Индикативный портфель PRObonds ВДО

Делаем то, что никогда не делали другие
О портфеле

Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.

Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.

Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Динамика доходности
С начала ведения
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 1 мес.
PRObonds
121.4%
48.6%
15.6%
8.4%
3.2%
Состав портфеля
Рейтинги
Отрасли
Эмитенты
РЕПО
26.2%
АПРИ
3.7%
МФК Фордевинд
3%
Роделен
3%
МФК ЛаймЗайм
2.9%
Лизинг-Трейд
2.9%
ЛСР
2.9%
Бизнес-Альянс
2.9%
МФК Мани Капитал
2.9%
Интерлизинг
2.9%
АБЗ-1
2.8%
ЭкономЛизинг
2.8%
МФК Быстроденьги
2.8%
Новые Технологии
2.7%
КОНТРОЛ Лизинг
2.6%
МФК Вэббанкир
2.5%
Брусника
2.5%
Уральская Сталь
2.5%
Группа ВИС
2.5%
ГК Пионер
2.4%
Джи-Групп
2.4%
Сэтл Групп
2.4%
Байсэл
2.3%
ГК ХайТэк
2.3%
МФК Джой Мани
2.3%
ГК Самолёт
2.1%
ПР-Лизинг
1.5%
Борец
1.3%
РДВ Технолоджи
1%
СЗА
1%
Электрорешения
1%
МФК МигКредит
0.6%
Азбука Вкуса
0.5%
Данные по состоянию на 09.02.2025
Портфель PRObonds ВДО на 09.02.2025
НаименованиеЦена покупкиДоля в портфелеДата начала размещенияДата погашенияДней с размещенияКупонДюрация, к погашению летОбъем в обращении, т.р.ОфертаДюрация, к оферте летЦенаДоходностьISIN
1ЛТрейд 1P394.291.60%26.5.202130.04.20261 354110.7500 00086.636.30%RU000A1034X1
2АПРИ 0595.590.60%07.09.202102.09.20251 250130.3375 00093.143.40%RU000A103N19
3ХайТэк 1P198.412.30%30.03.202326.03.2026681150.9500 00089.229.90%RU000A106151
4АПРИ 2Р299.330.70%27.04.202322.04.2027653181 000 00012.05.20250.295.152.80%RU000A106631
5ЭконЛиз1Р499.331.00%16.05.202312.05.2026634141.1100 00086.729.80%RU000A1067T9
6БДеньг-2P291.031.70%31.05.202311.11.2026619161.3300 00083.433.70%RU000A106B51
7ЛаймЗайм0398.811.30%08.06.202323.05.202661116.50.9560 00087.834.80%RU000A106CJ8
8Фордевинд298.811.00%15.06.202330.05.2026604161500 00086.136.10%RU000A106DK4
9Фордевинд395.720.90%10.08.202321.01.2027548161.5500 00078.537.30%RU000A106Q47
10Фордевинд489.60.90%28.08.202308.02.2027530171.5300 00079.237.60%RU000A106SE5
11CTRLлиз1Р193.291.60%31.8.202304.08.202852716.251.5937 60079.136.20%RU000A106T85
12МигКр 0389.010.60%7.9.202322.8.202652022.5152 00001.09.20250.498.331.70%RU000A106UK8
13АПРИ 2Р390.881.50%19.09.202314.09.202750824750 00030.09.20250.691.547.10%RU000A106WZ2
14ВЭББНКР 0480.912.30%26.09.202309.03.2027501171.4350 00077.438.50%RU000A106Y88
15МаниКап1Р391.141.70%05.03.202418.02.2027340201.6300 00078.336.20%RU000A107WD7
16ПР-Лиз 2P283.641.50%31.07.202306.05.203255812.51 500 00015.06.20261.28035.50%RU000A106EP1
17ВЭББНКР 0698.20.20%21.3.20242.9.202732421350 00019.03.20250.198.345.30%RU000A1082K7
18Фордевинд598.750.10%18.04.202430.09.202729620.75431 43416.04.20250.297.442.80%RU000A108AK6
19АЗБУКАВКП296.690.50%3.3.202318.02.203370810.251 000 00005.03.202509937.70%RU000A105WR1
20ЛаймЗайм0488.831.50%05.12.202330.10.2026431181.1400 00085.335.70%RU000A107795
21МаниКап1Р287.861.10%28.11.202312.11.2026438181.4150 00082.533.70%RU000A1079G1
22ИнтЛиз1Р0689.632.40%28.8.202324.8.202653013.50.84 500 00089.130.10%RU000A106SF2
23Пионер 1P679.812.40%9.12.20214.12.20251 15711.750.43 000 00093.930.40%RU000A104735
24ЭконЛиз1Р588.250.80%16.08.202312.08.202654215.51.3100 00085.330.90%RU000A106R12
25АБЗ-1 1Р0587.671.80%16.10.202330.09.2026481150.92 000 00087.930.20%RU000A1070X5
26АБЗ-1 1Р0491.481.00%25.04.202321.04.202665513.750.61 252 50091.629.40%RU000A1065B1
27ЛТрейд 1P979.381.40%04.07.202307.06.2028585141.9300 00072.735.00%RU000A106GB6
28НовТехнБ286.612.00%15.8.202308.08.202854312.651 000 00013.08.20261.382.429.70%RU000A106PW3
29Байсэл 1Р197.082.30%01.08.202429.07.202719124200 00007.08.20250.591.751.80%RU000A1094U1
30БорецК1Р0189.751.30%23.03.202319.03.202668811.85113 000 00076.541.40%RU000A105ZX2
31ЭконЛиз1Р695.011.00%23.11.202319.11.2026443171.5100 00083.830.80%RU000A1078Y6
32ИнтЛиз1Р0794.410.60%16.11.202331.10.2026450160.83 960 00091.929.90%RU000A1077X0
33СамолетP1387.771.50%09.02.202424.01.202736514.7524 500 00003.02.20260.984.739.00%RU000A107RZ0
34НовТехнБ188.410.70%11.11.20222.11.202782013.5800 00006.11.20250.790.331.40%RU000A105DL4
35Роделен1P491.911.10%13.02.202305.01.202872614250 00023.07.20250.493.534.50%RU000A105SK4
36Джи-гр 2Р388.932.40%03.10.202329.09.202649415.40.82 000 00091.828.50%RU000A106Z38
37Роделен2P189.811.20%09.11.202313.09.202845715.75750 00001.12.20250.889.134.70%RU000A107076
38Брус 2P0292.782.50%7.3.202428.03.202733816.257 500 00016.09.20250.693.332.40%RU000A107UU5
39АЛЬЯНС 1P174.921.20%14.3.202412.03.202633114.851500 00085.934.20%RU000A105YQ9
40АЛЬЯНС 1P483.951.70%05.02.202420.1.2027369181.6500 0007936.00%RU000A107QM0
41СэтлГрБ2P384.942.40%26.03.202414.03.202731915.512 000 00024.03.2026190.428.60%RU000A1084B2
42Джой 1P185.242.30%20.12.202304.12.2026416191.5250 00081.236.00%RU000A107EW5
43ВИС Ф БП0587.772.50%14.12.202309.12.202742216.22 000 00017.6.20250.396.131.90%RU000A107D33
44ЛСР БО 1Р679.751.30%02.03.202124.02.20261 43980.54 000 0009227.60%RU000A102T63
45ЛСР БО 1Р780.971.60%17.09.202111.09.20261 2408.6518 000 00084.728.10%RU000A103PX8
46БДеньг-2P379.71.10%11.10.202324.03.2027486161.6333 35676.237.10%RU000A1070G0
47СамолетP1572.560.60%14.08.202430.07.202717819.51.35 000 00007.08.20261.389.332.30%RU000A109874
48Роделен2P279.10.70%13.02.202423.01.2028361181.71 000 0008032.80%RU000A107SA1
49CTRLлиз1Р287.711.00%19.04.202429.03.202929518.251.81 000 00078.935.80%RU000A1086N2
50СЗА БО-01100.411.00%10.12.202425.11.202760311.9100 000101.234.90%RU000A10AA77
51УралСт1Р0282.582.50%28.4.202324.04.202665210.61.110 000 0008429.20%RU000A1066A1
52ЭЛРЕШ 1Р177.631.00%10.07.202306.07.202657912.31.31 000 00079.334.40%RU000A106HF5
53АПРИ 2Р81000.90%25.12.202403.01.20294534625 00024.12.20250.7102.733.90%RU000A10AG48
54РДВ ТЕХ 011001.00%30.01.202526.07.202993159 72305.02.20260.9100.134.30%RU000A10ANT1
55Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж26.20%22.40%
Календарь событий