90% | 30.1.2026 | 24.7.2027 | 260 | 25.25 | 0.7 | 1 000 000 | 100 | 28.50% | RU000A10E6J7 | |||
| 18 | ПолиплП2Б5 | 0.90% | 29.05.2025 | 19.05.2027 | 506 | 25.5 | 0.5 | 7 700 000 | 98.9 | 30.80% | RU000A10BPN7 | |||
| 19 | МИРРИКО1P5 | 0.90% | 29.9.2025 | 09.09.2028 | 383 | 22.5 | 1.5 | 435 000 | 83.5 | 39.50% | RU000A10CTG1 | |||
| 20 | Аэрфью2Р04 | 1.20% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 575 | 24.75 | 0.4 | 1 600 000 | 102.1 | 20.70% | RU000A10B3S8 | |||
| 21 | ИнтЛиз1Р11 | 2.60% | 21.3.2025 | 27.2.2029 | 575 | 24 | 1 | 3 771 000 | 106.6 | 19.10% | RU000A10B4A4 | |||
| 22 | СовкмЭк1Р1 | 1.60% | 29.12.2025 | 8.12.2029 | 292 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1 | 103.2 | 17.80% | RU000A10E2B3 | ||
| 23 | СЗА БО-06 | 0.40% | 19.2.2026 | 24.1.2031 | 240 | 25.5 | 1.8 | 145 000 | 99.1 | 29.40% | RU000A10EC48 | |||
| 24 | Брус 2Р06 | 1.10% | 26.02.2026 | 10.02.2029 | 233 | 22.75 | 1 500 000 | 18.2.2028 | 1.1 | 97.8 | 27.70% | RU000A10EC63 | ||
| 25 | ЭНИКА 1Р06 | 0.60% | 23.05.2025 | 27.04.2030 | 512 | 27 | 1.6 | 300 000 | 103 | 28.40% | RU000A10BNK8 | |||
| 26 | Аэрфью3Р01 | 0.60% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 267 | 20 | 1.5 | 3 000 000 | 101 | 20.80% | RU000A10E4Y1 | |||
| 27 | ТАЛЬВЕН Б1 | 1.90% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 306 | 22 | 1.7 | 563 406 | 90.9 | 30.80% | RU000A10DSX6 | |||
| 28 | CNY/RUB | 1.20% | 12.5 | 0.40% | CNY/RUB | |||||||||
| 29 | ДрктЛиз2Р5 | 0.30% | 24.06.2025 | 29.05.2030 | 480 | 27 | 1.4 | 153 240 | 99.4 | 31.10% | RU000A10BUN7 | |||
| 30 | ДрктЛиз2Р6 | 0.30% | 27.03.2026 | 01.03.2031 | 204 | 24.5 | 1.5 | 186 640 | 94.7 | 32.10% | RU000A10EPT8 | |||
| 31 | АгроUSD1P1 | 0.80% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 563 | 15 | 2 000 | 24.03.2027 | 0.4 | 84 | 76.20% | RU000A10B4F3 | ||
| 32 | АЛЬЯНС 1P9 | 1.70% | 25.03.2026 | 09.03.2029 | 206 | 23.5 | 1.8 | 542 784 | 86.7 | 36.40% | RU000A10EN78 | |||
| 33 | СТМ 1P4 | 0.40% | 05.04.2024 | 10.03.2029 | 925 | 17.85 | 1.9 | 10 000 000 | 100.6 | 19.20% | RU000A1082Y8 | |||
| 34 | ПРГРС 1Р1 | 1.40% | 22.04.2026 | 27.3.2031 | 178 | 25 | 2.5 | 250 000 | 81.7 | 38.40% | RU000A10EXG9 | |||
| 35 | АВТОБФ БП8 | 3.10% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 197 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 1.8 | 97.8 | 19.70% | RU000A10ERE6 | ||
| 36 | Акрон Б1P7 | 0.50% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 582 | 10.5 | 0.2 | 1 120 000 | 100 | 9.90% | RU000A10B347 | |||
| 37 | ГазКЗ-27Д | 0.70% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1 311 | 4.95 | 0.4 | 402 348 | 98.4 | 9.90% | RU000A1056U0 | |||
| 38 | ГазКЗ-27Е | 1.20% | 18.12.2023 | 17.02.2027 | 1 034 | 1.5 | 0.3 | 473 499 | 97.8 | 10.10% | RU000A105RZ4 | |||
| 39 | ТрансФ1P04 | 0.50% | 26.10.2017 | 14.10.2027 | 3 278 | 18 | 9 234 815 | 20.04.2027 | 0.5 | 99.2 | 20.60% | RU000A0ZYEB1 | ||
| 40 | ВИС Ф БП12 | 0.30% | 28.04.2026 | 9.10.2029 | 172 | 16.5 | 2.3 | 2 500 000 | 98.7 | 18.40% | RU000A10EYJ1 | |||
| 41 | РКС2Р6 | 1.10% | 29.08.2025 | 13.07.2028 | 414 | 25 | 1.4 | 700 000 | 95.8 | 32.50% | RU000A10C758 | |||
| 42 | ТрансКо2P3 | 0.30% | 06.05.2026 | 20.04.2029 | 164 | 16.5 | 2.1 | 10 000 000 | 100.1 | 17.70% | RU000A10F470 | |||
| 43 | ТЛК 1Р5 | 1.00% | 13.05.2026 | 27.04.2029 | 157 | 26 | 1.4 | 250 000 | 96.7 | 32.00% | RU000A10F595 | |||
| 44 | РКС2Р7 | 0.40% | 21.04.2026 | 18.01.2029 | 179 | 26 | 1.7 | 400 000 | 99.8 | 29.60% | RU000A10E6S8 | |||
| 45 | ТЕХЛиз 1P6 | 0.30% | 11.01.2024 | 24.11.2028 | 1 010 | 17 | 1.6 | 300 000 | 78.2 | 37.50% | RU000A107FN1 | |||
| 46 | Брус 2Р04 | 1.30% | 08.08.2025 | 23.07.2028 | 435 | 21.5 | 1.5 | 7 500 000 | 93.4 | 29.30% | RU000A10C8F3 | |||
| 47 | СИМПЛСК1Р2 | 1.00% | 27.03.2026 | 03.02.2036 | 204 | 21 | 1.2 | 700 000 | 93 | 30.30% | RU000A10EPV4 | |||
| 48 | АРЛФ1Р01 | 1.00% | 13.03.2026 | 25.02.2029 | 218 | 23.5 | 1.8 | 700 000 | 84 | 38.40% | RU000A10EJR5 | |||
| 49 | БалтЛизП16 | 0.40% | 30.05.2025 | 14.05.2028 | 505 | 22.25 | 0.6 | 4 005 000 | 75.6 | 86.50% | RU000A10BJX9 | |||
| 50 | Аэрфью2Р05 | 1.10% | 14.07.2025 | 12.07.2027 | 460 | 19.75 | 0.7 | 2 500 000 | 100.2 | 20.70% | RU000A10C2E9 | |||
| 51 | АРЛФ1Р02 | 0.90% | 5.6.2026 | 20.05.2029 | 134 | 23.25 | 1.9 | 630 000 | 82 | 39.60% | RU000A10FBK4 | |||
| 52 | СЕРГВ 1Р1 | 0.20% | 17.06.2026 | 22.05.2031 | 122 | 23 | 2.8 | 50 000 | 86.5 | 31.60% | RU000A10FEX1 | |||
| 53 | ПГК3Р02 | 1.80% | 05.02.2026 | 16.11.2030 | 254 | 15.95 | 23 200 000 | 29.03.2029 | 2 | 100 | 17.20% | RU000A10DSL1 | ||
| 54 | БалтЛизП15 | 0.60% | 28.02.2025 | 13.02.2028 | 596 | 23.7 | 0.6 | 5 250 000 | 78.2 | 90.40% | RU000A10ATW2 | |||
| 55 | МСБЛиз3P07 | 1.10% | 18.02.2026 | 02.02.2029 | 241 | 21 | 1.1 | 400 000 | 93 | 30.60% | RU000A10EB07 | |||
| 56 | АСВ 1Р05 | 0.60% | 30.06.2026 | 14.6.2029 | 109 | 24 | 2 | 650 000 | 97.3 | 28.50% | RU000A10FJJ9 | |||
| 57 | Вернём1Р3 | 0.40% | 09.07.2026 | 23.6.2029 | 100 | 25.5 | 1.9 | 230 000 | 99.3 | 29.20% | RU000A10FM03 | |||
| 58 | Европлн1Р9 | 0.60% | 31.01.2025 | 14.7.2028 | 624 | 24 | 0.8 | 12 800 000 | 106.8 | 16.40% | RU000A10ASC6 | |||
| 59 | iЭдьюкейшн | 0.30% | 30.07.2025 | 14.07.2028 | 444 | 19.75 | 1.4 | 600 000 | 64 | 64.90% | RU000A10C7C2 | |||
| 60 | Брус 2Р08 | 0.50% | 22.05.2026 | 06.05.2029 | 148 | 21.25 | 2 | 3 250 000 | 94 | 27.30% | RU000A10F6Y5 | |||
| 61 | ВИС Ф БП14 | 0.60% | 06.08.2026 | 22.01.2029 | 72 | 16.75 | 1.9 | 2 000 000 | 98.7 | 18.90% | RU000A10FTR1 | |||
| 62 | РКС2Р8 | 0.40% | 01.06.2026 | 13.04.2029 | 138 | 25.5 | 1.8 | 600 000 | 97.4 | 30.40% | RU000A10F0X0 | |||
| 63 | ПР-Лиз 3P2 | 0.30% | 08.07.2026 | 16.05.2036 | 101 | 20 | 1 000 000 | 26.01.2029 | 1.8 | 93.8 | 26.20% | RU000A10FLH9 | ||
| 64 | NSKATD1Р01 | 0.50% | 14.08.2026 | 03.08.2028 | 64 | 21.5 | 1.2 | 690 939 | 98.5 | 24.90% | RU000A10FVF2 | |||
| 65 | ВИС Ф БП16 | 0.30% | 24.08.2026 | 08.08.2029 | 54 | 17.5 | 2.2 | 2 000 000 | 100.1 | 18.80% | RU000A10FXE1 | |||
| 66 | NSKATD-03 | 0.30% | 27.03.2025 | 04.03.2028 | 569 | 26 | 1 700 000 | 11.09.2026 | 1.2 | 102.6 | 25.60% | RU000A10B461 | ||
| 67 | Роделен2P6 | 0.20% | 14.09.2026 | 31.05.2031 | 33 | 21 | 321 662 | 22.12.2027 | 1 | 87.7 | 39.50% | RU000A10FJ65 | ||
| 68 | Аэрфью2Р06 | 0.10% | 06.10.2025 | 04.10.2027 | 376 | 18.25 | 0.9 | 1 100 000 | 100.2 | 19.20% | RU000A10CZC7 | |||
| 69 | ПолипП2Б17 | 0.40% | 09.09.2026 | 29.08.2028 | 38 | 17.75 | 1.6 | 1 400 000 | 81.2 | 35.90% | RU000A10G122 | |||
| 70 | НПСКап1Р1 | 2.40% | 18.09.2026 | 02.09.2029 | 29 | 17.5 | 2.3 | 3 500 000 | 99.4 | 19.30% | RU000A10G5F5 | |||
| 71 | Вернём1Р4 | 0.50% | 17.09.2026 | 01.09.2029 | 30 | 25.5 | 2 | 133 032 | 99.7 | 28.90% | RU000A10G2Y3 | |||
| 72 | ЛСР БО1Р10 | 0.80% | 05.03.2025 | 07.02.2030 | 591 | 16 | 4 000 000 | 24.02.2028 | 1.2 | 96.6 | 20.40% | RU000A10B0B0 | ||
| 73 | ЛСР БО2Р01 | 1.10% | 28.04.2026 | 12.04.2029 | 172 | 15.65 | 1.7 | 10 000 000 | 94.3 | 20.80% | RU000A10EYH5 | |||
| 74 | ДелЛиз1Р3 | 1.00% | 19.11.2025 | 03.11.2028 | 332 | 17.15 | 0.9 | 5 500 000 | 100 | 18.60% | RU000A10DHT7 | |||
| 75 | ДелПорт1P5 | 1.00% | 30.09.2026 | 12.08.2029 | 17 | 17.05 | 2.2 | 11 500 000 | 99.9 | 18.50% | RU000A10FZ16 | |||
| 76 | АФБАНК1Р18 | 0.50% | 30.03.2026 | 14.3.2029 | 201 | 14.75 | 2 | 7 000 000 | 97.1 | 17.40% | RU000A10EQ34 | |||
| 77 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 35.40% | 14.80% |