Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Дней с размещения | Купон | Дюрация,к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | |
| 1 | МаниКап1Р3 | 0.23% | 5.3.2024 | 18.02.2027 | 977 | 15 | 0.2 | 300 000 | 98.71 | 26.51% | RU000A107WD7 | |||
| 2 | ЛТрейд 1P9 | 0.84% | 04.07.2023 | 07.06.2028 | 1222 | 14 | 0.7 | 275 040 | 86.77 | 39.13% | RU000A106GB6 | |||
| 3 | АЛЬЯНС 1P4 | 0.34% | 05.02.2024 | 20.01.2027 | 1006 | 17 | 0.2 | 444 321 | 94.92 | 51.63% | RU000A107QM0 | |||
| 4 | Роделен2P2 | 0.78% | 13.02.2024 | 23.01.2028 | 998 | 16 | 0.6 | 900 000 | 87.68 | 45.11% | RU000A107SA1 | |||
| 5 | ТЕХЛиз 1P5 | 0.52% | 04.10.2021 | 03.09.2027 | 1860 | 11.5 | 0.7 | 360 293 | 84.53 | 41.73% | RU000A103TS0 | |||
| 6 | ТЕХЛиз 1P7 | 0.55% | 10.06.2025 | 16.03.2030 | 515 | 27 | 1.0 | 560 000 | 92.41 | 40.71% | RU000A10BBG1 | |||
| 7 | ПР-Лиз 2P3 | 1.40% | 26.08.2025 | 05.07.2035 | 438 | 20 | 2 000 000 | 23.08.2027 | 0.7 | 94.91 | 30.46% | RU000A10CJ92 | ||
| 8 | БалтЛизП19 | 0.43% | 12.09.2025 | 21.08.2035 | 421 | 17 | 10 000 000 | 27.08.2028 | 1.0 | 53.81 | 98.90% | RU000A10CC32 | ||
| 9 | СЗА БО-05 | 0.77% | 21.11.2025 | 05.11.2028 | 351 | 25.5 | 1.5 | 250 000 | 97.16 | 30.74% | RU000A10DJS5 | |||
| 10 | ЭНИКА 1Р05 | 0.43% | 28.12.2024 | 26.10.2029 | 679 | 28 | 1.2 | 240 000 | 98.52 | 32.57% | RU000A10A4C1 | |||
| 11 | ЭНИКА 1Р07 | 0.56% | 18.11.2025 | 05.10.2030 | 354 | 23 | 1.8 | 300 000 | 86.68 | 35.95% | RU000A10DBS2 | |||
| 12 | Роделен2P3 | 0.80% | 13.3.2025 | 15.2.2030 | 604 | 25.5 | 1.4 | 1 000 000 | 88.08 | 40.32% | RU000A10B2F7 | |||
| 13 | ПИР 1P4 | 0.59% | 25.08.2025 | 07.07.2028 | 439 | 28.5 | 0.8 | 300 000 | 66.15 | 117.76% | RU000A10C5P8 | |||
| 14 | ПИР 1P3 | 1.04% | 05.06.2025 | 11.05.2028 | 520 | 30 | 0.6 | 500 000 | 71.19 | 114.42% | RU000A10BP87 | |||
| 15 | МИРРИКО1P3 | 0.86% | 15.08.2025 | 02.07.2028 | 449 | 22.5 | 1.2 | 509 111 | 69.2 | 66.22% | RU000A10C3N8 | |||
| 16 | Страна2Р2 | 2.12% | 30.01.2026 | 24.07.2027 | 281 | 25.25 | 0.6 | 1 000 000 | 94.79 | 36.11% | RU000A10E6J7 | |||
| 17 | МИРРИКО1P5 | 0.77% | 29.9.2025 | 9.9.2028 | 404 | 22.5 | 1.4 | 435 000 | 69.02 | 60.51% | RU000A10CTG1 | |||
| 18 | Аэрфью2Р04 | 1.14% | 21.03.2025 | 19.03.2027 | 596 | 24.75 | 0.3 | 1 600 000 | 101.56 | 21.24% | RU000A10B3S8 | |||
| 19 | ИнтЛиз1Р11 | 2.73% | 21.3.2025 | 27.02.2029 | 596 | 24 | 1.0 | 3 771 000 | 106.01 | 19.65% | RU000A10B4A4 | |||
| 20 | СовкмЭк1Р1 | 1.23% | 29.12.2025 | 08.12.2029 | 313 | 19.5 | 500 000 | 22.12.2027 | 1.0 | 102.71 | 18.03% | RU000A10E2B3 | ||
| 21 | СЗА БО-06 | 0.40% | 19.2.2026 | 24.1.2031 | 261 | 25.5 | 1.7 | 145 000 | 97.35 | 30.74% | RU000A10EC48 | |||
| 22 | Брус 2Р06 | 0.90% | 26.2.2026 | 10.2.2029 | 254 | 22.75 | 1 500 000 | 18.02.2028 | 1.1 | 90.88 | 35.28% | RU000A10EC63 | ||
| 23 | ЭНИКА 1Р06 | 0.63% | 23.5.2025 | 27.4.2030 | 533 | 27 | 1.5 | 300 000 | 97.9 | 31.46% | RU000A10BNK8 | |||
| 24 | Аэрфью3Р01 | 0.55% | 23.01.2026 | 21.07.2028 | 288 | 20 | 1.5 | 3 000 000 | 100.95 | 20.96% | RU000A10E4Y1 | |||
| 25 | ТАЛЬВЕН Б1 | 1.66% | 15.12.2025 | 11.12.2028 | 327 | 22 | 1.6 | 563 406 | 85.11 | 35.15% | RU000A10DSX6 | |||
| 26 | ДрктЛиз2Р6 | 0.29% | 27.03.2026 | 01.03.2031 | 225 | 24.5 | 1.5 | 186 640 | 87.51 | 38.88% | RU000A10EPT8 | |||
| 27 | АгроUSD1P1 | 0.65% | 02.04.2025 | 03.04.2028 | 584 | 15 | 2 000 | 24.03.2027 | 0.4 | 83.0777 | 92.75% | RU000A10B4F3 | ||
| 28 | АЛЬЯНС 1P9 | 1.53% | 25.3.2026 | 09.03.2029 | 227 | 23.5 | 1.7 | 542 784 | 81.92 | 39.02% | RU000A10EN78 | |||
| 29 | СТМ 1P4 | 0.41% | 05.04.2024 | 10.03.2029 | 946 | 17.85 | 1.9 | 10 000 000 | 100.72 | 18.91% | RU000A1082Y8 | |||
| 30 | ПРГРС 1Р1 | 1.27% | 22.04.2026 | 27.03.2031 | 199 | 25 | 2.4 | 250 000 | 75.79 | 42.94% | RU000A10EXG9 | |||
| 31 | АВТОБФ БП8 | 2.93% | 03.04.2026 | 02.03.2032 | 218 | 16.9 | 8 500 000 | 21.12.2028 | 1.8 | 98.21 | 19.48% | RU000A10ERE6 | ||
| 32 | Акрон Б1P7 | 0.31% | 14.03.2025 | 04.03.2027 | 603 | 10.5 | 0.3 | 1 120 000 | 100.7847 | 7.77% | RU000A10B347 | |||
| 33 | ГазКЗ-27Д | 0.73% | 16.03.2023 | 23.03.2027 | 1332 | 4.95 | 0.4 | 402 348 | 99.2726 | 7.16% | RU000A1056U0 | |||
| 34 | ГазКЗ-27Е | 1.22% | 18.12.2023 | 17.2.2027 | 1055 | 1.5 | 0.3 | 473 499 | 98.0119 | 9.57% | RU000A105RZ4 | |||
| 35 | РКС2Р6 | 0.98% | 29.08.2025 | 13.07.2028 | 435 | 25 | 1.4 | 700 000 | 91.37 | 33.97% | RU000A10C758 | |||
| 36 | ТрансКо2P3 | 0.32% | 06.05.2026 | 20.04.2029 | 185 | 16.5 | 2.0 | 10 000 000 | 101.1 | 17.11% | RU000A10F470 | |||
| 37 | ТЛК 1Р5 | 1.00% | 13.05.2026 | 27.04.2029 | 178 | 26 | 1.4 | 250 000 | 96.09 | 33.92% | RU000A10F595 | |||
| 38 | РКС2Р7 | 0.44% | 21.4.2026 | 18.01.2029 | 200 | 26 | 1.7 | 400 000 | 96.55 | 31.77% | RU000A10E6S8 | |||
| 39 | ТЕХЛиз 1P6 | 0.26% | 11.1.2024 | 24.11.2028 | 1031 | 17 | 1.6 | 300 000 | 78.47 | 37.07% | RU000A107FN1 | |||
| 40 | Брус 2Р04 | 0.94% | 08.08.2025 | 23.7.2028 | 456 | 21.5 | 1.4 | 7 500 000 | 86.54 | 35.38% | RU000A10C8F3 | |||
| 41 | СИМПЛСК1Р2 | 1.04% | 27.03.2026 | 03.02.2036 | 225 | 21 | 1.2 | 700 000 | 92.22 | 31.74% | RU000A10EPV4 | |||
| 42 | АРЛФ1Р01 | 0.81% | 13.03.2026 | 25.02.2029 | 239 | 23.5 | 1.7 | 700 000 | 77.99 | 45.27% | RU000A10EJR5 | |||
| 43 | БалтЛизП16 | 0.30% | 30.05.2025 | 14.05.2028 | 526 | 22.25 | 0.6 | 4 005 000 | 68.42 | 125.79% | RU000A10BJX9 | |||
| 44 | Аэрфью2Р05 | 1.09% | 14.07.2025 | 12.07.2027 | 481 | 19.75 | 0.6 | 2 500 000 | 100.08 | 20.88% | RU000A10C2E9 | |||
| 45 | АРЛФ1Р02 | 0.66% | 05.06.2026 | 20.05.2029 | 155 | 23.25 | 1.8 | 630 000 | 76.84 | 44.21% | RU000A10FBK4 | |||
| 46 | СЕРГВ 1Р1 | 0.08% | 17.06.2026 | 22.05.2031 | 143 | 23 | 2.6 | 50 000 | 81.2 | 34.69% | RU000A10FEX1 | |||
| 47 | ПГК3Р02 | 0.82% | 05.02.2026 | 16.11.2030 | 275 | 15.95 | 23 200 000 | 29.03.2029 | 2.0 | 100.09 | 17.11% | RU000A10DSL1 | ||
| 48 | БалтЛизП15 | 0.39% | 28.02.2025 | 13.02.2028 | 617 | 23.7 | 0.5 | 5 250 000 | 72.54 | 126.61% | RU000A10ATW2 | |||
| 49 | МСБЛиз3P07 | 0.81% | 18.02.2026 | 02.02.2029 | 262 | 21 | 1.1 | 400 000 | 86.2 | 40.64% | RU000A10EB07 | |||
| 50 | АСВ 1Р05 | 0.20% | 30.06.2026 | 14.06.2029 | 130 | 24 | 1.9 | 650 000 | 94.39 | 30.55% | RU000A10FJJ9 | |||
| 51 | Вернём1Р3 | 0.45% | 9.7.2026 | 23.06.2029 | 121 | 25.5 | 1.9 | 230 000 | 98.74 | 29.75% | RU000A10FM03 | |||
| 52 | Европлн1Р9 | 1.57% | 31.01.2025 | 14.07.2028 | 645 | 24 | 0.8 | 12 800 000 | 107.26 | 16.64% | RU000A10ASC6 | |||
| 53 | Брус 2Р08 | 0.43% | 22.05.2026 | 06.05.2029 | 169 | 21.25 | 1.9 | 3 250 000 | 85.36 | 33.10% | RU000A10F6Y5 | |||
| 54 | ВИС Ф БП14 | 0.44% | 06.08.2026 | 22.01.2029 | 93 | 16.75 | 1.9 | 2 000 000 | 99.49 | 18.43% | RU000A10FTR1 | |||
| 55 | РКС2Р8 | 0.43% | 01.06.2026 | 13.04.2029 | 159 | 25.5 | 1.8 | 600 000 | 95.34 | 32.31% | RU000A10F0X0 | |||
| 56 | ПР-Лиз 3P2 | 0.30% | 08.07.2026 | 16.5.2036 | 122 | 20 | 1 000 000 | 26.01.2029 | 1.8 | 92.14 | 27.39% | RU000A10FLH9 | ||
| 57 | NSKATD1Р01 | 0.38% | 14.08.2026 | 3.8.2028 | 85 | 21.5 | 1.2 | 690 939 | 98.33 | 25.50% | RU000A10FVF2 | |||
| 58 | ВИС Ф БП16 | 0.27% | 24.08.2026 | 8.8.2029 | 75 | 17.5 | 2.2 | 2 000 000 | 100.63 | 18.64% | RU000A10FXE1 | |||
| 59 | NSKATD-03 | 0.28% | 27.03.2025 | 04.03.2028 | 590 | 26 | 1 700 000 | 11.09.2026 | 1.1 | 103.97 | 25.25% | RU000A10B461 | ||
| 60 | Роделен2P6 | 0.16% | 14.09.2026 | 31.05.2031 | 54 | 21 | 321 662 | 22.12.2027 | 1.0 | 87.08 | 41.43% | RU000A10FJ65 | ||
| 61 | НПСКап1Р1 | 2.76% | 18.09.2026 | 02.09.2029 | 50 | 17.5 | 2.2 | 3 500 000 | 100.26 | 18.79% | RU000A10G5F5 | |||
| 62 | Вернём1Р4 | 0.53% | 17.09.2026 | 01.09.2029 | 51 | 25.5 | 2.0 | 133 032 | 98.04 | 29.87% | RU000A10G2Y3 | |||
| 63 | ЛСР БО1Р10 | 0.74% | 05.03.2025 | 07.02.2030 | 612 | 16 | 4 000 000 | 24.02.2028 | 1.2 | 96.44 | 20.93% | RU000A10B0B0 | ||
| 64 | ЛСР БО2Р01 | 1.08% | 28.04.2026 | 12.04.2029 | 193 | 15.65 | 1.7 | 10 000 000 | 95.1 | 20.38% | RU000A10EYH5 | |||
| 65 | ДелЛиз1Р3 | 1.99% | 19.11.2025 | 03.11.2028 | 353 | 17.15 | 0.9 | 5 500 000 | 100.14 | 18.30% | RU000A10DHT7 | |||
| 66 | ДелПорт1P5 | 2.74% | 30.09.2026 | 12.08.2029 | 38 | 17.05 | 2.2 | 11 500 000 | 100.96 | 17.94% | RU000A10FZ16 | |||
| 67 | АФБАНК1Р18 | 1.99% | 30.03.2026 | 14.03.2029 | 222 | 14.75 | 2.0 | 7 000 000 | 98.87 | 16.42% | RU000A10EQ34 | |||
| 68 | iФабрик1Р1 | 1.97% | 21.08.2026 | 10.08.2028 | 78 | 17.25 | 1.5 | 3 500 000 | 98.16 | 20.12% | RU000A10FX18 | |||
| 69 | реСтор1Р2 | 0.54% | 01.12.2025 | 21.11.2027 | 341 | 18.85 | 0.9 | 1 000 000 | 100.44 | 19.93% | RU000A10DMN0 | |||
| 70 | реСтор1Р3 | 0.99% | 06.02.2026 | 27.01.2028 | 274 | 18.75 | 1.1 | 2 000 000 | 100.27 | 20.24% | RU000A10E7K3 | |||
| 71 | ЭкоНив1Р01 | 0.44% | 16.03.2026 | 28.02.2029 | 236 | 16.75 | 1.9 | 9 000 000 | 97.63 | 19.58% | RU000A10EJZ8 | |||
| 72 | АБЗ-1 2Р04 | 0.99% | 01.11.2025 | 16.10.2028 | 371 | 19.5 | 1.2 | 3 000 000 | 100.26 | 21.19% | RU000A10DCK7 | |||
| 73 | АБЗ-1 2Р07 | 0.88% | 02.09.2026 | 17.08.2029 | 66 | 17.75 | 1.8 | 1 000 000 | 98.3 | 20.49% | RU000A10FZU2 | |||
| 74 | ГЛОРАКС1Р4 | 0.47% | 09.04.2025 | 24.03.2028 | 577 | 25.5 | 1.2 | 2 200 000 | 105.2 | 24.66% | RU000A10B9Q9 | |||
| 75 | sГЛОРАК2Р1 | 0.16% | 10.07.2026 | 21.12.2029 | 120 | 19.5 | 2.3 | 6 100 000 | 92.07 | 26.52% | RU000A10FMQ8 | |||
| 76 | МКАОВокс02 | 0.19% | 13.02.2026 | 03.02.2028 | 267 | 20 | 1.1 | 500 000 | 98.27 | 23.41% | RU000A10E9Z7 | |||
| 77 | iСЛ 2P3 | 1.01% | 16.10.2026 | 20.12.2029 | 22 | 18.25 | 2.4 | 2 100 000 | 99.45 | 19.99% | RU000A10GDN2 | |||
| 78 | МКАОВокс03 | 0.97% | 29.10.2026 | 18.10.2028 | 9 | 21.5 | 1.6 | 500 000 | 97.81 | 25.18% | RU000A10GFW8 | |||
| 79 | РЕСОЛиз2П5 | 0.51% | 01.11.2023 | 19.10.2033 | 1102 | 16.15 | 11 000 000 | 01.11.2027 | 0.9 | 98.45 | 18.26% | RU000A1075J3 | ||
| 80 | ДелЛиз1Р2 | 0.53% | 06.03.2025 | 19.02.2028 | 611 | 24 | 0.6 | 2 880 000 | 104.41 | 17.97% | RU000A10B0J3 | |||
| 81 | Агроэко1Р1 | 0.51% | 24.09.2025 | 20.09.2028 | 409 | 16.62 | 1.3 | 3 000 000 | 97.68 | 19.31% | RU000A10CTB2 | |||
| 82 | Пионер 2P2 | 0.52% | 26.12.2025 | 10.12.2028 | 316 | 18.51 | 1.7 | 2 300 000 | 99.79 | 19.87% | RU000A10DY01 | |||
| 83 | А101 1P02 | 0.52% | 26.12.2025 | 16.12.2027 | 316 | 17 | 1.0 | 4 150 000 | 100.75 | 17.54% | RU000A10DZU7 | |||
| 84 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 30.50% | 14.63% |